uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 215
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Há uma série temporal de preços X[i], onde i=1,...,N
Há uma amostra desta série Y[k], onde k=i1,i2,...,iM
Há dois indicadores BR[i] (força dos ursos) e BL[i] (força dos touros) definidos em toda a série numérica.
Correspondentemente, há conjuntos de valores para cada um deles na amostra Y[k].
A hipótese de verificar e, se for confirmada, determinar a validade estatística:
A probabilidade da direção do preço a partir do ponto Y[k] é determinada pelo par de valores BR[i] e BL[i].
Como ela é determinada é a próxima pergunta. Talvez uma simples condição BR[i]>BL[i] seja suficiente,
ou talvez não. Mas você pode lidar com isso mais tarde.
Ou talvez você não tenha que lidar com isso de forma alguma? Talvez no plano dos valores (BR,BL) seja suficiente
para encontrar regiões onde a superioridade estatística de uma direção de movimento sobre a outra não seja inferior a
um determinado nível ?
Portanto, a solução deste problema me parece ser a seguinte:
Vamos traçar pontos nas coordenadas a*BL e BR correspondentes às leituras dos indicadores nos dados históricos. O coeficiente a nos permite colocar os pontos de "equilíbrio" do mercado na diagonal do quadrado, que é a mediana do ângulo dos pontos de dados experimentais. Estimamos o valor da abertura do ângulo usando os métodos conhecidos, definindo assim as esferas de influência dos touros e ursos. Faz sentido distinguir as áreas de "ruído" e "credibilidade", sendo a primeira determinada pelos eventos significantes e a segunda - pelos eventos insignificantes. Assim, no plano de fase podemos distinguir duas áreas (ver fig.) onde é aconselhável comprar ou vender o bem. Uma expressão analítica específica para tomar uma decisão pode ser obtida conhecendo as equações analíticas para os limites das áreas correspondentes.
Pensa-se no seguinte.
2 Vento Norte, Neutron
Caros especialistas em estatísticas matemáticas, se você não é um chato, por favor, me ajude a definir corretamente o problema.
Tenho uma série cronológica X[i] onde i=1,...,N
Há uma amostra dessa série Y[k] onde k=i1,i2,...,iM
Há dois indicadores BR[i] (força dos ursos) e BL[i] (força dos touros) definidos em toda a série numérica.
Correspondentemente, há conjuntos de valores para cada um deles na amostra Y[k].
A hipótese a ser testada e, se for confirmada, para determinar a validade estatística:
A probabilidade da direção do movimento de preços a partir do ponto Y[k] é determinada pelo par de valores BR[i] e BL[i].
Como ela é determinada é a próxima pergunta. Talvez uma simples condição BR[i]>BL[i] possa ser suficiente,
mas talvez não. Mas você pode lidar com isso mais tarde.
Ou talvez não haja necessidade de lidar com isso de forma alguma? Talvez no plano dos valores (BR,BL) seja suficiente para
para identificar regiões onde a superioridade estatística de uma direção de movimento sobre outra não é inferior a
um determinado nível ?
Não sei bem o que é necessário, mas acho que o Neutron já escreveu.
Em geral, você tem várias combinações de parâmetros BR[i] e BL[i] e suas respectivas probabilidades. Muito provavelmente você não será capaz de obter mais ou menos dependência estatística significativa na forma de equação de regressão. Um dos métodos comuns que se tenta usar é a análise de agrupamento e afins. É um tópico muito amplo e é impossível lidar com ele rapidamente. Como variante expressa, posso sugerir a utilização do que é descrito no livro de Bulashev mencionado aqui mais de uma vez - Estatísticas para Comerciantes, a partir do capítulo 13 - Sistemas de Comércio Mecânico. Você pode simplesmente pensar em seu problema como um mtz com uma única vitória e perda fixa e usar os métodos descritos no capítulo.
Posso dizer que para mim o fato da existência da transformação de uma distribuição em outra é quase uma descoberta! Não consegui encontrar nenhuma explicação nos livros. Talvez eu tenha procurado mal ou simplesmente procurado nos livros errados? Suspeito que possa ter algo a ver com engenharia estatística de rádio, com algum tipo de filtragem do sinal de entrada (dados) por um filtro passa-banda. E aqui como poderia ser aplicado às nossas citações você poderia resultar em qualquer referência às informações necessárias, uma vez que são bastante conhecidas, mas das quais eu não tenho nenhuma idéia e conseqüentemente não tenho nenhuma idéia de onde procurar informações sobre elas? Obrigado de antemão!
