Trabalho real no MT5 NDD - página 16
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Infelizmente, quase nunca estive envolvido na análise do mercado bolsista, para além da arbitragem estatística. Portanto, nesta fase, não posso sequer espremer nada sobre os tópicos que abordou.
Além disso, na sua formulação, tudo se resume a bater outros jogadores como você. Por alguma razão (barata na cabeça) não me agrada. Por isso, analiso o FOREX primitivo.
Depois de ter negociado stat. arbitrage, tendo sintetizado as apostas sintéticas chegou à simples conclusão de que o preço é um evento probabilístico. Sim, esta é uma ideia antiga, mas em caso de arbitragem estatística ruidosa é claramente vista na prática.
Correspondentemente, eu investigo as dependências da probabilidade do aparecimento do preço a um determinado nível no decurso do tempo astronómico (e se essas dependências existem) e com o fluxo de carraças (o número de carraças como medida de tempo). Até agora cheguei à conclusão de que as caudas grossas são um problema de análises fora de ruído. E como se pode fazer um bom ruído devido à sua própria agregação, faz sentido examiná-lo.
Também pratico o escalpe, mas trata-se de um caso especial de arbitragem estatística, em que os mesmos princípios se aplicam a prazos mais elevados.
Em geral, escolhi a arbitragem estática apenas devido à sua superprodutibilidade e baixos riscos, ou seja, puramente por razões pragmáticas. Naturalmente, outros tópicos também são de interesse.
Também o tópico de determinar o atraso na execução de diferentes rações é muito interessante. Por exemplo, sintetiza-se uma pilha e não está claro de que fonte os preços são mais relevantes e quais são já do passado. Isto é, quem está a liderar. Ao mesmo tempo, os apresentadores podem trocar de papéis. É também interessante que para Bid possa haver um mestre, e para Ask - absolutamente diferente.
Do ponto de vista matemático, o problema reduz-se à análise dos preços BPs. Do ponto de vista prático, é interessante, pelo menos pela simples razão. É necessário escolher o corretor, que dá os preços reais antes dos outros. Os desfasamentos ocorrem até 200-300 msec (já tendo em conta o ping), ou seja, muito decente.
É interessante discutir os próprios algoritmos para determinar o senhor e o escravo.
Infelizmente, tudo isto é tão específico que é pouco provável que alguém o faça. Porque ou é preciso ser apenas um entusiasta, ou compreender perfeitamente que se pode espremer muito dinheiro.
É interessante discutir os próprios algoritmos de identificação de mestre e escravo.
Infelizmente, tudo isto é tão específico que é pouco provável que alguém o faça. Porque ou se tem de ser um entusiasta, ou compreender perfeitamente que se pode espremer muito dinheiro.
O truque com FOREX, ao contrário do NASDAQ, é que alguns participantes no mercado desconhecem a existência um do outro. Estão espalhados por diferentes lugares, têm as suas próprias plataformas locais e assim por diante. Na NASDAQ, tudo é centralizado. Mesmo a arbitragem clássica é praticamente impossível porque tudo está consolidado num só lugar. E apenas aquele que o reúne pode utilizar esta informação técnica privilegiada, ou seja, a própria NASDAQ. Portanto, as participações sintéticas no FOREX são muito menos polidas e têm muito mais ineficiências.
Relativamente aos algoritmos, por favor partilhe as ligações.
Em geral, escolhi a arbitragem estatística apenas por causa da sua superprodutibilidade e baixo risco, ou seja, puramente por razões pragmáticas. Naturalmente, outros tópicos também são interessantes.
Como me foi assegurado por pessoas que dizem, que estão no assunto, quase todas as estratégias HFT da moda - a essência da arbitragem estatística sobre o escalpe.
Em geral, este é certamente um assunto interessante. Aqui está uma fotografia, por exemplo.
Futuros de acções dos EUA, acções alemãs e o Eurodólar. Pode-se ver que se movem de forma consistente e parece haver oportunidades de arbitragem. Mas não é essa a questão, a questão é saber que forças fazem com que estes instrumentos financeiros de diferentes áreas se comportem de tal forma. De facto, é uma questão da natureza da arbitragem estatística e, consequentemente, da sua estabilidade.
O truque com FOREX, ao contrário do NASDAQ, é que alguns participantes no mercado desconhecem a existência um do outro. Estão espalhados por diferentes lugares, têm as suas próprias plataformas locais e assim por diante. Na NASDAQ, tudo é centralizado. Mesmo a arbitragem clássica é praticamente impossível porque tudo se consolida num só lugar. E apenas aquele que o reúne pode utilizar esta informação técnica privilegiada, ou seja, a própria NASDAQ. Portanto, as participações sintéticas no FOREX são muito menos polidas e têm muito mais ineficiências.
Sobre o tema dos algoritmos, por favor partilhe os links.
Não sei, na Nasdaq arbitrageurs e scalpers estão bem vivos, não extintos como uma classe. A MM tem mais um dever para além da obrigação de se manter na margem do spread - vender/comprar para os seus clientes, e todos os tipos de possibilidades aparecem ali mesmo. Em princípio, o machado é aquele que, insensatamente (duvido), decidiu mover o mercado ou tem de fazer uma grande oferta.
E não o posso ajudar com ligações a algoritmos. Não os publicitam, embora por vezes se possa encontrar algo nos fóruns de língua inglesa. Na nossa mamba a tentar fazer a mesma coisa, mas o nosso mercado é essencialmente manipulador, por isso é improvável que se ajuste. Em geral, não sei como ajudar nesta matéria, uma vez que eu próprio não a pratico.
Lembro-me que havia um livro antigo sobre Nasdaq, uma tradução, com cerca de 20 anos, de van Tharp. Pode ser uma boa introdução, mas se não me engano, era de comércio manual, e estava desactualizado.
Parece não estar familiarizado com a prática da arbitragem estatística, uma vez que fala de questões sobre a sua estabilidade (e natureza).
Para ser honesto, seria provavelmente muito mais fácil arbitrar as trocas com o seu enorme número de personagens. Ai de mim, preguiçoso e conservador. Em termos de algoritmos, tudo deve ser igual.
Não se pode dizer nada do quadro acima, é demasiado grosseiro - M1. Recolheria carraças com vida útil de 50ms. É aí que eu procuraria.
A própria procura de cestos para a arbitragem estatutária presta-se à automatização.
Quando disse sem arbitragem clássica no NASDAQ, referia-me a Ask < Bid. Nas trocas é impossível, em princípio, devido a regras de preços idênticas à ECN. No FOREX, há o STP - uma característica que nenhuma das bolsas de valores tem. Eu próprio não negociei em bolsas, mas, logicamente, deveria estar ausente como classe um deslizamento positivo nos limites pré-existentes.