Quem já experimentou a subscrição de Sinais para se colocar na cauda dos participantes do ATC 2012? - página 15
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Nesse caso, o contador deve ser ligado a partir do momento em que as posições estão sincronizadas. Caso contrário.... - ver os meus posts acima. ;)
Cheguei a uma conclusão: os assinantes devem ser capazes de sincronizar os seus sinais, por exemplo - fechar todas as posições na sexta-feira (ou apenas as rentáveis), e abri-las na segunda-feira.
Infelizmente:
A sincronização inicial é obrigatória. Não se deve entrar numa carteira voadora perdendo conscientemente e atrasando as entradas.
Este é um ponto fundamental na cópia de qualidade. E não queremos, de forma alguma, fornecer cópias de baixa qualidade.
Ou sincronizamos com as posições deficitárias (há uma boa hipótese de entrar a um preço melhor), ou batemos no sapo. Se o fornecedor do sinal estiver constantemente no mercado com uma grinalda de posições, as suas hipóteses de ganhar seguidores diminuem muito. E esse é o seu problema pessoal.
A tarefa não consiste em subscrever qualquer sinal. A tarefa é proteger o comerciante o melhor possível dos piores e mais estúpidos erros sistemáticos do serviço de cópia.
Para compreender as consequências, recomendo a leitura de críticas e horrores da utilização de alguns serviços comuns.
Trata-se apenas de proteger o dinheiro, e não de fazer chapéu de programador e cuspir.
Risco. Está em todo o lado e sempre. Ainda mais no mercado. Sem a possibilidade de sincronização forçada "agora" com um aviso sobre os riscos, o número de reclamações ao serviço será constante e muito mais choradeira sobre os maus inputs.
E o número daqueles que o experimentaram e cuspiram no serviço será muito elevado.
Cheguei à seguinte conclusão: ao fornecer sinais, deve ser possível aos assinantes sincronizar, por exemplo - fechar todas as posições na sexta-feira e abri-las na segunda-feira.
Em que é diferente de "sincronizar agora"?
De modo algum.
Infelizmente:
A sincronização inicial é obrigatória. Não se deve entrar numa carteira voadora perdendo conscientemente e atrasando as entradas.
Este é um ponto fundamental na cópia de qualidade. E não queremos, de forma alguma, fornecer cópias de baixa qualidade.
Ou sincronizamos posições perdidas (há uma boa hipótese de entrar a um preço melhor), ou perdemos a nossa ganância e recusamo-nos a trabalhar com tal sinal. Se o fornecedor do sinal estiver constantemente no mercado com uma grinalda de posições, as suas hipóteses de ganhar seguidores são muito reduzidas. E este é o seu problema pessoal.
A tarefa não consiste em subscrever qualquer sinal. A tarefa é proteger o comerciante o melhor possível dos piores e mais estúpidos erros sistemáticos do serviço de cópia.
Para compreender as consequências, recomendo a leitura de críticas e horrores da utilização de alguns serviços comuns.
Trata-se apenas de proteger o dinheiro, não o trabalho de machadinha do programador e de não se preocupar com as consequências.
Pouco convincente. Com todo o respeito.
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Parece ter uma falha mesmo na sua própria lógica. Neste momento o meu feiticeiro tem posições no lucro e na perda. O que o impede de sincronizar pares que estão em perda?
O facto de o lucro flutuante da conta em geral não estar a cair em menos - não deve ser um obstáculo para uma sincronização gradual dos pares que estão em menos ou zero.
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Corrigir por favor. Caso contrário, a mais sábia multi-moeda, bem (lucrativa) e diversificada, permanecerá indisponível aos subscritores.
Risco. Está em todo o lado e sempre. Especialmente no mercado. Sem a possibilidade de sincronização forçada "agora" com um aviso sobre os riscos, o número de reclamações ao serviço será constante, e haverá mais lamúrias sobre maus inputs.
E o número daqueles que o experimentaram e cuspiram no serviço será muito elevado.
Mas o dinheiro é seguro. E isso é o principal.
Pouco convincente. Com todo o respeito.
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Parece ter uma falha mesmo na sua própria lógica. Neste momento, o meu mago tem posições no mais, mas também há posições no menos. O que o impede de sincronizar pares que estão no menos?
O facto de os lucros flutuantes da conta não estarem em geral em menos não deve ser um obstáculo para a sincronização gradual dos pares que estão em menos ou zero.
As posições de múltiplas moedas podem e devem ser ligadas. Por conseguinte, não deve considerá-los apenas como independentes e sincronizá-los independentemente.
A táctica de "esperar pela oportunidade certa e não perder dinheiro" é muito melhor do que "saltar para o acordo". Haverá sempre um novo acordo, pode e deve esperar.
1. as posições em várias moedas podem ser e estão ligadas.
2. por conseguinte, não podem ser tratados apenas como independentes e sincronizados de forma independente.
1. pode.
2. pode. o seu "não pode" é retirado do tecto. analisar as opções afinal de contas. como é diferente das posições desvinculadas? e porque (exactamente!) seria diferente das posições desvinculadas para pior? Eu defendo que se for diferente, é para melhor.
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Porque é que me proíbe de decidir?
Infelizmente:
A sincronização inicial é obrigatória. Não se deve entrar numa carteira voadora perdendo conscientemente e atrasando as entradas.
Este é um ponto fundamental na cópia de qualidade. E não queremos, de forma alguma, fornecer cópias de baixa qualidade.
Ou sincronizamos posições perdidas (há uma boa hipótese de entrar a um preço melhor), ou perdemos a nossa ganância e recusamo-nos a trabalhar com tal sinal. Se o fornecedor do sinal estiver constantemente no mercado com uma grinalda de posições, as suas hipóteses de ganhar seguidores são muito reduzidas. E este é o seu problema pessoal.
A tarefa não consiste em subscrever qualquer sinal. A tarefa é proteger o comerciante o melhor possível dos piores e mais estúpidos erros sistemáticos do serviço de cópia.
Para compreender as consequências, recomendo a leitura de críticas e horrores da utilização de alguns serviços comuns.
Trata-se apenas de proteger o dinheiro, não o trabalho de machadinha do programador e de não se preocupar com as consequências.
Tem de compreender que a sincronização com o salto através da posição zero de que está a falar está apenas na sua cabeça. Na realidade, ela não existe. Trabalhar com qualquer sistema de compensação normal, tal como a bolsa RTS. Uma vez por dia, sincroniza forçosamente todas as posições dos participantes no mercado. Não importa se o participante tem uma cadeia de posições de longo prazo ou se o participante é um escalpador que não deixa posições para a sessão nocturna. Ambos os participantes serão sincronizados um com o outro. As posições de cada um formarão um saldo de margem de variação que será adicionado ao seu saldo de saída menos a taxa de corretagem e as taxas de câmbio. Portanto, qualquer repetidor de sinais que sincronize a sua posição líquida com qualquer dos participantes às 18:45, hora de Moscovo, no dia seguinte, receberá um resultado comercial idêntico ao desse participante. Pensando melhor, torna-se claro que a sincronização em qualquer outro momento não é nem pior nem melhor do que no momento da clareira fixa, por isso é uma questão de escolha do subscritor. Pode fornecer matemática rigorosa para provar estas alegações, mas irá ignorá-las, o que é lamentável.