uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 54
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Bem, eu já escrevi acima. Apenas calculando quantias para construir intervalos de confiança. De que outra forma pode ser usado? Bulashev escreveu como calcular esses mesmos quantitativos em Excle. Em geral eu tenho o mesmo arquivo que você postou acima, mas somente para a distribuição do Estudante. Aqui está a diferença. Basta pensar como você pode aplicar a distribuição normal de probabilidade a uma amostra de 30 barras, por exemplo, se existem apenas algumas barras? Basta comparar as quantidades da distribuição dos estudantes em diferentes graus de liberdade e tudo ficará claro de uma só vez.
"Se não há diferença - por que pagar mais?" :)
solandr, compare o comportamento do diagrama em diferentes valores de N e o problema desaparece.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Student.zip
A propósito, eu queria perguntar-lhe - você não tentou usar o Chi Square? Talvez Vladislav tenha tentado? Por um lado - redundância, quando não temos certeza de que a aproximação deve obedecer a uma distribuição normal, por outro lado - também um critério de seleção de amostras.
Francamente falando, é a diferença em diferentes valores de N que me interessa. A distribuição do estudante permanece qualitativamente a mesma na forma muda seus parâmetros quantitativos em diferentes graus de liberdade. Quando o número de graus de liberdade é muito grande, ele deve coincidir com a distribuição normal. Quando o número de graus de liberdade é pequeno, ele difere da distribuição normal.
A distribuição do estudante em diferentes graus de liberdade:
Para probabilidade de 99%:
q(30 barras)=2,750
q(100 barras)=2,626
q(300 barras)=2,593
q(1000 barras)=2,581
Se você acha que uma diferença de 6% entre o valor de quantil para 30 barras e 1000 barras não vale o sofrimento adicional, é sua escolha pessoal. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente.
A Hee Square ainda não tentou. Embora, depois de ler Bulashev, eu tenha tido tais pensamentos no início. Mas isso não nos dará nada, já que você não verá a distribuição normal na amostra real de qualquer maneira. Utilizamos apenas provas irrefutáveis de que uma amostra GRANDE terá uma distribuição normal. Nossas barras 30-1000 só podem ser chamadas BIG por um trecho.
Em princípio, acho que não há realmente nenhuma diferença, mas a partir de uma praga inata, eu fiz um diagrama e esse é o fim do Steudent. Posso supor que se você calcular intervalos através de probabilidades, o erro pode chegar a 6%, mas se você colocar o cavalo antes da carroça (calculando a probabilidade através do desvio do centro da regressão), ele não excederá 0,6%.
Rosh, como você planeja negociar com esta estratégia? Sem a fixação de batentes, mas usando apenas as probabilidades atuais? Julgando pelo que você disse para provar que não há diferença entre as duas distribuições, parece que não há nenhuma perda de carga. Na verdade, 6% de diferença significa 5-10 pips de diferença no ajuste de stoploss. Isso é tudo! Quer seja muito ou pouco, não posso julgar, já que eu mesmo não o verifiquei. Talvez você esteja completamente certo.
Bulashev usa o método de Student em seu exemplo de métodos estatísticos no capítulo 10, página 147. E ele faz isso com 816 pontos na amostra!
Como não sou um grande especialista no campo da estatística, apenas fiz o que Bulashev faz e me instalei. Se você tiver o desejo de provar algo mais, você ficará feliz em ver o resultado final, que você obtém com base em uma distribuição normal.
encontrar coeficientes de regressão linear Y=A*X+B. Além disso, estabelecemos um intervalo de confiança, por exemplo 95% (P=0,95), e tentamos encontrar os limites deste intervalo (ou seja, limites tais que os preços em 95% dos casos ficam a uma distância +- delta Y da linha central de regressão).
Usando as propriedades da distribuição normal, eu faria uma coisa simples - accionaria dois sigmas cada um a partir do centro da regressão linear (2 sigmas a partir do centro também é ~95%). Desde que o número_em_valor/total_número <=95% - o canal tem direito à vida.
Dê-me sua metodologia na forma de fórmulas, e eu a colocarei no Excel para compará-la com uma distribuição normal.
