Erro na tomada de decisão - página 4
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George Merts:
Então, se não podemos programar, se somos preguiçosos demais para verificar manualmente e não queremos contratar programadores, também não vamos verificar nosso TS?
Por quê? ))) Muitas pessoas, eu acho, pensam que verificam fazendo estimativas praticamente "a olho nu", incluindo, por exemplo, ver "boas" partes dos gráficos e não levando em conta, "ah..., lixo! vamos passar (vamos passar)!", os perigosos. E/ou omitir dos cálculos (manual e/ou software) muitos detalhes ou detalhes maiores, ou "pequenos/ significativos", mas essenciais, no final das contas.
P./S.: Concordo plenamente com você que você precisa de regras TC claras e bem fundamentadas.
Formá-los para si mesmo e depois aderir a eles com rigor - sim... isso não é uma tarefa fácil.
Eu não preciso de "detalhes de cálculos". O que estou dizendo é que todos esses números que ele citou não devem ser retirados do teto, mas devem ser obtidos como resultado da verificação das regras claras do TS sobre a história.
A situação mais simples - muitas vezes você ouve a frase - "aqui está o nível, significa que colocamos um limite nele (ou algo mais, não importa)". Você pode perguntar onde se conclui que o nível está aqui. Dizem que há um máximo local em dez bares. Ok, mas por que não colocamos o Limitador no mesmo máximo de 10 barras da última vez? O tempo antes disso. E duas vezes antes disso, não a colocamos de novo? E antes disso - nós o fizemos mesmo que o máximo tenha sido apenas entre oito barras!
E assim por diante.
Meu pensamento é simples - você não pode negociar sem ter regras comerciais absolutamente claras. Mas, como mostra a prática, muito, muito poucos os têm. (Apenas aqueles que obtêm lucros regularmente).
Então, se não podemos programar, se somos preguiçosos para verificá-lo manualmente, e não queremos contratar programadores - então também não vamos verificar nosso TS?
Bem, então por que se surpreendem que a maioria das pessoas perca a maior parte de seu dinheiro, fixando 0,1 lote em um depósito de $100 a 80 pips SL?
Agora podemos conversar, meu dia de negociação acabou, estou negociando no intraday.
Eu já respondi algumas de suas perguntas, mas você as está fazendo novamente, aparentemente você leu através de uma linha.
A resposta é muito simples, eu escrevi sobre isso uma vez:
A situação pode ser simples, mas devemos considerar os fatores fundamentais, o humor do mercado, os movimentos anteriores, e muito importante, onde o preço está agora. Os sinais podem ser de 10 peças por dia, mas o mercado nem sempre permite utilizá-las e, portanto, as entradas são muitas vezes perdidas após uma análise geral da situação neste exato momento.
Posso dizer com confiança aquilo em que não acredito e nunca irei acreditar:
1. indicadores como todos os tipos de estocásticos, macd, rsi, etc.
2. Em pura análise técnica, a maioria das figuras existentes só são visíveis na história e quando você ouve a frase "você fechou muito cedo, a figura não funcionou", mas será que sempre tem que funcionar? Se quisermos que o gráfico funcione, temos que chamar em algum lugar, por exemplo, um market maker e dizer-lhe para liderar o preço lá, mas é uma fantasia. Se 3 comerciantes se sentarem em um gráfico, todos eles verão diferentes situações de mercado e diferentes padrões gráficos, para mim, quando eles tentam mostrar um padrão de ombros da cabeça, parece mais um par de rupturas falhadas, e algumas consolidações com a conseqüente saída do preço da faixa.
Eu olho um pouco para os números, mas não os aceito no comércio, apenas para o interesse do esporte.
Esperar por alguma figura antes do discurso de Janet Yellen ou de uma importante publicação de notícias dos EUA é como ganhar o prêmio máximo na loteria.
3. eu não acredito em previsões dadas por um corretor ou um CD.
4. Não acredito em negociação a longo prazo se você usa constantemente mais de 5% do depósito por negociação.
No que eu acredito:
1. O preço não pode ir em uma direção indefinida sem correções.
2. É sempre necessário pôr um fim às perdas.
