Teoria do mercado - página 132
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Por exemplo, com base nos resultados comerciais de ontem, olhamos para o clima do Leo e colocamos a ordem apropriada e a fechamos sem rodeios no final do dia de negociação. E na segunda variante, se o humor do Leo permanecer o mesmo, não fechamos a ordem, mas vamos nesta direção e fechar tudo junto assim que o humor do Leo mudar.
Por exemplo, de acordo com os resultados comerciais de ontem, olhamos o humor do Leão e colocamos a ordem apropriada e a fechamos sem rodeios no final do dia de negociação. E na segunda variante, se o humor do Leo permanecer o mesmo, não fechamos o pedido, mas compramos nesta direção e fechamos todos juntos, assim que o humor do Leo muda.
Yusuf, olá.
Veja ousado: ou seja, ao final do dia de negociação atual, olhamos para o "Leão" - o indicador se formou para o dia atual e não será redesenhado novamente.
Então, no resíduo seco, você fez um indicador que prevê a direção do fechamento do dia seguinte (em relação ao fechamento conhecido do dia atual) - no início do dia seguinte para Open[0] (não no meio, não no final!) - com uma precisão tão alta que o gráfico é quase em linha reta? Quantos negócios lucrativos você obtém com a estratégia de um dia, qual é a proporção do total?
Para ser justo, esse é o maior graal que eu já vi. Mas eu duvido muito.
PS: ou talvez você esteja cometendo um erro, como olhar para o Leão no meio do dia e abrir um comércio do começo ao fim do dia, olhando assim para o intradiário.
O que você quer separar de quê?
Naturalmente, grãos de palha). Sinal útil do chamado ruído. Talvez divididos... Com tudo o que isso implica.
Se você quiser que um sinal útil seja suavizado, você precisa de um filtro passa-baixo.
Os filtros vêm em preto, branco e vermelho )). Estava brincando. Deve ser um filtro passa-banda, peneirando o que você não precisa e destacando o que você faz.
O filtro ideal é bidirecional, exigindo tanto o passado quanto o futuro para calculá-lo. Um filtro unidirecional inevitavelmente desloca a fase e dá os efeitos visuais de atraso, avanço, etc., isto é inevitável, pois você não pode saber o valor exato do FPL no momento presente sem conhecer o futuro.
Nossa, e a gravação de áudio? Também não é infinito e, no entanto, é perfeitamente tratado pela EQ. O que você quer dizer com unidirecional? Isso significa que a gravação de áudio é filtrada com um atraso? Por que ele se atrasa mesmo em dados históricos, quando tem passado e futuro em seu arsenal? Em algum lugar há uma inconsistência ))
Eu, pessoalmente, não sou a favor da filtragem de sinais. Utilizo todas as informações na base "como está". Meu próprio algoritmo distingue os níveis com a precisão de décimos e centésimos de uma tubulação. Eu não quero interferir na filtragem do sinal inicial. O que mais é necessário - sem qualquer filtragem:
Então, na primeira variante você define lucro em pips como a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura do dia?
Yusuf, olá.
Veja ousado: ou seja, ao final do dia de negociação atual, olhamos para o "Leão" - o indicador se formou para o dia atual e não será redesenhado novamente.
Então, no resíduo seco, você fez um indicador que prevê a direção do fechamento do dia seguinte (em relação ao fechamento conhecido do dia atual) - no início do dia seguinte para Open[0] (não no meio, não no final!) - com uma precisão tão alta que o gráfico é quase em linha reta? Quantos negócios lucrativos você obtém com a estratégia de um dia, qual é a proporção do total?
Para ser justo, esse é o maior graal que eu já vi. Mas eu duvido muito.
PS: ou talvez você esteja cometendo um erro, como olhar para o Leão no meio do dia e abrir um comércio do começo ao fim do dia, olhando assim para o intradiário.
Como assim? Sua linha de leão nada mais é do que um sinal em bruto suavizado obtido depois de passar os dados em bruto por uma fórmula - uma ou mais. Não é?
Sim
Cara, e a gravação de áudio? Também não é infinito e, no entanto, é perfeitamente manipulado pela EQ. O que você quer dizer com unidirecional? Isso significa que a gravação de áudio é filtrada com um atraso? Por que ele se atrasa mesmo em dados históricos, quando tem passado e futuro em seu arsenal? Há uma inconsistência aqui em algum lugar ))
Para dados já registrados, quaisquer filtros são aplicáveis, inclusive infinitos em ambas as direções (o filtro ideal seria exatamente isso). De qualquer forma, fora da pista o sinal é zero e não teremos que integrar de -∞ a +∞. Na realidade, o filtro é limitado, e mesmo que seja de apenas alguns segundos, você não ouvirá nenhuma diferença. E não haverá atraso.
Para dados em tempo real, o atraso é inevitável.
O EQ analógico é um bom exemplo. Mas uma pessoa viva geralmente não ouvirá uma diferença se o baixo estiver atrasado em 10 milissegundos. Observe que o núcleo do filtro aqui é 'unidirecional'.
Em alguns casos, o atraso de fase é inaceitável (a imagem estéreo é perturbada), então processadores digitais são usados em sistemas de áudio; eles operam com um pequeno buffer (por exemplo, 64 ms), mas não distorcem a fase. Com tal filtro, o núcleo é limitado a um intervalo de -∞ a +0,064 s.
- Por que então o abafamento se atrasa mesmo nos dados históricos - você pode colocar SMA(20) com um offset de -10 em qualquer gráfico, aqui você tem um filtro "não atrasado".
Sim, eu o faço como você me disse, honestamente, sem nenhuma falsificação. Não é lucrativo para mim fazer algo errado. Eu não olho para o Leo no meio do dia, não há tal oportunidade, os dados são fixos, apenas Wizard e Open.
Então você está dizendo que foi capaz de identificar um padrão forte que levou ao comércio lucrativo? De modo geral, se você fizer uma análise de freqüência da direção do movimento um dia à frente, acontece que, pelo menos, este parâmetro é independente dos preços do passado mais próximo, sempre haverá cerca de 50% de suposições. Que porcentagem de negócios lucrativos em 2010-2011 você tem?