O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 14
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Isso soa muito inacreditável.
Provavelmente porque você não entende o que quero dizer.
Então, explique.
Tudo isso é feito em uma única execução da EA.
Tudo isso é feito em uma única execução da EA.
Você utiliza esta biblioteca https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Não, eu tenho minha própria bicicleta
Estou vendo, mas será que entendi corretamente que o princípio é o mesmo?
Não entendo porque não podemos simplesmente adicionar à EA uma função que irá bloquear o funcionamento da EA em um determinado intervalo de tempo - se levarmos 4 anos com a variável ==1 testamos os primeiros 3 anos, e com a variável ==2 o quarto ano, então em cinco minutos vemos a imagem em excel...
Tudo isso é feito em uma única execução da EA.
Não, você está errado.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Uma pequena porção dos dados reservados após os dados da amostra é testada com os resultados registrados. A janela de tempo na amostra é deslocada para frente pelo período coberto pelo teste de amostra fora, e o processo é repetido.
Isto é, após o turno, o processo de otimização recomeça. Não há apenas uma corrida, mas muitas delas e cada nova é repetida com o mesmo conjunto de parâmetros e não se pode mudar nada na mosca. Portanto, nada é emulado.
Além disso, não está nada claro se o Amibroker (cuja imagem você citou) pode, digamos, otimizar cada variável por sua vez ou otimizá-las todas simultaneamente, o que é importante quando há muitas variáveis.
Não, você está errado.
Vá descobrir isso em seu próprio wikipedia. Eles são tão inteligentes que nem conseguem ler o que está escrito debaixo do nariz.
O processo pode ser repetido em segmentos de tempo subseqüentes. A ilustração a seguir mostra como o processo funciona.
Repito, Karl!
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
Não, você está errado.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Uma pequena porção dos dados reservados após os dados da amostra é testada com os resultados registrados. A janela de tempo na amostra é deslocada para frente pelo período coberto pelo teste de amostra fora, e o processo é repetido.
Isto é, após o turno, o processo de otimização recomeça. Não há apenas uma corrida, mas muitas delas e cada nova é repetida com o mesmo conjunto de parâmetros e não se pode mudar nada na mosca. Portanto, nada é emulado.
Além disso, não está nada claro se o Amibroker (cuja imagem você citou) pode, digamos, otimizar cada variável por sua vez ou otimizá-las todas simultaneamente, o que é importante quando há muitas variáveis.