3. Acredito nas zonas de apoio e resistência, mas não em todas e nem sempre. Mais uma vez, é importante considerar os fundamentos. Se há um fator de aumento de preço, e o preço passou apenas "nada", então não há tal resistência.
Além disso, esta situação pode ser descrita por muito tempo, mas não devemos esquecer que, mesmo nos momentos em que o preço deve subir ou descer, certamente o fará agora, porque muitas pessoas sabem que o preço vai primeiro para onde há mais paradas e depois para onde deve ir.
Aqui é onde eles verificaram meu bilhete, acabou se tornando errado por apenas alguns pips, - 18pp
Vou parar aqui um pouco para explicar a situação:
Abri uma posição aparentemente correta, fui no plus, quando a consolidação rasa começou, de fato eu poderia ter fechado sem esperar por lucro, o plus era de cerca de 25pp.
Mas como a parada foi fixada em 18 pontos, o lucro deveria ser de pelo menos 18*2,5 = 45 pontos, naquela época, sem pré-requisitos de crescimento, eu não vi, então decidi não fechar, ou o lucro planejado ou parar de perder.
Como escrevi antes, o stop loss to profit não deve ser inferior a 1/2,5. Esta é a regra principal do TC. A entrada pode ser qualquer, mas aqui a proporção de lucro deve ser sempre observada, caso contrário, não veremos o lucro mesmo em 50 anos.
Então a posição foi fechada por uma parada e o preço alcançou quase exatamente um pip para o lucro planejado, mas sem mim. A parada foi tomada moralmente muito fácil, quase tão fácil quanto o lucro, graças muito ao indicador, eu sabia que tipo de perda eu poderia obter antes de abrir a posição.
Aqui eu já estou com o bilhete, +117pp, a parada foi de 20pp.
4. Confio mais nele do que em mim, não vou descrevê-lo, vou mostrar uma foto
5. Eu acredito no segundo relato. Quando pego vários craps seguidos, mudo para micro e pips nas majors de lá.
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Agora vou responder à pergunta sobre TS: qualquer sistema deixará de funcionar mais cedo ou mais tarde, você tem que observar os resultados comerciais. Isto é especialmente ruim quando o TS é projetado para pequenos lucros e grandes paradas, de modo que, quando você pega um prejuízo de 50/50 para lucrar, haverá um resultado negativo.
Há muitos TS, mas todos eles trabalharam no passado e alguns começarão a trabalhar no futuro, mas há também aqueles que vêm trabalhando há vários anos e trabalharão, é preciso muito trabalho e uma análise profunda. Eu negociei com sucesso em 2009 com avarias, agora este TS não passa em nenhum teste, a perda é muito rápida, mas então foi relevante, eu tive que mudar o TS fundamentalmente, e ao fazer isso você quer mudar a ocupação )
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E o último, tenho que limpar a posição, que se arrastava por meio dia mas não alcançava o objetivo - fechei para evitar passar a noite. A situação não é clara, o nível de apoio não foi quebrado, houve um teste, mas não havia mais promessas, tudo ia muito lento e triste. É melhor reentrar mais tarde, mas mais confiante.
Eu fixei uma rolha em 30pp, o par é volátil, a moeda principal é AUD, par EUR/AUD. Por que a ênfase no AUD, porque agora está estrangulada (minha opinião pessoal) não é totalmente correta, ela deveria se recuperar contra o euro.
Eu entrei um pouco cedo, mas o topo não estava machucado, pare 30pp, respectivamente, o lucro 30*3=90pp. A regra é simples, se arriscarmos algo, então o lucro deve ser pelo menos *2,5, mas na maioria das vezes *3. Se eu sempre arriscar mais do que o lucro esperado, isto terminará mal, no meu TS a única regra é ou lucro pelo menos, ou parar de perder. Mas foi quebrado aqui - escrevi acima o porquê. Eu tento evitar tais gestos, mas o mercado tem suas próprias condições e às vezes é preciso se adaptar a elas.
Se você estiver interessado, aqui está minha tabela em toda a sua glória. Os pontos amarelos são pontos máximos/mínimos de barras com volumes. Eu não negocio ouro, é apenas um indicador do estado de espírito do mercado.
