Martingale seguro. - página 6

 
transcendreamer:

e eu não fiz nenhuma declaração sobre suas garantias

Eu apenas afirmei que"fechar com lucro não garante que não haverá uma série de perdas".

em geral isso é normalmente chamado de anti-mercado (aumento de volume após o TP)

dá um lucro espetacular em forma de avalanche se você atingir uma grande tendência

funciona assim: aberto - saída por TP - duplo - saída por TP - duplo novamente - saída por TP

Mas para fazer isso, é preciso antecipar esta tendência.

na internet em algum lugar foi um excelente que calculou todas as opções de martingale e anti-martingale

Assim, você escreveu duas vezes sobre a garantia, como se alguém estivesse discordando ou discordando dela.

O que eu quero dizer com martingale foi descrito acima. Tudo está claro com as tendências. Mas como evitar o cálculo de perdas adicionais em caso de negócios planos e alternados lucrativos e perdedores? É sobre isso que precisamos pensar para entender o significado do método seguro de aumentar o tamanho do lote.

 
transcendreamer:

tomamos um empréstimo de 500.000 dólares.

ligamos o martingale, apostamos na tendência.

Se a série tiver sucesso, temos um lucro de US$ 500.000 a US$ 5.000.000.

Bem, pegue, ligue e aposte e obtenha seu lucro. Apenas o que isso tem a ver com o método de construção de lotes seguros?)))
 
khorosh:
OK. Deixe-me divulgar a 1ª condição de segurança: o lote do comércio só será incrementado se o comércio anterior fechar pelo valor da tomada. Caso contrário, abrimos com o lote inicial. As condições de descanso são da sua responsabilidade. Agora você deve perceber que a responsabilidade pelos negócios perdidos em série cabe inteiramente ao Expert Advisor e antes de tudo ao seu sistema de sinais. Como escrevi acima, este método não torna o Expert Advisor um graal, ele só permite aumentar o lote com segurança. E se houver uma série de negócios perdidos, este método só ajuda no sentido de que, neste ponto, o depósito provavelmente será maior do que sem seu uso, ou seja, quando se negocia com um lote fixo. E com um depósitomaior, é mais fácil sobreviver a uma série de negócios perdidos.
Parabéns pela "invenção" do antimartingale, hippie hippie! HOORAY! )))
 

com qualquer uso de martingale há um problema - como determinar se o(s) próximo(s) comércio(s) será(ão) bom(s) ou ruim(s), não há como fugir dele

se o sinal TS der um nível decente de probabilidade para a relação de TP e SL média, o martingale não é necessário

se a análise de uma série de resultados mostrar que algumas séries são muito improváveis, o martingale pode melhorar o TS (mas acrescentando o risco de eventos especiais)

 
Vitalie Postolache:
Pozdravlyayu com "invenção" anti-martingale, hip-hop! HOORAY! )))

Você ouve uma campainha, não sabe onde ela está. Só para dizer algo. Se for um simples anti-martingale, então aumentará os riscos em um apartamento. Imagine um caso em que as perdas são obtidas com um lote aumentado, e as lucrativas com um lote inicial. Neste método de aumentar o lote com segurança mesmo neste caso, em geral, sem perdas adicionais devido ao aumento do lote, então os riscos não crescem, porque difere do anti-martingale por algumas condições, que ainda não são expressas aqui.

A propósito, respeite as pessoas e escreva em russo, este é um fórum em russo, e Albansky não está mais em voga.

 
khorosh:
OK. Deixe-me divulgar a 1ª condição de segurança: o lote do comércio só será aumentado se o comércio anterior fechar no valor da tomada. Caso contrário, abrimos com o lote inicial. As condições de descanso são da sua responsabilidade. Agora você deve perceber que a responsabilidade pelos negócios perdidos em série cabe inteiramente ao Expert Advisor e antes de tudo ao seu sistema de sinais. Como escrevi acima, o método não faz de uma EA um graal, ele só permite aumentar muito em segurança. E se houver uma série de negócios perdidos, este método só ajuda no sentido de que, neste ponto, o depósito provavelmente será maior do que sem seu uso, ou seja, quando se negocia com um lote fixo. E, com um depósitomaior, é mais fácil sobreviver a séries de negócios perdidos.
Hmm, o que isso tem a ver com o comércio anterior se o aumento de posição ocorrer dentro de um comércio como compensação por uma entrada errada, você quer dizer o aumento de lote de comércio para comércio?
 
Ivan Vagin:
Hmm, o que isso tem a ver com o comércio anterior se a posição se acumula dentro do comércio, você quer dizer que o lote se acumula de comércio para comércio?
Por que, a frase "aumento de lote emum comércio só é realizado se o comércio anterior fechou a take value". Caso contrário, você abrirá com o lote inicial" tem um duplo significado? O método em questão assume que há sempre uma posição no mercado. E onde escrevi que o aumento do lote é feito para compensar uma entrada errada? Este método melhora o desempenho da EA, mas não é usado para compensar a perda de negócios.
 
Ivan Vagin:
Hmm, o que isso tem a ver com o comércio anterior se o aumento de posição ocorrer dentro de um comércio como compensação por uma entrada errada, você quer dizer o aumento de lote de comércio para comércio?

Aqui está meu post na página 4:

Você me entendeu mal se acha que pode adicionar este método a um EA meio-morto e ele se torna um graal. Você não pode chamá-lo de martingale - é apenas uma medida de precaução para aumentar o lote com segurança. Este método, ao contrário das variantes clássicas do martingale não puxa negócios não lucrativos, ele simplesmente aumenta o lote com segurança (geralmente durante as tendências, quando há negócios lucrativos consecutivos.) O segredo todo é observar certas condições ao entrar com o aumento do lote e observar algumas proporções de valores que caracterizam as transações.

Você já não leu? Está claramente escrito aqui, este método não puxa o comércio não lucrativo para o lado positivo.

 
khorosh:
Por quê, a frase"você só pode aumentar o lote do comércio se o comércio anterior fechar na tomada de posição". Caso contrário, abrimos com o lote inicial" tem um duplo significado?
claro que tem dois significados, se não três, desde o início de um comércio até sua conclusão o tamanho do lote muda, pelo menos foi assim que eu entendi martingale, você não mencionou nada sobre um lote fixo em um único comércio.... Você está falando mais sobre gerenciamento de dinheiro com elementos de martin. então por que você não gosta de gerenciamento de porcentagem, ele reage mais apropriadamente às flutuações de lucro/perda.
 
Ivan Vagin:
É claro que é duplo, se não triplo, desde o início de um comércio até sua conclusão o tamanho do lote muda, pelo menos até este ponto que é como eu entendi martingale, você não mencionou nada sobre um lote fixo em um único comércio.... Você parece estar falando de gerenciamento de dinheiro com elementos de martin. Por que você não gosta de gerenciamento de porcentagem, ele reage mais apropriadamente aos lucros e perdas.
Em primeiro lugar, este método permite um aumento mais rápido no tamanho do lote, o que resulta em um crescimento mais rápido do lucro. Quanto à adequação, posso lhe dizer uma coisa: você não pode julgar qual método é mais adequado sem conhecer a essência de um deles.