Trabalho real no MT5 NDD - página 19
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A arbitragem Stat comporta menos riscos quanto mais perto se chega do ruído. Ainda não estudei (ainda não vejo a questão) a história do LTCM, mas algo me diz que eles estavam extremamente longe do HFT. Constituíram longas carteiras neutras em relação ao mercado e negociaram-nas. Isso é um enorme risco, mas também uma enorme liquidez. A diversificação não tem nada a ver com isso. Além disso, mesmo o outro lado da diversificação poderia ter virado aqui - a inter-relação de mercado utilizada num lugar quebra-se, o que em cadeia quebra a inter-relação num outro. Isto é, uma reorganização em cadeia de todo o mercado. No entanto, o HFT é muito menos arriscado neste sentido.
E quanto aos custos da propagação? Estão cobertos por...
A propósito, cavalheiros, alguém tem uma pista sobre este comportamento de "retorno" das moedas:
Tenho uma fotografia como esta.
E quanto aos custos da propagação? Estão cobertos por...
A questão parece ser não jogar EUR vs CHF.
Este é aparentemente um futuro monetário. A sua fotografia mostra claramente que não havia nada a apanhar nas suas citações de fonte. A partir do quadro ECN/STP, é claro, foi possível obter lucros mais do que uma vez.
Qual é o objectivo disso?
Na ECN/STP há um sinal extra, ou então tudo estaria igualmente morto.
Não é um mau exemplo de como são impostas restrições artificiais ilógicas mesmo às trocas. Obviamente, se a propagação num símbolo está sempre à volta da etapa da amostragem, deve ser reduzida.
A redução da fase de amostragem irá inevitavelmente aumentar significativamente a carga técnica sobre as bolsas e corretores, mas limitar a fixação de preços à imperfeição técnica actual é errado.
Vejo aqui outro problema. Por interesse, olhei para o site forex do IB. Por exemplo no EURUSD têm um incremento, como lhe chamam, de 0,00005 na sua maioria e por vezes de 0,0001. De facto, os quatro dígitos acabam por sair. Ao mesmo tempo, algures no seu site existe uma tabela de especificações contratuais com os nomes dos bancos - todos os grandes bancos como DB ou Citi, não algo como StroyInvestPromustBank.
Pela minha parte, a única demonstração no IB e não vejo as fontes de citações no Nível II, e estão em fotos publicitárias, pelo que não tenho a possibilidade de as verificar.
Passemos agora ao problema. De onde vem o quinto dígito? Sim, ouvimos histórias maravilhosas sobre ECN, fornecedores de liquidez, etc. e até estávamos um pouco optimistas sobre este negócio - tudo está bem. Mas de onde vem o quinto sinal, se os grandes jogadores não o têm, em geral.
Não quero dizer que o quinto dígito seja mau, a questão é de onde vem e o que está por detrás dele.
Com uma Execução Instantânea posso especificar o deslizamento e simplesmente discordar do retraimento.
Não concordar, e o quê - não abrir de todo? Esta opção é para estratégias de arbitragem (só se deve abrir a um determinado preço, caso contrário não vale a pena abrir).
Para todas as outras estratégias, teremos de enviar o mesmo pedido de um novo preço. Qual é então a diferença?
E se a estratégia diz "precisa de entrar apenas a este preço ou melhor", então precisa de um limitador, a execução imediata não tem nada a ver com isso.
O spread médio calmo no NDD mostra 5 pips (5 dígitos), a comissão para a transacção no recálculo do spread é de 4 pips (5 dígitos).
Acontece que a perda média é de 1 pip padrão. Nesta situação, qualquer deslize adicional de 1 pip padrão
anula a vantagem, porque no spread fixo de 2 pip, e há uma oportunidade de não se chegar a acordo sobre um novo preço.
É claro que a vantagem é a velocidade de execução.
Se não se "for ao corretor para comprar gratificações", então a diferença não será tão notória.
Se estamos a falar do tipo de execução, só faz sentido se ela (tipo) fizer parte da estratégia.
A etapa de amostragem é definida com base em algumas considerações lógicas. Por exemplo, num leilão, não se pode aumentar a oferta em $1 se o lote valer milhões. Caso contrário, o leilão seria muito atrasado, e não há muito sentido em tal flexibilidade para determinar o preço mais elevado. Portanto, a etapa de discretização nos leilões é uma espécie de percentagem condicional do preço inicial do lote.
No caso de preços de mercado e licitações electrónicas, a razoabilidade da escolha da etapa de amostragem deve ter em conta as possibilidades técnicas e de manipulação. Mesmo que não haja limitações técnicas, não é razoável rejeitar a etapa de amostragem, porque é introduzida uma componente de manipulação: por exemplo, um criador de mercado pode fixar um preço que é 20 dígitos melhor do que o actual preço BestPrice, a fim de atrair liquidez adicional.
O actual preço de cinco dígitos permite um preço muito mais exacto e flexível, que muitos participantes no mercado têm o prazer de tirar partido. E a ausência de um corretor (muito provavelmente devido a problemas técnicos e ao desejo de ganhar dinheiro extra - arredondando os preços bancários para 5 pips) de um verdadeiro preço de cinco dígitos é um mau argumento. Todos os participantes no mercado, incluindo os grandes, citam "cinco dígitos" no spot-FOREX.
Além disso, a comissão é consideravelmente inferior a um ponto de quatro dígitos. Muitos LPs dão uma alimentação sem comissão colocando comissão no spread (markup), pelo que precisam realmente dos cinco dígitos. Por exemplo, em Integral a comissão é inferior à do Currenex, pelo que muitos LP vão para Integral, como resultado dando melhores preços para alguns símbolos (por vários pips de cinco dígitos) do que em Currenex mais caro.
Sobre a importância da execução. Cada pip extra de lucro, cada cêntimo de comissão - um impacto directo sobre o MO da estratégia. Mesmo uma pequena alteração na TIR com centenas ou milhares de transacções dá resultados significativos. Mas para além do IR existe o conceito de redireccionamento, e isso significa que o resultado na conta real pode diferir significativamente do resultado mesmo no testador de tick-tester mais preciso com o número de negócios medidos em unidades.
P.S. A CD não pode competir com a ECN/STP em condições comerciais. Por conseguinte, há muito que é irrelevante falar sobre os VCs.