Sobre a eksel também é interessante saber como ela é feita - conversão da distribuição uniforme em normal?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Aqui, a julgar pela descrição, há algo sobre o que é necessário. Mas é necessário algum tipo de pagamento para ver o livro em si. Não se pode encontrar algo no domínio público (não se trata de dinheiro, trata-se de conveniência)? Talvez isso não seja o que é necessário???
Não tenho literatura relevante em mãos, mas posso lhe dizer que este tipo de problema, a transformação das funções de distribuição é freqüentemente considerada em seções relacionadas à geração de números pseudorandomais. Mas é claro que também existem outras aplicações. No Excel, usei a função =NORMINV(rand(), média, desvio padrão) para converter um uniforme para uma distribuição normal. Existem outras funções similares, com outras distribuições.
Mas gostaria de adverti-los, esta tarefa é bastante específica e não é fácil de implementá-la no comércio, ou seja, sua aplicabilidade é muito limitada. Pessoalmente, usei-o como ferramenta de pesquisa. Além disso, normalmente distribuídos a partir de cotações reais podem ser obtidos mais facilmente, usando média móvel (centralizada), basta subtrair valores de MA. Os resíduos devem ter uma distribuição normal.
ao Vento do Norte.
Se você tiver materiais sobre as dissertações de Shiryaev e Pastukhov, eu ficaria grato se você pudesse compartilhá-los, ou fornecer links para eles.
A palestra de Shiryaev sobre a vida em geral e a tese de Pastukhov http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600, em algum lugar no final do fio Bandarlog anexou um texto com fotos.
A dissertação de Pastukhov http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 e o artigo lá.
Há também algum material nos fóruns, mas você mesmo terá que procurá-lo.
Obrigado, tenho as linhas gerais, mas vou lidar com os detalhes e fazer perguntas bobas. :-)
Tenho um artigo de Pastukhov "Sobre Certos Métodos Estatísticos de Probabilidade em Análise de Engenharia". Publicado na revista "Teoria da Probabilidade e suas Aplicações" vol. 49, número 2, 2004. (260 Kb)
Há também sua dissertação sob o mesmo título da coleção de RGB (4 Mb). Posso enviá-lo a você por e-mail se você mo der.
Há também o artigo de Shiryaev "Formalização matemática dos castiçais japoneses".
Que programa você usa para fazer suas fotos? Eu não tenho mesas Exel suficientes, preciso de visualização. E suas fotos não parecem ser do Excel.
2 Northwind
Também muito apreciado. Bulashev está disponível, mas há algum tempo não o examinava. Vou dar uma olhada.
Sergey, estou chocado com o que vi nas fotos que você citou! Se não for um bug no código (quando uma "barra futura" é tratada de forma oculta), então você resolveu o principal problema comercial.
Você analisou as barras horárias, conseqüentemente, o horizonte de previsão de seu TS é de 200-300 horas (veja figura), com este atraso a volatilidade do instrumento é de 150-250 pips em média. O erro de previsão não excede 20%. A partir desta altura, você não se preocupa com as pastas, deslizamentos e, talvez, com a própria corretora.
Eu acho que você resolveu todos os seus problemas :-)
Ou talvez eu não entenda algo nestas fotos e você esteja fazendo uma previsão de uma hora para cada barra atual? Bem, então o erro de previsão excede 100% e não é bom para nada :-(
Vamos, dê-nos uma explicação mais detalhada do algoritmo (dentro dos limites da decência, é claro)
Olá a todos! Sergei, não, isto não é um bug no código e a futura barra não é tratada de forma alguma. Seria estúpido enganar a si mesmo e desonesto enganar os outros :o). A possibilidade deste erro é completamente descartada pelo seguinte: Em MathCAD eu tenho:
1. A matriz M60, que inclui toda a história do EURUSD bombeada da MT.
2. Atribuo aleatoriamente uma barra simbolizando a barra atual e denotada no sistema como CB (Barra Atual.
3. O sistema bombeia dados para a matriz DATA desde o início da história até a CB.
3. Então o algoritmo de busca da tendência encontra a barra inicial - SB (Start Bar) em DATA
4. Eu crio uma amostra de Y(), na qual carrego dados da SB para CB. Além disso, todo o trabalho é feito apenas com esta amostra.
