uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 217

 
Yurixx 13.01.07 00:12
...
Pelo terceiro parâmetro, você quis dizer o valor da mudança de preço ou o sucesso do comércio?

O terceiro parâmetro é o que lhe interessa. Nesta fase, não creio que seja possível determinar o que exatamente deve ser comparado, portanto, ambos terão de ser analisados.
 
Yurixx 13.01.07 00:12
...
Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?

O terceiro parâmetro é o que lhe interessa. Nesta fase, acho que não é possível definir exatamente o que você quer combinar, portanto, você terá que olhar para ambos.


Infelizmente, não estou interessado nem mesmo no número, mas na função. Exatamente, a dependência da probabilidade de um negócio bem sucedido de Take Profit e o valor do Stop Loss que deve ser usado neste caso.

Mas podemos, como uma primeira aproximação, fixar uma probabilidade mínima admissível de sucesso na qual a EA abre uma posição e depois basta procurar o nível TP, ou seja, a mudança mínima de preço na direção necessária a uma determinada probabilidade.
 
Yurixx 13.01.07 02:24
...
Infelizmente, não estou interessado nem mesmo no número, mas na função. Nomeadamente, a dependência da probabilidade de um comércio bem sucedido do Take Profit e o valor do Stop Loss a ser usado.

Mas podemos, como primeira aproximação, fixar uma probabilidade mínima admissível de sucesso na qual a EA abre uma posição e depois simplesmente buscar o nível de takeprofit, ou seja, a mudança mínima de preço na direção necessária a uma determinada probabilidade.

O método de ampliar os parâmetros e observar o resultado, caso contrário há uma grande probabilidade de ficar atolado na análise (a solução muitas vezes não é garantida). Mas esteja preparado para ser acusado de "otimização excessiva" do sistema.
 
Например, так ли уж важно знать значение изменения цены? Если да, то может пренебречь самими индикаторами:-)


Na verdade, o valor da mudança de preço é irrelevante. :-)) Não é um trocadilho. É que ela (e somente ela) pode ser usada para construir um critério de seleção de negócios bem-sucedidos e, portanto, calcular sua probabilidade. Se eu estiver errado, o que é isso?


Agora, coloque este algoritmo comercial em um testador e negocie cada valor indicador, atribuindo-lhe um 1 se o comércio trouxe lucro, e -1 se a perda. Em seguida, no mesmo plano, construir a mesma área, mas pintar os pontos de vermelho e preto (por exemplo), respectivamente, dependendo do sinal. Se um ponto da área tiver várias leituras indicadoras idênticas, deve-se primeiro somar suas "cores" (+1 e -1) e, dependendo do sinal da soma resultante, determinar a cor final. Aconselho a remover a comissão para cada comércio no testador nesta fase, ela permitirá estimar a força potencial máxima da estratégia.
A área será assim dividida em três sub-áreas:
resultados comerciais positivos, negativos e mistos. Escolheremos aquele que quisermos. Definir as fronteiras da área, e assim por diante.
Anote o resultado. Vamos discutir.
 
2 Yurixx
Por razões desconhecidas para mim, o download estava incompleto, então provavelmente o terminarei esta noite.
Provavelmente farei o download hoje à noite.
 
O MathCAD não pode ser carregado no site. Ao final do upload, ele fornece uma lista de erros. Algum tipo de xml não encontrado. :о(
 
Um pouco fora de tópico para o tópico atual. Aqui está um dos erros típicos (quero dizer, minha previsão às vezes também mente) do algoritmo de previsão. Um pouco errado com o "skylining" dos fractais existentes, mas estou continuando minha pesquisa.


Yuri, de certa forma eu parei de construir aviões de fase há muito tempo (a propósito, eles não são aviões de fase em absoluto). Incluindo a construção sobre touros e ursos. Mas espero que você seja capaz de realizar seu TS em tais abordagens.

