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Usamos o que veio da porta de entrada.
Então como você explica que o volume da barbatana é sempre igual ao volume do limite da oferta?
Que se foda a verdade, sua opinião?
Então como você explica que o volume da barbatana é sempre igual ao volume do limite da oferta?
Que se foda a verdade, sua opinião?
Imagine como será o quadro nos fins de semana (ou quando o mercado estiver fechado). Sem carrapatos - sem barras. É isso mesmo.
Não é bem assim e nem sempre. Mas não é uma questão de arquitetura, é uma questão de corretores e provedores de liquidez.
Se o corretor realmente se preocupa com isso, ele pode preencher o histórico no lugar das barras "perdidas" a partir do 0, onde todos os preços serão iguais ao fechamento da barra anterior + volume zero (estamos falando apenas de barras durante o tempo de negociação do servidor).
Mas será que o corretor realmente precisa desse incômodo?
Então o tempo ainda deve ser ignorado?
+ também, embora não seja um grande problema. Será possível fazer negócios com estas barras "vazias" no testador?
Deixe-me explicar novamente: veio da porta de entrada.
Esta resposta é boa quando a negociação tem um fornecedor de liquidez, mas se a negociação combina diferentes agregadores (e a maioria deles combina agora), não é muito claro.
Se existem vários portais, a negociação os combina em um mercado, o LMAX dá a melhor oferta (eles não tinham negociação neste tick), e o Integral envia o último volume de flipper (eles tinham negociação), esta situação é possível, certo?
Neste exemplo, o volume da barbatana deve ser diferente do volume da licitação, mas isto nunca é observado. Esta é a parte complicada, nunca em MT5 é o volume de flipper diferente da banda de licitação.
ZS Essas nunca. Esses nunca.
Esta resposta está bem quando a negociação tem um fornecedor de liquidez, mas se a negociação combina diferentes agregadores (e a maioria deles combina agora), não é realmente claro.
Se não for uma informação classificada, ela será relatada, pelo menos em termos gerais.
E com a abordagem "diga-nos como é negociar" que você pode endereçar à Microsoft, eles sabem exatamente, porque seu compilador "Cyshka" está disponível :)
Não é bem assim e nem sempre. Mas não é uma questão de arquitetura, é uma questão de corretores e provedores de liquidez.
Se o corretor é realmente importante, ele pode preencher a história no lugar das barras "perdidas" a partir de 0 onde todos os preços serão iguais ao fechamento da barra anterior + zero volumes (estamos falando apenas de barras em tempo de negociação do servidor).
Mas será que o corretor precisa desse tipo de aborrecimento?
Qual é o problema, o testador mentirá muito se admitir que há uma barra onde todos os preços são iguais + volumes e os spreads são 0 (se você quiser um volume de tick você também pode especificar como 1)?
Então já respondi :) Eu estava errado - seria útil.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
A "profundidade do mercado" funciona
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
Deu uma olhada na velha discussão. Há muita coisa escrita lá, provavelmente todos os prós e contras.
Concordo com o ponto de vista de que uma "opção configurável" é necessária, poisambas são necessárias.
Então já respondi :) Fiquei um pouco entusiasmado - tal característica seria útil.
Não haveria características ou opções, de acordo com Renat.
Isso deixa que você mesmo o faça, ou peça um corretor.
Explicarei novamente: veio da porta de entrada.
todo tipo de porcaria vem de sua porta de entrada... se há informações de last_trade fornecidas por provedores de liquidez, por que não há nenhum último como tal em forex? em forex, o último duplicata a oferta tanto em preço quanto em volume, ou seja, não está lá... então o que há de tão especial no last_trade vindo do gateway. por que ele é necessário?
Olá,
Deixe-me perguntar-lhe -tanto falar sobre profundidade de mercado - o que devo fazer com ele? como devo usá-lo? devo colocar ordens de limite antes de grandes ofertas com a expectativa de um salto? ou o oposto - parar atrás deles com a expectativa de uma fuga? olhei a profundidade do mercado, não há muitos dados em torno do espalhamento mais de 10 pips, o resto não é visível acima de baixo. desculpe-me pela pergunta estúpida, eu simplesmente não fiz este tipo de pipsing, eu apenas abri o mercado depois que atualizei o terminal.