O que as funções mais baixas e mais altas retornam - página 5
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Klot, opção interessante.
Se suas variantes em ziguezague mostram resultados interessantes, posso aplicá-las em meu desenvolvimento?
É claro que você pode, estou acompanhando o desenvolvimento com interesse e gosto muito de seu trabalho.
Mais sobre as "opções". Agora uma das condições para comutação extrema: a corrente baixa é maior que a corrente baixa por mais do que os pontos de ExtDeviação (semelhante para alta). O código permite implementar outras opções com bastante facilidade, se necessário.
Bem, seguindo o klot, gostaria de acrescentar que meu interesse atual no ziguezague é causado unicamente por meu interesse em seu projeto.
Incluído seu ziguezague como ziguezague externo. Assim que uma versão de trabalho estável aparecer, eu a mudarei.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CZigZag.mq4 | //| Copyright © 2006, Candid | //| likh@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Candid" #property link "likh@yandex.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Navy //---- indicator parameters extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; //extern int ExtBackstep=3; int shift; double res=0; int i; double CurMax,CurMin; int CurMaxPos,CurMinPos; int CurMaxBar,CurMinBar; double hPoint; double mhPoint; double EDev; int MaxDist,MinDist; bool FirstRun; bool AfterMax,AfterMin; int BarTime; //---- indicator buffers double ZigZag[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigZag); SetIndexEmptyValue(0,0.0); //---- indicator short name IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+")"); FirstRun = true; //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); int fBar; if (FirstRun) { hPoint = 0.5*Point; mhPoint = -hPoint; EDev = (ExtDeviation+0.5)*Point; AfterMax = true; AfterMin = true; fBar = Bars-1; CurMax = High[fBar]; CurMaxBar = 1; CurMin = Low[fBar]; CurMinBar = 1; MaxDist = 0; MinDist = 0; BarTime = 0; FirstRun = false; } //---- fBar = Bars-counted_bars-1; if (fBar > Bars-2) fBar = Bars-2; for(shift=fBar; shift>=0; shift--) { if (BarTime!=Time[shift]) { BarTime=Time[shift]; if (res > hPoint ) { MaxDist = Bars-CurMaxBar-shift+1; MinDist = Bars-CurMinBar-shift+1; if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) { if (AfterMax) { AfterMax = false; AfterMin = true; CurMaxBar = CurMinBar+1; CurMaxPos = Bars-CurMaxBar; CurMax = High[CurMaxPos]; for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) { if (High[i] > CurMax+hPoint) { CurMaxBar = Bars-i; CurMax = High[i]; } } // for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } else { // if (AfterMax) AfterMin = false; AfterMax = true; CurMinBar = CurMaxBar+1; CurMinPos = Bars-CurMinBar; CurMin = Low[CurMinPos]; for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) { if (Low[i] < CurMin-hPoint) { CurMinBar = Bars-i; CurMin = Low[i]; } } // for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // else if (AfterMax) } // if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) } // if (res > hPoint ) } // if (BarTime!=Time[0]) if (AfterMax) { res = Low[shift]-CurMin; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMinBar] = 0; CurMin = Low[shift]; CurMinBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMax) if (AfterMin) { res = CurMax-High[shift]; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMaxBar] = 0; CurMax = High[shift]; CurMaxBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMin) } // for(shift=fBar; shift>=0; shift--) //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+A respeito das peculiaridades dos diferentes ziguezagues. A principal característica deste ziguezague é que tudo é feito em uma única passagem, a revisitação dos dados históricos é feita somente quando um extremo é fixado, e somente para dados após esse extremo. Ou seja, deve ser bastante rápido. As particularidades do desenho dependerão, naturalmente, dos critérios de fixação extrema, mas várias opções podem ser facilmente implementadas aqui. Por exemplo, já fiz a troca de variantes por porcentagem de um movimento anterior, por partida de Alto do mínimo (respectivamente Baixo do máximo) e ligando a troca para o tamanho médio da barra.
Para esclarecer minhas suspeitas, inseri a impressão no código:
if (shift<5) Print ("shift=",shift,", Bars=",Bars,", Time[shift]=",TimeToStr(Time[shift],TIME_DATE|TIME_MINUTES),", High[shift]=",High[shift],", Low[shift]=",Low[shift]);O terminal foi então fechado e reiniciado alguns minutos mais tarde. E aqui está um fragmento do tronco:
Você pode ver que às 23:58:23 a história ainda não estava bombeada, e às 23:58:25 a última 1 barra estava bombeada. E somente em 2006.10.31 23:58:26 todas as barras intermediárias foram bombeadas.
Pergunta para os desenvolvedores: esta é a seqüência normal de paginação? E se sim, qual é o objetivo disso? Claramente, é desejável ter o valor do preço atual mais cedo. Mas a existência planejada de um buraco na história por algum tempo significa essencialmente uma falha garantida de indicadores para este tempo. Não é mais seguro para o usuário adiar o cálculo dos indicadores até que o histórico seja completamente trocado? Ou pelo menos reinicializá-los após a troca completa?