uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 52
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2) Depois de ler muitos livros inteligentes, esqueci o que estava procurando:). Se entendi corretamente que você quer dizer sob um conceito de funcionamento da energia potencial, não está claro porque a buscamos como resultado da busca será a equação (não valor, mas função!) de uma trajetória na qual o movimento muda de energia potencial (durante o movimento, ao invés de alcançar um ponto final!Entendo que o preço se move ao longo desta mesma trajetória e já escolhemos a equação que se aproxima desta trajetória (equação de regressão), resta apenas concluir quão bem nos aproximamos desta trajetória. Mas se a procurarmos de qualquer forma, podemos encontrar a função quadrática e se os coeficientes В e С na equação Ah^2+Вх+С forem iguais (ou muito próximos) aos da equação de regressão, talvez este seja o canal necessário, embora eu já tenha começado a sentir dúvidas :)
Sim, eu também cheguei a isso. (Eu estava verificando algo e o encontrei ao longo do caminho). Ou seja, ao resolver equações MNC de derivados da soma dos quadrados de desvio, resolvemos ao mesmo tempo o problema da minimização da soma dos desvios justos. Isto é verdade para o caso de RMS23>SCO (pelo menos no meu caso). Embora eu possa ter esquecido ou confundido algo. :)(
Os canais são altos e baixos, com intervalos de 60 a 99,99%. Não há canais divergentes na figura. Quando há um canal que não é definido como convergente, não importa quanto tempo seja, ele não é levado em consideração ao traçar a projeção, pois os canais tendem a romper - ou seja, quanto mais tempo o preço estiver no canal, maior a probabilidade de sua ruptura. Não tenho o critério exato para determinar esse momento (espero até agora) - uso níveis de Murray, ou contagem de ondas, ou níveis de suporte/resistência, ou algo mais que possa ser inventado.
2 Rosh Em relação à parábola - tem um efeito colateral desagradável - é impossível identificar o extremo de forma confiável, até que ela seja realmente passada. Tudo por causa de uma característica tão desagradável da linha de segunda ordem que esta linha pode ser traçada através de dois pontos de uma forma não única. Portanto, não é muito conveniente para fazer projeções de desenho. Para a confirmação da passagem do ponto pivô, no entanto, será suficiente.
É por isso que não utilizo as linhas da segunda ordem ao desenhar as projeções.
Boa sorte e boas tendências.
Há uma lei simples da física - ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Estranhamente, funciona com muita freqüência:) Você pode usá-la de alguma forma para encontrar uma possível parábola atual, como - eu ainda não sei.
Acho que também nos beneficiamos com isso :).
Ultimamente eu também decidi descobrir como aplicar na prática as idéias de Vladislav, que eu tanto gostei. Portanto, quero inserir meus 2 centavos.
1 idéia. O campo do preço é potencial, portanto o trabalho de mover o preço de um valor para outro não depende da forma do caminho em movimento.
Se assumirmos que a energia potencial aparece como uma função escalar de preço e tempo, então qualquer campo desse tipo será potencial, e a força atuando em tal campo é igual ao gradiente do potencial. Portanto, o pressuposto de potencialidade não dá muito em termos práticos.
2 idéia. A energia potencial no campo da trajetória de preços reais pode ser representada por uma forma quadrática.
A forma mais geral da forma quadrática U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Implicando que y é preço e x é (como uma variável independente) o tempo. É claro que U(x,y) é definido ao fator de escala. Portanto, é possível colocar A=1. Além disso, a origem U(x,y) pode sempre ser deslocada para qualquer lugar. Portanto, o termo livre G também pode ser negligenciado.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Para cada ponto fixo no tempo, esta função é uma parábola. O preço se desloca ao longo do mínimo dessa parábola. O mínimo é obtido da condição de que a derivada privada U(x,y) seja igual a 0.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
A partir disto obtemos a equação de projeção do mínimo de energia potencial no plano (x,y):
y=-(B*x+D)/2 ou y=a*x+b - esta é a equação de regressão linear. Encontramos os parâmetros desta equação com base nos dados atuais do mercado usando OLS.
Segue uma citação de um dos posts anteriores de Vladislav
A função da trajetória é, tanto quanto eu entendo, energia potencial. A busca de extremos de critérios funcionais de qualidade, como eu supunha, é algo como o princípio de menos ação, apenas de forma integral. E tudo isso para encontrar uma trajetória. Mas nós já o encontramos! E nós até calculamos os parâmetros! Então eu também cheguei à pergunta feita por Jhonny: por que precisamos mesmo de energia potencial?
Ou eu não entendo algo ou não entendo tudo! :-)
3 idéia. O problema de otimização é a "seleção de amostras, satisfazendo extremamente os critérios de qualidade"(Vladislav). E ele é
Não há simplesmente nada a dizer. O que pode dar energia potencial e o que pode representar tal critério de qualidade, se em qualquer caso, o mínimo de energia potencial para a forma quadrática é sempre uma linha reta? O que pode dar potencial aqui se o trabalho de forças para qualquer trajetória for o mesmo? Como então uma trajetória é melhor do que outra?