Obrigado pela referência a esta seção de Bulashev, caso contrário ninguém sabe quando eu teria chegado lá :)
Stop-loss é uma canção diferente, até agora só tenho sua melodia, e soa de tal maneira que você só pode ouvi-la uma oitava mais abaixo :)
Eu estou fazendo a mesma coisa - estou deixando de lado os sigmas. Somente quantos sigmas diferir da linha central é determinado pela regra do Estudante (usando o exemplo em Bulashev). Não estou tentando determinar a viabilidade de um canal para comercialização, ou seja, considero um canal válido se os preços não estiverem fora do intervalo de 99%. Estou simplesmente tentando repetir a metodologia de Vladislav (pelo menos da maneira que eu a entendo) - encontrar primeiro a zona de viragem e não determinar quanto tempo o canal existirá - é uma tarefa ingrata em geral e o próprio indicador Hurst não lhe dará a hora exata de seu desaparecimento até que esse tempo esteja muito próximo (ou já tenha passado), o que não é muito conveniente na aplicação prática. Vladislav disse logo no início que a entrada no mercado está na zona de inversão, e então, se a pose for bem sucedida, então a questão é sobre o tempo de manutenção de uma posição já aberta, e não sobre ser adicionado no meio do intervalo de confiança, quando o canal é formado e estável. Portanto, você vai entrar (ser adicionado) em um canal estável, o que em si mesmo é muito arriscado. Embora, por outro lado, o próprio conceito de um canal seja muito flexível no tempo. Talvez você vá entrar (ser adicionado) apenas em canais de longo prazo (várias semanas), neste caso concordo completamente com você, se na fronteira deste grande canal houver todos os sinais de zona de inversão, eu ajo da mesma forma que você faz. Bem, se você vai pegar canais de 1-2 dias e entrar nesses canais, é claro que há um risco maior.
Uma zona pivô pode ser apenas uma superposição de várias zonas de probabilidade de vários canais e pode contribuir com MareiMaz (a aproximação ao nível MM de acordo com o sistema de Vladislav significa fazer uma posição e até esse momento o conselheiro pode facilmente adormecer).
Em segundo lugar, a imposição do critério no canal de regressão (convergência RMS) introduz algumas sérias contradições: temos um canal linear, e de acordo com o critério R/S a expressão crescerá linearmente no tempo, bem como N/2. Enquanto estivermos no canal, o critério Hurst não mudará, e quando mudar, não estamos mais no canal, não é engraçado :)
Isto pode ser resolvido de duas maneiras:
1) construímos o canal em cabanas, depois descemos para 15 minutos, R permanece o mesmo, o RMS também não muda muito, mas o N/2 aumenta duas vezes, então reduzimos artificialmente pela metade o índice Hearst no canal - não é ~0,6 mas ~0,3
2) reconstruímos o canal quebrando o intervalo de confiança e em algum momento ele se torna mais plano (as linhas se afastam e o canal se torna mais longo) e o Hearst mostra uma possível reversão novamente. Mas eu olhei com mais atenção e cheguei a uma conclusão - H<0,5 significa mais um salto da fronteira do que uma inversão da tendência (canal).
Pelo contrário, entrar em um canal estável é menos arriscado. É para isso que servem os intervalos de confiança, assim você obtém um canal estável e espera a correção para a área de 5% e entra lá com o mínimo de risco. Eu pensei que tínhamos a mesma interpretação de risco :(
Vladislav não disse nada sobre a sintonia para prazos diferentes. Também não vejo a conveniência de estabelecer prazos diferentes. Tanto quanto eu entendo, você está inventando sua própria abordagem do problema. Bem, talvez também seja muito bem-sucedido. Estamos aguardando os primeiros resultados do Expert Advisor utilizando seu sistema. Também não entendo bem sua suposição sobre o índice Hearst mudar por um fator de 2, se a TF difere por um fator de 4. Até onde eu imagino para um canal traçado em diferentes períodos de tempo, o valor do Hearst deve diferir APENAS pela quantidade de erro decorrente de diferentes graus de liberdade, se você quiser(a distribuição do estudante provavelmente desempenha algum papel aqui, a propósito), e não da maneira que você diz naquela frase.