Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 34

 
Se o preço depende ou não do tempo é uma questão filosófica. Como se a galinha ou o ovo viessem primeiro (não isso, mas no mesmo estilo).
 
Dmitry Fedoseev:
Se o preço depende ou não do tempo é uma questão filosófica. Como se a galinha ou o ovo viessem primeiro (não sobre isso, mas na mesma veia).
Tarde demais, eu já coloquei o modelo
 
Dmitry Fedoseev:

Vasily, sinto muito. Mas esta coisa da Normalidade da Distribuição é irritante. Desculpe-me, para uma pergunta indiscreta, você é zombado em algum lugar, você é como uma cópia da normalidade da distribuição? Apenas um de vocês conseguiu codificar, ao contrário de todos os demagogos.

Dimitri, você me entendeu mal. Não estou, de forma alguma, arriscando meu pescoço para uma distribuição normal. Não me importa se o mercado é normal ou não. É que seus modelos o exigem como condição necessária, mas não suficiente. Essa condição não é atendida, o que foi uma das razões pelas quais esses modelos não podem ser utilizados.
 
Vasiliy Sokolov:
Dimitri, você me entendeu mal. Não estou de forma alguma enfiando minha buzina na distribuição normal. Não me importa se o mercado é normal ou não. É que seus modelos o exigem como condição necessária, mas não suficiente. Essa condição não é atendida, o que foi uma das razões pelas quais esses modelos não podem ser utilizados.

SEUS modelos exigem a normalidade da distribuição de resíduos do modelo.

Por que você mentiria?

 
Дмитрий:

Decifrar ou não decifrar?

A variável independente é o tempo.

Dependente é EURUSD, D1.

R^2 = 0.49708851

R = 0.70504504

R^2 não é absolutamente nada. Dimitri escolheu ou uma trama aleatória ou uma tendência fraca. Em uma caminhada aleatória, a validade dos resultados pode ser mostrada como muito maior, mas apenas em uma determinada parcela. Em uma trama diferente, os resultados serão bem diferentes.

Dimitri, vamos demonstrar-nos outra experiência: dividir o mesmo EURUSD em um número suficiente de segmentos N. Realizar um teste em cada um deles e nos mostrar a convergência da estimativa de qualidade aproximada para algum valor significativo.

 
Vasiliy Sokolov:

R^2 não tem nada a ver com nada. Dimitri escolheu ou uma trama aleatória ou uma tendência fraca. Em uma caminhada aleatória, a validade dos resultados pode ser mostrada como muito maior, mas apenas em um determinado enredo. Em uma trama diferente, os resultados serão completamente diferentes.

Dimitri, vamos tentar outra experiência: dividir o mesmo EURUSD em segmentos N suficientes. Faça um teste em cada um deles e nos mostre a convergência da estimativa de qualidade aproximada para algum valor significativo.

)))))

Isto são 8 anos de dados!!! 1700 observações!

Maldito "site aleatório" .......

 
Se R^2 não é nada, sobre o que podemos falar aqui em todo....
 
Дмитрий:

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Isto são 8 anos de dados!!! 1700 observações!

Maldito "site aleatório" .......

Mais uma vez, o seu R2 é muito baixo. Até agora, você demonstrou que o mercado não se ajusta ao modelo escolhido. Se você "provou" alguma coisa lá, é só para você mesmo. Muito bem feito! Eu vos invejo, pois a ingenuidade é o caminho mais fácil para a felicidade:)
 
Vasiliy Sokolov:
Mais uma vez, o seu R2 é muito baixo. Até agora, você demonstrou que o mercado não se ajusta ao modelo escolhido. Se você "provou" alguma coisa lá, é só para você mesmo. Muito bem feito! Eu o invejo, porque a ingenuidade é o caminho mais fácil para a felicidade:)

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R^2 já é "muito baixo"?

Existe uma correlação?

 
Vasiliy Sokolov:
Mais uma vez, o seu R2 é muito baixo. Até agora, você demonstrou que o mercado não se encaixa no modelo escolhido. Se você "provou" algo lá, é só para você mesmo. Muito bem feito! Eu o invejo, porque a ingenuidade é o caminho mais fácil para a felicidade:)

OK, você tem mais R^2 em você:

JPY Múltiplo R = .80447629 F = 3070.657

R?= .64718209 df = 1.1674

Nº de casos: 1676 ajustado R?= .64697133 p = 0,000000

Erro padrão de estimativa: 8,974991583

Intercepção: -633.7672045 Std.Error: 13.16495 t( 1674) = -48.14 p = 0.0000