Nota sobre o tópico atual, parece que Sergey publicou seus estudos e, em minha opinião, obteve as conclusões corretas em relação ao número ideal de indicadores e, mais importante, que os indicadores não devem estar relacionados. E você tem certeza de que os touros e ursos estão? Tudo o que você tem que fazer é olhar para eles:


Ou eu estou errado?
 
Aqui está um dos erros típicos (quero dizer, minha previsão às vezes também mente) do algoritmo de previsão. Um pouco errado com o "skylining" dos fractais existentes, mas eu continuo minha pesquisa. <br / translate="no">.

Ou talvez não seja um erro, mas apenas uma manifestação da natureza fractal do mercado? Ou seja, no momento em que a divergência ocorreu no gráfico, o suporte foi simplesmente quebrado (paradas acionadas) e o mercado seguiu um cenário alternativo? Ou seja, com base em dados anteriores, era simplesmente impossível assumir o segundo cenário? Penso que uma estratégia comercial deve ser capaz de considerar tais cenários possíveis de desenvolvimento de mercado. Por exemplo, em tais casos, utilizo paradas de arrasto que devolvem cerca da metade das perdas das paradas. De minhas observações, se uma parada for racionalmente escolhida, então o preço após sua quebra, na maioria dos casos, é capaz de retroceder um pouco, devido ao efeito de alguma compensação por perdas decorrentes de uma entrada (prematura) mal sucedida em uma posição. Agora estou coletando estatísticas mais precisas sobre esta declaração, observando o trabalho do Consultor Especialista.
 
Вот одна из типичных ошибок (это я к тому, что мой прогноз так же иногда врет) алгоритма прогнозирования. Немного ошибается «скайлинг» существующих фракталов, но продолжаю свои исследования.

Ou talvez não seja um erro, mas apenas uma manifestação de fractalidade do mercado? Ou seja, no momento em que a divergência ocorreu no gráfico, o suporte foi simplesmente quebrado (paradas acionadas) e o mercado seguiu um cenário alternativo? Ou seja, com base em dados anteriores, era simplesmente impossível assumir o segundo cenário? Penso que uma estratégia comercial deve ser capaz de considerar tais cenários possíveis de desenvolvimento de mercado. Por exemplo, em tais casos, utilizo paradas de arrasto que devolvem cerca da metade das perdas das paradas. De acordo com minhas observações, se uma parada for racionalmente escolhida, então o preço após sua quebra, na maioria dos casos, é capaz de ir um pouco mais longe, portanto há um efeito de alguma compensação de perdas de uma entrada (prematura) mal sucedida em uma posição. Agora estou coletando estatísticas mais precisas sobre esta declaração, observando o trabalho do Consultor Especialista.

Esta é uma idéia interessante. Eu nem mesmo pensei em alternativas. O resultado final do processamento do modelo eu pretendia apenas o cálculo dos canais (ainda não há nenhum, mas apenas uma estimativa muito aproximada dos valores dos preços (ou melhor, a extensão dos fractais no plano de preços) para a criação de canais), e a isso em "nível macro". Eu não estava interessado em todas as alternativas de "formas pequenas", mas nem mesmo havia pensado em formas grandes. O mais interessante é que meu modelo, teoricamente, será capaz de produzir tais alternativas. Solandr, obrigado, algo em que pensar...
 
2 grasn
Noto sobre o tópico atual que Sergey parece ter publicado sua pesquisa e, em minha opinião, chegou às conclusões corretas sobre o número ideal de indicadores e, o mais importante, que os indicadores não devem estar correlacionados. Você tem certeza de que os touros e ursos estão? Você só tem que olhar para eles:<br / translate="no">

Sergey, eu não uso nenhum indicador padrão. Não que seja um princípio, mas me parece que o que está na superfície e é conhecido por todos não pode ser uma fonte de riqueza fabulosa. :-)) Especialmente não pode dar a alegria da criatividade ou da busca científica (ok, quase-científica). E o que mais, além destas duas coisas, pode atrair em forex?