Alguém já retirou dinheiro de um corretor utilizando estratégias de arbitragem? - página 4
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Aqui está uma história sobre o comércio de alta freqüência...
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii
Não entendia nada, realmente...
Comecemos pelo porquê deste tipo de arbitragem é possível... Porque os DTs trapaceiam com citações, filtrando-as para que caras inteligentes como eu não ganhem dinheiro no apartamento. Portanto, há um intervalo de tempo, que os árbitros utilizam. Acontece que para cada porca astuta existe um parafuso com uma rosca esquerda. E quando as corretoras são fodidas na frente ou atrás, elas começam a dizer histericamente como lucraram com nossos filtros.
A outra pergunta me preocupa ainda mais. Se houver um atraso no terminal, ele deveria ter sido removido desde os dias do MT3. Está escrito em qualquer contrato que o comerciante só negocia aos preços que ele vê no terminal. O comerciante o faz. E onde ele olha? Para os muwings ou para o futuro - esse é o seu negócio. Por que o corretor não processa o produtor de software por um produto de troca de baixa qualidade que é vendido por um preço muito decente?
Os corretores desativam o comércio automático? Sem problemas! Vamos usar WINAPI para simular cliques de mouse e teclado. Mais uma vez, você é um hacker. Uma vez que você negocia pelo lado positivo, você já é um hacker!!!!!!
Na verdade, cada segundo escritório foi punido com arbitragem de uma forma ou de outra. Pelo menos em 100 dólares. Eu não fiz muito uso da arbitragem. Mas eu penalizei 5 ou 6 empresas.
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
Agora não há atrasos de tempo. Num mercado rápido se o preço na cozinha encontrar uma ordem de limite mais ou menos grande, a cozinha espera até que o preço VERDADEIRO passe o máximo possível contra essa ordem (0,5-3 segundos) a fim de levar o dono da ordem.., E se você quiser fazer tal arbitragem com um Mercado, a cozinha irá enchê-lo após os mesmos 0,5-3 segundos, mas ao preço VERDADEIRO, e o escorregamento será adicionado, explicando que "enquanto a ordem estava movendo o preço mudou". Em minha experiência, coletei dados de algumas corretoras e escrevi com eles um simples testador de arbitragem. Eu sofri alguns dias e desisti.
Talvez ainda existam algumas cozinhas à moda antiga, onde a arbitragem funciona à moda antiga e que não têm ferramentas especiais que permitam bombardear comerciantes com escorregões - não sei.
Agora não há atrasos de tempo. Em um mercado rápido, se o preço na cozinha encontrar uma ordem de limite mais ou menos grande, a cozinha espera até que o preço VERDADEIRO passe o máximo possível contra essa ordem (0,5-3 segundos) para levar o dono da ordem.., E se você quiser fazer tal arbitragem com um Mercado, a cozinha irá enchê-lo após os mesmos 0,5-3 segundos, mas ao preço VERDADEIRO, e o escorregamento será adicionado, explicando que "enquanto a ordem estava movendo o preço mudou". Em minha experiência, coletei dados de algumas corretoras e escrevi com eles um simples testador de arbitragem. Eu sofri alguns dias e desisti.
Talvez ainda existam algumas cozinhas à moda antiga, onde a arbitragem funciona à moda antiga e que não têm ferramentas especiais que permitam bombardear comerciantes com escorregões - não sei.
Agora não há atrasos de tempo. Em um mercado rápido se o preço na cozinha encontrar uma ordem de limite mais ou menos grande, a cozinha espera até que o preço VERDADEIRO passe o máximo possível contra essa ordem (0,5-3 segundos) a fim de levar o dono da ordem.., E se você quiser fazer tal arbitragem com um Mercado, a cozinha irá enchê-lo após os mesmos 0,5-3 segundos, mas ao preço VERDADEIRO, e o escorregamento será adicionado, explicando que "enquanto a ordem estava movendo o preço mudou". Em minha experiência, coletei dados de algumas corretoras e escrevi com eles um simples testador de arbitragem. Eu sofri alguns dias e desisti.
Talvez ainda existam algumas cozinhas à moda antiga, onde a arbitragem funciona à moda antiga e que não têm ferramentas especiais que permitam bombardear os comerciantes com escorregões - não sei.
Também coletei dados de carrapatos, atrasos às vezes chegam a 500 ms em alguns corretores. Isso é mais do que suficiente para entrar. Mas para que serve se eles não pagam? )
Por favor, não invente isso). Os atrasos não vão a lugar algum, há apenas um pouco menos deles e os plugins anti arbitragem são mais inteligentes. Outra coisa é que os corretores são paranóicos. Eles agora consideram qualquer negociação HFT como arbitragem e retêm lucros. Em uma palavra: "cozinha".
Também coletei dados de carrapatos, atrasos às vezes chegam a 500 ms em alguns corretores. Isso é mais do que suficiente para entrar. Mas para que serve se eles não pagam? )
Aqui está uma comparação de carrapatos, se alguém estiver interessado. Você pode ver por si mesmo as lacunas.
Você pode teorizar o quanto quiser, mas eu tenho feito isso. Funciona. Mas a execução é importante, é isso mesmo. As novas contas geralmente têm a melhor execução.
Aqui está uma comparação de carrapatos, se alguém estiver interessado. Você pode ver por si mesmo as lacunas.
(Estes gráficos são difíceis de fazer)) - Eles foram feitos em excelência? Em metatrader é muito mais fácil, rápido, conveniente e prático
Aqui está o meu verde e amarelo - dois DTs ascendentes, o vermelho no fundo é o delta de arbitragem.
(Esses gráficos são difíceis de fazer)) - Eles foram feitos em excelência? Em metatrader é muito mais fácil, rápido, conveniente e prático
aqui está meu verde e amarelo - ascendentes de dois DTs, vermelho no fundo - delta de arbitragem