Algoritmos, lucrativos e não tão lucrativos.

 

Eu me refiro a este algoritmo simples como um algoritmo MM.

Você precisa de um depósito estável, de preferência 1:1 de alavancagem e um grande estoque de paciência para trabalhar adequadamente.


Do preço, uma grade é colocada na parte superior para vender e na parte inferior para comprar.

Quando uma das ordens de venda é acionada, uma ordem é adicionada à parte superior, a partir da parte inferior, as ordens de compra são movidas para cima pela etapa de grade.

Da mesma forma, quando o preço desce e aciona uma das ordens, uma ordem de compra é adicionada por baixo e as vendas são movidas para baixo no degrau da grade por cima.

Se houver duas ordens dirigidas ao contrário no mercado, ambas serão destruídas.

SZZY: a distância entre o limite inferior de venda e o limite superior de compra deve ser igual ao passo duplo entre os pedidos

 
sanyooooook:

Eu me refiro a este algoritmo simples como um algoritmo MM.

Para funcionar corretamente, precisamos de um depósito forte, uma alavancagem de preferência 1:1, e uma grande reserva de paciência.


Do preço, uma grade é colocada na parte superior para vender e na parte inferior para comprar.

Quando uma das ordens de venda é acionada, uma ordem é adicionada à parte superior, a partir da parte inferior, as ordens de compra são movidas para cima pela etapa de grade.

Da mesma forma, quando o preço desce e aciona uma das ordens, de baixo é adicionada uma ordem de compra, de cima uma ordem de venda é movida para baixo no degrau da grade.

Se houver duas ordens dirigidas de forma diferente no mercado, ambas são destruídas.

As primeiras linhas imediatamente afugentam - um forte depósito, alavancagem e paciência ))

Eu não entendo bem o algoritmo. Se você puder ser mais detalhado e com fotos ;)

Que plataformas de redes assíncronas e corretores que as utilizam você conhece? Por favor, envie-me uma mensagem para evitar publicidade?
 
sanyooooook:

Eu me refiro a este algoritmo simples como um algoritmo MM.

Para funcionar corretamente, você precisa de um depósito forte, uma alavancagem de preferência 1:1, e um grande estoque de paciência.


Do preço, uma grade é colocada na parte superior para vender e na parte inferior para comprar.

Quando uma das ordens de venda é acionada, uma ordem é adicionada à parte superior, a partir da parte inferior, as ordens de compra são movidas para cima pela etapa de grade.

Da mesma forma, quando o preço desce e aciona uma das ordens, de baixo é adicionada uma ordem de compra, de cima uma ordem de venda é movida para baixo no degrau da grade.

Se houver duas ordens dirigidas de forma diferente no mercado, ambas são destruídas.

O mercado pode ser dividido em duas partes: Lucro e Perda e Rentabilidade. e com uma grade...
 
Agora adicione um filtro de tendência e paradas e algum sinal e você tem um sistema normal ))))
 
Sim, e não se esqueça do sistema de cobertura de opção e será uma beleza :-D
 
transcendreamer:
E agora adicionar filtro de tendência e paradas e algum sinal e obtemos um sistema normal ))))

A parada aqui é quando a ordem oposta é acionada. Sasha escreveu - "Se há duas ordens opostas no mercado, ambas são destruídas".

Exceto que eu não esperava isso de um profissional assim )))) Por que perder o spread quando você abre e fecha imediatamente a ordem oposta?

 
AndreiFAN:

A parada aqui é quando a ordem oposta é acionada. Sasha escreveu - "Se há duas ordens opostas no mercado, ambas são exterminadas".

Exceto que eu não esperava isso de um profissional assim )))) Por que você perderia um spread se você abrisse e fechasse imediatamente a ordem oposta?

A propagação não é perdida se você usar OrderCloseBy
 
mmmoguschiy:
As primeiras linhas imediatamente o assustam - um sólido depósito, alavancagem e paciência ))

Não estou claro sobre o algoritmo. Se você puder ser mais detalhado e com fotos ;)

Que plataformas de redes assíncronas e corretores trabalhando com elas você sabe? Por favor, envie-me uma mensagem a fim de evitar publicidade.

O principal aqui é calcular quanto lote e que passo deve ser dado para o depósito, assumindo que a alavancagem é de 1:1.

este é provavelmente o algoritmo mais antigo.

corretores de plataformas, ele funcionará em qualquer terminal se implementado corretamente.

 
sanyooooook:
spread não é perdido se OrderCloseBy for usado

O spread não se perde somente se você executar um Limite de Compra por Licitação e um Limite de Venda por Pedido. Como entendi de suas palavras, o OrderCloseBy não cobra comissão sobre a segunda encomenda. Eu entendo corretamente?

É verdade para os corretores - claro, se eles forem implementados corretamente. Mas estamos falando de corretores de rede - sem a necessidade de ações extras para fechar as posições cruzadas.

 
IvanIvanov:
e o que, drawdown, rentabilidade, nada, eu posso fazer o mesmo esquema na Ma sem a grade. e com uma grade...
você não está olhando para ele do ângulo certo.
 
mmmoguschiy:
O spread não é perdido somente se você executar um Buy by Bid e Sell Limit by Ask. Tanto quanto sei, o OrderCloseBy order não é cobrado pela segunda encomenda. Eu entendo corretamente?

É mais fácil de verificar no terminal na vida real do que de explicar 100 vezes.

Os pedidos podem ser abertos em qualquer circunstância.

Não é difícil, eu até escrevi um roteiro:

extern int Ticket_Buy=0;
extern int Ticket_Sell=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   OrderCloseBy(Ticket_Buy,Ticket_Sell);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+