O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 15

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Vasiliy Sokolov:
Do conjunto de corridas de 1998 a 2008, o melhor para 1998-2001 é tomado e seu resultado para 2002 é inscrito nas ações resultantes, então o melhor para 1999-2002 é tomado e seu resultado para 2003 é anexado ao anterior, e assim por diante. Muitas corridas são obtidas com antecedência para toda a história. Essencialmente uma janela deslizante trivial. Não há mágica e repetida aqui.
Você está errado. Múltiplas execuções não são obtidas com antecedência, mas sequencialmente, ou seja, o mesmo procedimento é repetido, mas em intervalos diferentes. Você não precisa nem mesmo ler o texto - você pode vê-lo muito claramente no gif. Eu implementei exatamente o mesmo algoritmo em meu auto-optimizador, mas eu executo cada variável separadamente em cada segmento.
 
Vasiliy Sokolov:

Um pouco mais sobre R^2.

Para mim, este é um indicador muito poderoso, mas não o suficiente. Na prática, encontrei que alguns TCs, podem produzir muito boa e suave equidade para cima. Seu R^2 é muito alto e seu conjunto de parâmetros rachará qualquer um mesmo ................................






Bom dia. Vasily. Dê-me a fórmula quadrada de R. Não é familiar...
 
Roman Shiredchenko:
Bom dia. Vasily. Dê-me a fórmula para R ao quadrado. Não estou familiarizado com...
  1. Calcule uma linha de regressão linear para o equti de sua estratégia (ao invés do equti, você pode usar o gráfico de balanço regular gerado em MT4);
  2. Calcule o coeficiente de correlação Pearson entre a linha de regressão obtida e a equidade de sua estratégia;
  3. Quadriplicado o coeficiente de correlação - o valor obtido será R^2.
 
Youri Tarshecki:
Você está errado. Múltiplas execuções não são obtidas com antecedência, mas sequencialmente, ou seja, o mesmo procedimento é repetido, mas em intervalos diferentes. Você não precisa nem ler o texto - você pode vê-lo claramente no gif. Eu implementei exatamente o mesmo algoritmo em meu auto-optimizador, mas eu executo cada variável separadamente em cada etapa.
Carl, por que eu deveria otimizar novamente se os parâmetros da nuvem de otimização são os mesmos? Aprenda a matemática, como eles dizem.
 
Vasiliy Sokolov:
Karl, por que otimizar novamente se os parâmetros da nuvem de otimização são os mesmos. Aprenda o básico, como eles dizem.
Com o Walk-Forward não há uma nuvem de otimização. Ninguém testa todo o segmento ao mesmo tempo, como você erroneamente pensa, nem que seja porque seria impossível isolar parâmetros otimizados para um segmento como parte deste grande segmento. O ponto de otimização repetida de algumas seções sobrepostas não é otimizá-las muitas vezes, mas cada vez que elas estão na composição de outro segmento de otimização tomado com um turno. Como resultado, um mesmo ponto da história é otimizado várias vezes - primeiro, depois no meio e depois no final do intervalo otimizado, mas os atacantes correspondentes parecem ser consecutivos e não-interessantes. Isto é, você precisa estudar não apenas matemática, mas também inglês, se um simples gif não o convencer.
 
Youri Tarshecki:
Com o Walk-Forward não há uma nuvem otimizada. O ponto de otimização repetida das áreas de interseção é que cada vez que elas fazem parte de outro segmento de otimização tomado com um turno. Como resultado, um mesmo ponto da história é otimizado várias vezes - primeiro, depois no meio e depois no final do intervalo otimizado, mas os atacantes correspondentes parecem ser consecutivos e não-interessantes. Portanto, você precisa estudar não apenas matemática, mas também inglês, se um simples gif não o convencer.
Para os especialmente dotados, digo novamente: a otimização é feita uma vez durante todo o período de testes. Otimize seu TS para o período de 2000 a 2015. Escolher a melhor série para 2005 - 2008. Em seguida, otimizar a mesma CU para 2005-2008. Escolha novamente o melhor run. Go figure, os resultados com os parâmetros vão corresponder até o centavo. Isto é o que é mostrado no hiphoto. Se você quiser se matar na parede - bem-vindo, faça uma otimização excessiva a cada iteração.
 
Youri Tarshecki:
Ninguém testa a seção inteira de uma só vez, como você erroneamente pensa, nem que seja porque seria impossível isolar os parâmetros otimizados para a seção como parte daquela grande.
Quero dizer, como é impossível? Você tem um TS com um conjunto pré-determinado de parâmetros. Mas você afirma que eles não são extraídos!? Defina primeiro sua terminologia, amante da wikipedia.
 
Vasiliy Sokolov:
Para aqueles especialmente dotados, quero dizer novamente: a otimização é realizada uma vez durante todo o período de testes. Otimize seu TS para o período de 2000 a 2015. Escolher a melhor tiragem para 2005 - 2008. Em seguida, otimizar a mesma CU para 2005-2008. Escolha novamente o melhor run. Go figure, os resultados com os parâmetros vão corresponder até o centavo. Isto é o que é mostrado no hiphoto. Se você quiser se matar, faça uma otimização excessiva a cada iteração.

Walk forward test automático é uma técnica de projeto e validação do sistema na qual você otimiza os valores dos parâmetros em um segmento passado de dados de mercado ("in-sample"), depois verifica o desempenho do sistema testando-o para frente no tempo sobre os dados seguindo o segmento de otimização ("out-of-sample"). Você avalia o sistema com base no seu desempenho nos dados de teste ("out-of-sample"), não nos dados em que foi otimizado. O processo pode ser repetido em segmentos de tempo subseqüentes.

O hiphoto não mostra os resultados, mostra apenas os segmentos de otimização e de avanço. Por favor, não me deite mais lixo na linha.

 
Youri Tarshecki:

Walk forward test automático é uma técnica de projeto e validação do sistema na qual você otimiza os valores dos parâmetros em um segmento passado de dados de mercado ("in-sample"), depois verifica o desempenho do sistema testando-o para frente no tempo sobre os dados seguindo o segmento de otimização ("out-of-sample"). Você avalia o sistema com base no seu desempenho nos dados de teste ("out-of-sample"), não nos dados em que foi otimizado. O processo pode ser repetido em segmentos de tempo subseqüentes.

O hiphoto não mostra os resultados, mostra apenas os segmentos de otimização e de avanço. Por favor, não me deite mais lixo na linha.

Você ao menos tenta entender o que quero dizer? É melhor me dar um exemplo, passo a passo, de como você entende o wft. Seria mais fácil de explicar. Mas provavelmente não deveria, porque é um caso difícil.
 
Vasiliy Sokolov:
Você está ao menos tentando entender o que quero dizer? Dê-me um exemplo, passo a passo, de como você entende o wft. Isso tornaria mais fácil de explicar. Embora você provavelmente não deveria, porque o caso é difícil.
O gif já lhe mostra tudo. Passo a passo. Passo 1, Passo 2... o que significa Passo 1, Passo 2... Mais uma vez, por favor, não deite minha rosca fora se você wikipedia e fabricante Amitrade, que até construiu o Walk-Forward em sua plataforma não é autoritário - eu não tenho nada a ver com isso.
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