Caro Vladislav, eu simplesmente declarei o que entendi e o que não entendi em sua metodologia. Se há algo que eu não entendo, atribuo-o à minha estupidez, portanto, com licença. Se você puder explicar algo, ficarei muito grato. Se não, obrigado também!
Sinceramente,
Vladislav, você está absolutamente certo aqui ;o) Eu projetei meu "Esquema" e consegui minha primeira variante viável, na minha opinião, do Expert Advisor. Formalmente, é meu décimo quarto Expert Advisor nas últimas duas semanas desde que comecei a criá-lo seguindo sua estratégia descrita neste tópico ;o).
Os resultados de sua história podem ser encontrados aqui. No entanto, não vou lhe mostrar a declaração completa, pois ela implica, em parte, o algoritmo de trabalho do consultor especializado, que você declarou oficialmente como informação secreta neste ramo.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
O Expert Advisor trabalha com base no seguinte princípio. No início de uma nova barra de horário começa o Expert Advisor. O Expert Advisor calcula os canais, entra imediatamente em uma posição, se necessário, e estabelece os Limites. A EA é então lançada somente no momento da ocorrência do bar da próxima hora. Foi especialmente afiado para testar tal Expert Advisor no testador do MT4, usando o método rápido baseado em preços abertos. Assim, em alguns cálculos adicionais do Consultor Especialista, os preços PRICE_OPEN foram usados como preços de cálculo. O tamanho do código do Expert Advisor é um pouco mais de 4.000 linhas de código desenvolvidas à mão e ainda não terminadas (trataremos disso mais tarde, quando trabalharemos no método de trabalho do Expert Advisor). Em cada início do Expert Advisor, o tempo de computação dos canais é de aproximadamente 2 segundos. Graças ao fato de termos desenvolvido um algoritmo para o cálculo rápido dos canais, agora podemos esperar pelos resultados dos testes do Expert Advisor "nesta vida útil" :o). Os dados aqui apresentados foram obtidos em cerca de 12 horas de cálculos em um P4 de 2,4GHz. Os critérios mais rigorosos para entrar em uma posição foram estabelecidos para testes. Como resultado, você pode ver que nem todos os pontos de virada estavam em jogo. Num futuro próximo, suavizaremos os critérios para entrar numa posição e introduziremos um tamanho de lote variável para abrir uma posição dependendo do risco calculado, como foi feito por Vladislava. Neste relatório, o tamanho do lote foi fixado em 5USD, alavancagem de 1:200.
PS: Gostaria de dizer o seguinte sobre este assunto. Este resultado foi obtido durante a PRIMEIRA corrida na história SEM OPTIMIZAÇÃO!!! Qualquer pessoa que esteja engajada na otimização e depois em negociações reais baseadas em resultados de otimização me entenderá muito bem!:o) Isto é, indica uma diferença fundamental entre as estratégias no primeiro e no segundo casos. Embora os negócios parecessem ser muito poucos durante os testes, mas se olharmos para a qualidade dos próprios pontos de entrada, ninguém duvidará da eficiência do sistema ;o)))))).
Vladislav, muito obrigado mais uma vez pela STRATEGY!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Estou tentando fazer um simples Expert Advisor para comércio por impulso, todas as funções estão prontas agora (o tamanho do código é inferior a 300 linhas), mas a função de impulso ainda não está escrita :) (acho que não vou precisar de mais de 300 linhas). Estabeleci os quadros múltiplos desde o início, de modo a não voltar a ele novamente.
Mas o loop infinito que desenha os canais (na figura acima) e contém um erro no recálculo do Hearst parece assim:
//+------------------------------------------------------------------+ //| função de início do programa de script | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //----+ enquanto (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist())) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Para ser honesto, eu não entendi nada desse arquivo. Seria interessante ouvir seus comentários. Penso que o risco de um acordo na estratégia de Vladislava deve ser calculado apenas sobre a posição atual do preço no intervalo de confiança e não sobre o gerador de números aleatórios. Tanto quanto sei, é o gerador de números aleatórios que é escolhido como o ponto de ajuste para a quantidade de negócios no arquivo?
Interessante... E resolvi este problema um pouco diferente, encontrei a nete decomposição da função de distribuição normal (12 linhas) e considero a probabilidade para o segundo dígito, não sei se pode atrasar o cálculo (para o especialista se aproxima da corrente), se seria interessante eu posso traçar um pedaço de código ...
Por enquanto no cálculo dos canais (sem funções Hurst e quadráticas (até pontos brancos, para canais com amostras inferiores a cerca de 80 o índice > 1, então provavelmente em algum lugar com erro), os canais mais curtos na condição de convergência RMS) leva cerca de 5-6 segundos, mas meu Duron 800 :)