Se eu olhar para os vermelhos, é uma perda para o par desde o início do mês. Se eu olhar para os verdes, é um lucro para o par desde o 1º dia do mês. A imagem é grande, eu peço aos administradores que me perdoem!
Se não houver figuras vermelhas e verdes, significa que você não negociou este mês.
Como tudo descrito, escreveu uma mensagem mais de 2 horas, teve tempo para jogar gamão e bilhar :)
Espero me despedir neste momento e não voltar a escrever neste tópico.
Bravo, Vitaly!
Uma resposta digna.
Bem, uma vez que não troco nada, nem intradiário nem a médio prazo, posso responder a qualquer momento.
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
Eu não sou contra a contabilidade. Por exemplo, você diz "precisamos considerar os fatores fundamentais" - mas como você faz isso? Esta "análise geral da situação"? ? Temo que haja muita coisa não óbvia e flexível, quando em um caso fazemos uma troca e em outro caso não fazemos.
Posso dizer com confiança o que não acredito, e nunca direi:
1. Não "acreditar em" indicadores ? Você provavelmente quer dizer "no comércio apenas com um indicador". Eu só concordaria com a última afirmação. Como não acreditar, digamos, no indicador ATR, quando você deve usá-lo para fazer pedidos pendentes no mercado mais calmo? Como você pode determinar que o mercado está calmo sem este indicador? Como você pode determinar um movimento recente sem olhar para a inclinação do indicador?
2. Meu principal Expert Advisor se baseia na análise da forma. Você está absolutamente correto ao dizer que "se você sentar três pessoas diferentes, elas verão figuras diferentes" - eu me oponho fortemente a isso. O critério dos números deve ser claro e se eu usar o meu, as três pessoas verão a mesma figura no mesmo gráfico, no mesmo lugar. Levando em conta que o Expert Advisor tem demonstrado bons resultados durante 15 anos de história e tem funcionado em piloto automático durante os últimos dois anos, os números funcionam.
4. Para um comércio, precisamos utilizar exatamente o depósito indicado pela TS. Mas, dito isto, minha experiência coincide com a sua - nem nos meus Conselheiros Especialistas "de trabalho", nem naqueles dos meus experientes, eu nunca consegui estabelecer um risco tão grande. O saque é muito grande.
No que eu acredito:
1. No ano passado, o EUR estava caindo praticamente sem nenhum problema. Todos os Consultores Especialistas se baseiam na afirmação de que "é impossível se mover sem perder pontos". E todos eles, mais cedo ou mais tarde, perdem quando se deparam exatamente com tal movimento.
2. Stop Loss - Estou surpreso que haja pessoas que não a usam e são lucrativas de acordo com suas declarações. Você pode usar o travamento ao invés do travamento, mas é o mesmo travamento, apenas "com uma permissão para o futuro", a linha Equity é a mesma. Todas as minhas tentativas de fazer um EA sem interrupções foram infrutíferas.
3. A única coisa que falta fazer é definir o que é um "motorista de preço positivo", quando ele está lá e quando não está. todo o resto - concordo.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
Isto é algo que eu gostaria de discutir separadamente.
Por um lado, eu concordo plenamente. Estou muito relutante em reduzir TP/SL abaixo de 3. TP/SL baixo é muito instável.
A questão é - introdução do trailing. trailing, segundo minha experiência - sempre reduz consideravelmente este parâmetro, mas o aumento da proporção de ganhos é mais forte do que uma queda no TP/SL. Há vários PAMMs trabalhando com lucro por vários anos e seu TP/SL é muito baixo, estimado não mais do que 1/5. De acordo com as descrições dos gerentes - o trailing é utilizado. E, a julgar pela experiência deles, não é muito correto ater-se a TP/SL de 2,5 ou superior.
No momento atual, ao otimizar o TP com paradas de arrasto, eu defino TP/SL = 0,8 e os resultados são encorajadores. Mas não tenho nenhuma experiência até agora.
O que você pensa sobre isso?
Até agora, defini o TP/SL mínimo = 0,8 para mim mesmo enquanto otimizo meu TS com o trailing... Os resultados parecem ser encorajadores... Mas, eu ainda não tenho experiência aqui.