Todas essas conversões são feitas para excluir erros similares e aumentar a velocidade de processamento ("torcer" uma enorme variedade de dados históricos não é de alguma forma razoável, na minha opinião, o MathCAD é um bom sistema, mas ainda não é um banco de dados profissional)
O que você vê nas fotos é a matriz FACT, que inclui dados desde a barra inicial até a barra atual aceita e também uma peça similarmente longa ao "futuro" (sistema muito raramente faz uma previsão mais de 2*(CB-SB)). Na matriz do CANAL, há apenas pontos estimados do preço futuro.
Agora, o ponto principal! Eu não defini a tarefa de calcular o preço futuro por pontos - não sou capaz de fazê-lo e nem sei como fazê-lo. Minha tarefa era a seguinte:
1. para encontrar o canal confiável, ao longo do qual o preço se desenvolverá a partir da barra atual (a partir de "hoje")
2. Encontre a zona de inversão deste canal (a tarefa mínima)
3. Encontre o canal/canais onde o preço se desenvolverá no futuro depois de passar o ponto de virada (tarefa máxima)
. Assim, os pontos em si não são a meta final, mas apenas um "produto semi-acabado". Com base neles, os canais serão construídos, o RMS desses canais e os pontos de virada serão estimados. Eu não vou fazer uma previsão em todos os bares. Neste exemplo, a previsão é em média 420 amostras (deixe-me lembrar que o número de barras para a previsão é determinado não por mim, mas pelo sistema e pode ser de 30, 100 ou 3000 amostras), o que é cerca de duas semanas para um relógio. Tudo o que você precisa fazer é certificar-se de que a previsão está correta, depois esperar 2 semanas e controlar a qualidade do processo (usando a terminologia da North Wind:o)
Três fotos em 5 amostras foram feitas apenas para demonstração possível de que, se "estrutura similar" existir, a previsão não ficará em 5, 10, 15 ... amostras. Não é a "mentira" que deve ser avaliada por pontos específicos. Serão sempre ligeiramente diferentes, mas os canais - praticamente não mudam após os cálculos. Eu poderia ter feito mais screenshots, mas pensei que seria suficiente. Especialmente porque haverá mais fotos.
Por mais triste que seja, eu ainda não resolvi meu "problema". Não sei dizer se existe uma "estrutura similar" para movimentos futuros em uma determinada amostra. Como escrevi anteriormente, a previsão também é capaz de mentir, e mal, se não há "fractal correto" na história, estou sendo honesto sobre isso.
E é muito importante para mim resolver o problema de determinar corretamente a tendência, porque muito depende dela...
PS: Escreverei mais sobre o algoritmo mais tarde.
Há também uma dissertação com o mesmo nome da coleção da Biblioteca Estadual Russa (4 Mb). Posso enviá-lo a você por e-mail, se você mo der.
Há também o artigo de Shiryaev "Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks" (Formalização matemática dos castiçais japoneses).
Que programa você usa para fazer suas fotos? Eu não tenho mesas Exel suficientes, preciso de visualização. Eu não acho que seus desenhos sejam do Excel.
Obrigado Yuri, eu já baixei todos os artigos. Eu trabalho e faço desenhos no Mathcad, e recomendo-o a vocês.
P.S. Eu me sinto bem. Comecei a ler a dissertação de Pastukhov.
Junte-se a nós, haverá algo para falar!
Não pode. Busca urgente do Mathcad online. Mas estou com ciúmes.
Присоединяйтесь.
Não pode. Busca urgente do Mathcad na rede. Mas estou com ciúmes.
Yuri, eu o aconselhei a mudar para o MathCAD há muito tempo, de preferência para 13. É muito rápido... :o)
Eu mesmo não farei o download até esta noite, portanto não posso julgar se está rachado ou não.
Sergey, você tem que apoiar os conselhos com ajuda prática. Admita, onde você faz o download?
E 13, porque uma pessoa conhecedora me recomendou isso. :-))
Naquela época, há muito tempo, não havia necessidade disso. E agora começou. Isso é vida.
2 Jhonny
O link pode ser baixado de lá também. Se você fizer isso antes de mim, me avise dos detalhes.
Sergei, você tem que respaldar seus conselhos com ajuda prática. De onde você faz o download?
E exatamente 13. uma pessoa conhecedora me recomendou isso. :-))
Naquela época, há muito tempo, não havia necessidade. E agora ela surgiu. Tal é a vida.
Críticas aceitas :-). Posso dar-lhe de alguma forma minha distribuição. Mas só conseguirei organizá-lo no fim de semana. Se, não houver um local onde você possa dispor um grande volume, me avise, ou à noite ou amanhã de manhã, com certeza, você vai dispor. A menos, é claro, que o elo Jhonny não funcione, quero dizer, o crack não vai rachar.