Quem já experimentou a subscrição de Sinais para se colocar na cauda dos participantes do ATC 2012? - página 3
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Assim que me inscrevi para os sinais, uma posição abriu-se imediatamente. Ou seja, o fornecedor já tinha uma posição aberta. Isto não é bom; a entrada no mercado deve coincidir no tempo (com uma discrepância tolerável, é claro) para ambos.
Quanto às paragens, não é de todo claro. Suponhamos que a paragem foi accionada pelo Receptor de Sinais, enquanto que a do Provedor não o fez. A posição do cliente abre-se novamente. E assim por diante até ao fim do depósito, é claro.
Além disso, a sincronização inicial só tem lugar se o lucro flutuante acumulado da Fonte de Sinal não for positivo.
Seria razoável lidar com o escorregamento da mesma forma que com o escorregamento de encomendas. O cliente teria de concordar que perderia 1 ponto devido ao atraso do sinal (fora de sincronia de cotações em diferentes empresas de corretagem). Este é o risco do cliente e ele próprio pode decidir sobre a quantidade de lucro em falta. Caso contrário, o TS de sondagem terá um grande número de sinais perdidos e, como resultado, a equidade dos clientes será fortemente diferente.
Apoio absolutamente a ideia de uma única fonte de sinal. O fornecedor de sinal não tem qualquer limitação, pode incorporar pelo menos 100 sistemas na sua EA. O cliente não tem acesso aos Consultores Especialistas, pelo que não poderá testar e avaliar os resultados de dois EAs na sua conta.
Fiz-me estas perguntas sobre diferentes TS a trabalhar em conjunto numa única conta há 3 anos e resolvi-as tornando cada EA totalmente autónoma. Ou seja, cada EA recebe alguma parte do depósito (em valor absoluto) e depois dentro de todo o intervalo negoceia independentemente da conta, mantém contas de posições e montante de capital. No final do intervalo (digamos, uma vez por semana), o capital é redistribuído entre as EAs. A solução do administrador, não do programador, mas executável (não consigo ver como contabilizar a posição total de 500 TS numa EA). A ineficiência dos recursos é compensada pela sua redundância. As duplas comissões para os negócios omnibus são compensadas pela rentabilidade (o stop loss é pelo menos 20 vezes o spread + comissão).
E o facto de a carteira de TS rentável ter uma eqividade mais suave do que qualquer uma delas é certo, não se pode argumentar com um clássico de 200 anos.
Eu também removeria pessoalmente os pés. Caso contrário, haverá um interrogatório interminável.
Apenas - "O sinal comercial é dado quando o volume muda" (c) Inteiro
Não há e não pode haver uma solução perfeita.
Escreva para o balcão de serviço com os registos.
Ver o meu 2011.07.18 21:02, #171830. A mesma situação, apenas quando a EA tem um stoploss/stackprofit e estes são duplicados por um mercado próximo nos mesmos níveis. Se eu tiver tentado isso, o stoploss/stakeprofit deveria ter sido accionado, mas o terminal ainda vê a posição e executa um mercado fechado, ou seja, abre uma posição oposta.
Posso subscrever a demonstração?
Assim que me inscrevi para os sinais, uma posição abriu-se imediatamente. Ou seja, o fornecedor já tinha uma posição aberta. Isto não é bom, a entrada no mercado deve coincidir no tempo (com uma discrepância aceitável, é claro) para ambos.
Antes de receber e executar os sinais, devemos estar em sincronia com a conta principal por posições.
É por isso que o primeiro passo é a replicação das posições da conta principal, e a replicação apenas quando não podemos entrar em posições piores do que as posições principais. Ou seja, não sincronizamos se pelo menos uma posição do mestre estiver em lucro.
Isto é feito para proteger a conta do comerciante - ele não pode ocupar uma posição com prejuízo, quando está em lucro com o Feiticeiro. Porque o mestre pode fechar o seu lucrativo comércio em lucro, enquanto nós não podemos garantir isto para o subordinado.
Seria razoável lidar com o escorregamento da mesma forma que com o escorregamento nas encomendas. O cliente poderia dizer que concorda em perder 1-n pips devido ao atraso na transmissão do sinal (cotações não simultâneas em diferentes empresas de corretagem). Este é o risco do cliente e ele próprio pode decidir sobre a quantidade de lucro em falta. Caso contrário, haverá um grande número de sinais perdidos no TS de fuga, e como resultado haverá uma forte incoerência com a equidade dos clientes.
Os Provedores de Sinaisfazem lucro em troca de sercopiado por ?
Seria capaz de descrever em pormenor a execução consistente e segura de 3 estratégias numa conta, numa configuração tão simples?
Ou seja, é necessário escrever várias páginas de layouts detalhados. Não na sua mente, mas no papel - isto arrefeceria imediatamente o fervor.
De quem arrefecerá o ardor? O programador? Desde quando é que a necessidade de implementação depende do estado de espírito do implementador? Parece que simplesmente não precisa dele.
Se tiver problemas específicos, afixe-os para discussão. E mais uma vez decidiu o que é melhor para o comerciante, e já lá esteve.
Além disso, há várias outras questões a serem resolvidas:
Simplificámos propositadamente o sistema até um único sinal, evitando as piores consequências. Especialmente tendo em conta que a maioria das transacções passarão muito provavelmente pelo mecanismo do Trusted Execution Token dos servidores de claud, o que reduzirá o atraso na cópia dos sinais para alguns milissegundos.
1. Aqui tropeçou no seu próprio ancinho. Quantas vezes assinalou que "2 EAs numa conta = disparate"? Lá se vai o recuo.
Se realmente pensassem que era um disparate, então não teriam respondido ao meu comentário. Caso contrário, sim, virtual.
2. Limitar a percentagem de fundos por sinal. A forma como o está a fazer agora por um sinal - atribuir-lhe 100% dos fundos. Com vários sinais em vez de 100, será uma percentagem diferente, e a soma de todas as percentagens deve ser <= 100.
3. semelhante à sincronização actual, apenas para cada sinal deve haver a sua própria "posição" virtual (e o terminal deve estar ciente da mesma).
4. da mesma forma que explicaria a confusão que tem agora. Ou acha mesmo que toda a gente vai ler as regras e não trocar manualmente...?
Dê uma ferramenta de virtualização: como trabalhar apenas com a sua posição e histórico de encomendas, como filtrar o histórico pelas suas majors, etc.
Nota, não fiz nenhuma sugestão de melhoria, apenas salientei que gostaria de poder ser eu a utilizar este serviço. Portanto, se pensa que os meus comentários são desnecessários, basta ignorá-los. Não é necessário pedir-me para lhe descrever um algoritmo completo de trabalho de cópia de 50 fontes, não é interessante para mim.
Os Provedores de Sinaisfazem lucro em troca de sercopiado por ?