O que você pensa sobre isso?
Posso dizer com confiança o que não acredito, e nunca direi:
...
O que eu acredito:
...
Não importa no que acreditamos ou não acreditamos. É importante o que funciona no mercado e o que não funciona.
Posso dizer com confiança aquilo em que não acredito, e nunca irei acreditar:
Indicadores como estocásticos, macd, rsi etc.
Quando você olha para o preço - isso significa que você usa um indicador.
Mas é claro que há alguma verdade no que você diz. Os preços do passado não estão relacionados aos preços atuais, portanto a maioria dos indicadores mostram valores aleatórios em relação à situação atual do mercado.
1. Não "acredita" em indicadores? Provavelmente você quer dizer "negociar puramente em um indicador", eu só concordaria com a última afirmação. Como você pode não acreditar, digamos, no indicador ATR, quando você deve usá-lo para colocar pedidos pendentes no mercado mais calmo? Como você pode determinar que o mercado está calmo sem este indicador? Mesmo o MA mais simples - como você determina os movimentos recentes sem olhar para a inclinação deste indicador?
outro exemplo sem sucesso. O ATR é o mesmo que todos os outros indicadores técnicos, ele mostra a volatilidade dos dados do passado.
2. Quanto ao prejuízo - me surpreende que haja pessoas que não o colocam, e afirmam estar "em lucro". Você pode usar o travamento ao invés do travamento, mas é o mesmo travamento, apenas "com uma margem para o futuro", a linha Equity é a mesma. Todas as minhas tentativas de fazer um EA sem perda de tempo foram infrutíferas.
Qualquer fator limitante para seu TS reduz o lucro e aumenta o risco. Os fatores limitantes são os níveis de Stop Loss e Trailing Stop em qualquer uma de suas modificações. O Stop Loss não reduz realmente os riscos do TS, mas normalmente os aumenta.
Um bom exemplo de TS pode ser baseado na intersecção de dois MA: rápido acima do MA lento - comprar, pelo contrário - vender. A principal fonte de risco para este TS é a freqüência de reversões, ou seja, o preço não se desloca para nenhum lugar, mas o depósito é perdido. Estabelecer um Stop Loss para esta estratégia não faz sentido, pois seu risco é a ausência de movimento, ao invés de um forte movimento de preços.
A dinâmica dos preços de mercado se assemelha muito a uma caminhada aleatória, o que significa que não importa em que ponto estejamos, a probabilidade de continuação da tendência atual é igual à probabilidade de sua reversão. Portanto, o nível de parada não tem sentido como tal, já que temos 50% de chance de recuar e, portanto, fixar nossa posição a um preço melhor. Como conseqüência, simplesmente sentar-se e sair em um pullback é tão bom quanto uma parada.
Por um lado - totalmente de acordo. Eu reduzo o parâmetro TP/SL abaixo de 3 com grande relutância. O TP com um TP/SL baixo é muito instável.
Isto é o que dizem a todos os novatos nas aulas de corretagem gratuita: "tome o take três vezes a parada e você nunca perderá" - é claro que também é um disparate. A relação sl/tp não desempenha nenhum papel. Se seu tp for maior que sl - então a parada desencadeará mais vezes, e você perderá tanto, apenas um pouco de cada vez, não tudo ao mesmo tempo.
Quando uso o trailing, ele sempre fecha a posição quando não estou por perto, como se alguém estivesse espreitando a câmera quando me afasto do computador.
Mas é claro que há alguma verdade no que você diz. Os preços passados não estão de forma alguma relacionados aos preços atuais, portanto, a maioria dos indicadores mostram valores aleatórios em relação à situação atual do mercado.
Eu discordo. Os preços do passado estão muito relacionados aos preços atuais e é isso que faz todo o TS funcionar.
Também um exemplo infeliz. O ATR é exatamente igual a todos os outros indicadores técnicos, ele mostra a volatilidade dos dados passados.
