Comércio de pares. Como fechar pedidos com o máximo lucro? - página 8
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não estão correlacionadas, mas cointegradas. A correlação pode ser alta, mas não haverá retorno de spread a zero. A cointegração é essencialmente a formalização científica deste retorno e da disseminação do comércio em geral. Mas você pode fazer isso sem a ciência. Apenas negociação plana no spread)) Espalhar a estacionaridade é um sonho. Ou é temporário, ou os desvios de zero são tão pequenos que não cobrem os custos. Portanto, a estacionaridade periódica, ou áreas planas na distribuição em termos simples, é suficiente.
Não há instrumentos cointegrados em forex - não engane o cara com todas essas nuances
Bem, eu meio que escrevi que é uma abstração científica ideal que não existe. Mas você também não precisa dela em sua totalidade - flutuações temporárias na propagação é suficiente. A correlação não tem absolutamente nada a ver com isso.
Construímos um spread (um novo símbolo) e estudamos como ele é plano e sob quais condições (filtros) ele é plano. E negociamos como um apartamento em qualquer outro instrumento).
bem, eu meio que escrevi que esta é uma abstração científica ideal que não existe. Mas também não precisa dele por completo - flutuações temporárias na propagação é suficiente. A correlação não tem absolutamente nada a ver com isso.
Construímos um spread (um novo símbolo) e estudamos como ele é plano e sob quais condições (filtros) ele é plano. E negociamos como um apartamento em qualquer outro instrumento).
Você sabe como identificar com antecedência uma área plana?
em alguns instrumentos, sim)
Bem, desembucha!
o que você quer que eu lhe diga? :)
O comércio de pares e a propagação em particular ainda se resume a isto))
Última pergunta - se você sabe como detectar com antecedência, por que você precisa de negociação de pares?
porque é um novo instrumento que pode ser potencialmente muito plano. Isto se aplica principalmente a commodities e estoques.
P.S. Posso lhe dizer com antecedência quando o fx é plano, por exemplo. Durante a noite)) É que você ainda precisa saber como trocar um apartamento.
Quando você sobrepõe um gráfico em cima de outro, a distância entre os gráficos é o spread
Se os instrumentos estiverem correlacionados, então após a divergência eles devem convergir novamente - o spread diminui para 0.
Com o spread - a divergência de pares é clara, mas agora outra pergunta: como sabemos que o spread (divergência) atingiu seu valor máximo, ou pelo menos próximo dele?
E outra pergunta: é possível comercializar o spread sem considerar seu valor, ou seja, comercializar tanto no spread crescente quanto no decrescente, se não houver resposta para a primeira pergunta?