Teoria do mercado - página 131
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e por que continuar "andando" com as cores o tempo todo?
Tais gráficos podem ser mostrados em Forts - o Índice RTS, por exemplo? E os locais são diferentes, e então descobriremos as nuances.
Portanto, aqui vai uma pergunta - MA é conhecido pelo seu atraso. O que você pode dizer sobre o filtro de freqüência? Será que fica para trás? Não deveria, mas posso estar errado... E MA não é o mesmo que um filtro em sua essência?
Permitam-me inserir minha opinião. Um filtro (como a própria palavra sugere) é projetado para separar o sinal útil do ruído. Aqui, um filtro geralmente se refere a um filtro de convolução. Esta operação permite manipular o espectro complexo do sinal original(multiplica a amplitude e gira a fase de cada freqüência).
O que você quer separar de quê?
Se o sinal útil para você é um sinal suavizado, você precisa de um filtro passa-baixo. O filtro ideal é bidirecional; você precisa tanto do passado quanto do futuro para calculá-lo. Um filtro unidirecional inevitavelmente desloca a fase e dá os efeitos visuais de atraso, avanço, etc., isto é inevitável, pois você não pode saber o valor exato do FPL no momento presente sem conhecer o futuro.
O que fazer e como lidar com isso?
O ruído (valores de ruído branco, incrementos de ruído vermelho) não pode ser previsto. Mas se seu sinal não for ruído de freqüência igual e houver picos constantes de certas freqüências, você pode filtrá-los e obter (com uma certa margem de erro) um resultado de filtro de passagem baixa em tempo real. Ver filtro Kalman, indicadores (havia mais, certo?).
Se você quiser um filtro principal simples, calcule 2*EMA(11)-EMA(22). Você pode substituir qualquer período, se desejar.
Mas a prática mostra que nos dados de preços os picos de freqüência são muito fracos e instáveis e a eficiência de tal filtro é mínima. Portanto, todos os filtros lineares estão condenados ao "atraso" ou distorção de dados.
Críticas de matemáticos profissionais são bem-vindas!
Até agora, estou pensando a mesma coisa.
Yusuf, você é um professor de matemática, se não estou enganado? Responda-me a esta pergunta - comecei recentemente a pesquisar o DSP. Portanto, aqui vai uma pergunta - como você sabe, a MA está atrasada. O que você pode dizer sobre o filtro de freqüência? Será que fica para trás? Não deveria, mas posso estar errado... E o AF não é o mesmo que um filtro em sua essência? Ainda não posso responder esta pergunta por mim mesmo.
Eu, pessoalmente, não sou um adepto da filtragem de sinais. Utilizo todas as informações pelo princípio "como está". O próprio algoritmo distingue entre níveis com a precisão de décimos e centésimos de uma tubulação. Eu não quero interferir na filtragem do sinal inicial. O que mais é necessário - sem qualquer filtragem:
Permitam-me inserir minha opinião. Um filtro (como a própria palavra sugere) é projetado para separar o sinal útil do ruído. Aqui, um filtro geralmente se refere a um filtro de convolução. Esta operação permite manipular o espectro complexo do sinal original(multiplica a amplitude e gira a fase de cada freqüência).
O que você quer separar de quê?
Se o sinal útil para você é um sinal suavizado, você precisa de um filtro passa-baixo. O filtro ideal é um filtro bidirecional, você precisa tanto do passado quanto do futuro para calculá-lo. Um filtro unidirecional inevitavelmente desloca a fase e dá os efeitos visuais de atraso, avanço, etc., isto é inevitável, pois você não pode saber o valor exato do FPL no momento presente sem conhecer o futuro.
O que fazer e como lidar com isso?
O ruído (valores de ruído branco, incrementos de ruído vermelho) não pode ser previsto. Mas se seu sinal não for ruído de freqüência igual e houver picos constantes de certas freqüências, você pode filtrá-los e obter (com uma certa margem de erro) um resultado de filtro de passagem baixa em tempo real. Ver filtro Kalman, indicadores (havia mais, certo?).
Se você quiser um filtro principal simples, calcule 2*EMA(11)-EMA(22). Você pode substituir qualquer período, se desejar.
Mas a prática mostra que nos dados de preços os picos de freqüência são muito fracos e instáveis e a eficiência de tal filtro é mínima. Portanto, todos os filtros lineares estão condenados ao "atraso" ou distorção de dados.
Críticas de matemáticos profissionais são bem-vindas!
Você pode tentar, fornecer os dados: preço na abertura da sessão, data, instrumento para os últimos 2 meses, TF D1. Ou, indique onde obter os dados mais confiáveis.
Eu, pessoalmente, não sou a favor da filtragem de sinais. Utilizo todas as informações de acordo com o princípio "como está". Meu próprio algoritmo distingue os níveis com a precisão de décimos e centésimos de uma tubulação. Eu não quero interferir na filtragem do sinal inicial. O que mais é necessário - sem qualquer filtragem:
Yusuf, na versão em que você registra os lucros diários, por favor explique com mais detalhes como você calcula os lucros. Como você determina o preço de abertura e fechamento de uma negociação?