Bem, precisamente porque os preços no presente estão muito relacionados com os preços no passado - podemos usar esta volatilidade para prever
Qualquer fator limitante para seu TS reduz o lucro e aumenta o risco. Entre os fatores limitantes, podemos citar os níveis de Stop Loss e Trailing Stop em qualquer uma de suas modificações. O Stop Loss não reduz realmente os riscos do TS, mas normalmente os aumenta.
Mais uma vez discordo. Na realidade, SL é o único que reduz o risco limitando o drawdown.
Um bom exemplo é o TS baseado na intersecção de dois MA: um rápido é mais alto que o lento - comprar, ao contrário - vender. A principal fonte de risco para este TS é a freqüência de reversões, ou seja, o preço não está se movendo para nenhum lugar, mas o depósito está sendo perdido. Estabelecer um Stop Loss para esta estratégia não faz sentido, pois seu risco é a ausência de movimento, ao invés de um forte movimento de preços.
Cada mercado tem seu próprio TS! Lembro que me mostraram os gráficos diários da Libra de meados dos anos setenta e me mostraram como o TS funcionava bem em um MA. Aí o risco estava principalmente no corredor plano. Entretanto, sem SL este sistema perdeu em vários movimentos fortes (como eu entendi, naqueles dias houve alguns eventos econômicos ou políticos importantes).
Isto é o que eles dizem a todos os novatos nos cursos de corretagem gratuita - "tire lucro três vezes a parada e você nunca perderá" - é claro que isto também é um absurdo. A relação sl/tp não desempenha nenhum papel. Se seu tp for maior que sl - então a parada desencadeará mais vezes, e você perderá tanto, apenas um pouco de cada vez, não tudo ao mesmo tempo.
Eu discordo. Os preços do passado estão muito relacionados aos preços atuais e é isso que faz todo o TS funcionar.
Bem, é precisamente porque os preços no presente estão muito relacionados com os preços no passado que podemos usar esta volatilidade para fazer previsões
Mais uma vez discordo. Na realidade, SL é a única coisa que reduz o risco limitando o drawdown.
Bem, cada mercado tem seu próprio TS! Lembro-me que me mostraram os registros diários da libra de meados dos anos 70 e eles me mostraram como o TS de um MA funcionava bem lá. Aí o risco estava principalmente no corredor plano. Entretanto, sem SL este sistema perdeu em vários movimentos fortes (como entendi hoje em dia, houve alguns eventos econômicos ou políticos importantes).
Não, você está errado. A relação TP/SL tem um grande papel na estabilidade do TS. Quando esta proporção for alta, pequenas mudanças no comportamento do mercado não afetarão os resultados da negociação com tal TS. Uma vez ao invés de 150 pips, teremos 140 pips, mas quando a relação TP/SL estiver baixa, a mesma mudança exata no comportamento do mercado afetará os resultados comerciais muito mais fortemente - ao invés de dez vitórias de 15 pips, teremos dez vitórias de 5 pips.1. Os preços são quase não correlacionados. Você pode dizer o que quiser. Basta fornecer provas de que existe uma correlação.
2. É tudo um ajuste. Você define uma pequena parada e otimiza os parâmetros do TS para que ele se desvie dele. O resultado é uma verdadeira perda nesta mesma parada e uma confusão total sobre o porquê disso ter acontecido. Se você tiver a menor relação SL/TP de 1:1, então você perde 50% do tempo e ganha 50% do tempo e não há peixe aqui.
1. Os preços são quase sem relação. Você pode dizer o que quiser. Basta dar provas de que existe uma correlação.
O Eurodólar tem um intervalo de 0,8 a 1,5. O preço agora é de 1,09. Por que você não pega um gerador de números aleatórios de 0,8 a 1,5 e eu pego um MA normal. E nós preveremos o preço a cada cinco minutos. Ganha qualquer previsão que se aproxime. Na minha opinião, prova suficiente de que existe uma correlação, e uma muito forte nisso.
2. Tudo isso é um encaixe. Você define uma pequena parada e otimiza os parâmetros do TS para que ele o evite. O resultado é uma perda em tempo real desta parada e uma confusão total sobre a razão pela qual ela aconteceu. Se você tiver a menor relação SL/TP de 1:1, então você perde 50% do tempo e ganha 50% do tempo e não há peixe aqui.