Trabalho real no MT5 NDD - página 10
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Metatrader tem uma limitação significativa, não se pode colocar um limite a um preço pior do que o preço actual. Isto impede que muitas estratégias sejam implementadas em Metatrader.
Por exemplo, quer ser capaz de vender quando o preço da Proposta atinge um nível de preço, mas com um deslize negativo não superior a N pips. Isto é muito necessário quando não há volume suficiente ao melhor preço para preencher o volume necessário, mas é necessário executá-lo, porque a lógica da estratégia está assim estabelecida (no testador, por exemplo).
Nesse caso, assim que o preço de licitação de que necessita aparece, estabelece-se o limite de venda ao preço Bid-N, ou seja, por N pips pior do que o preço actual. Ao fazê-lo, obterá um enchimento maior do seu limite ao preço médio ponderado, o pior dos quais não será inferior a N pips do preço actual da Proposta.
Na verdade, isto é uma coisa de arquivo. E os corretores competentes têm tais ordens de limite condicional com um parâmetro adicional - o pior preço entre os que formam o preço médio ponderado. Tais limites condicionais não são capazes de agravar a velocidade de execução do corretor, porque são armazenados na mesma tabela que os limites clássicos.
Leia mais cuidadosamente: sobre ECN e ECN/STP puros.
Rejeição e deslizamento positivo do limite:
Em STP, a sua ordem de limite será enviada se o preço a partir dela for melhor ou igual ao da ordem de limite. Além disso, enquanto a sua encomenda vai para STP, o preço pode mudar em qualquer direcção: ainda melhorar (deslizamento positivo), sair da área limite (reajuste).
Há muitas apostas: internas (ECN) e externas (cada fornecedor de liquidez ligado). Não existe um mercado de apostas comum.
Alguns corretores fazem os chamados instantâneos para mais ou menos garantir a execução de limitadores sem os redireccionar. Por exemplo, um preço só entra na ração se estiver disponível de três fornecedores de liquidez ao mesmo tempo.
Além disso, os ECN não têm quase nada a ver com DC, não estão a negociar. Corretores transparentes devolvem o deslizamento positivo ao comerciante. Além disso, se se colocar um limite a um preço pior do que o actual, haverá sempre um deslize positivo. E seria bastante indecoroso se o corretor não o devolvesse. Há, evidentemente, alguns corretores que apenas darão parte do deslize positivo. Mas é melhor ficar longe deles.
Há muitas apostas: internas (ECN) e externas (cada fornecedor de liquidez ligado). Não existe um livro de tarifas comum.
Obrigado. Então porque é que os agregadores não podem agregar todos os fornecedores num copo "próprio" comum, escolhendo apenas o melhor preço? Não é isso que eles fazem?
Parece ver algumas leis de mercado complicadas, quando na realidade tudo é muito simples.
Quando dizem que uma corretora não está orientada para o mercado, é quase uma mentira. Se uma empresa de corretagem não executa quase nenhuma posição - isto não significa que não esteja envolvida em actividades de mercado. Não é assim.
Não retirar e manter os riscos sobre si próprio, enquanto ainda está envolvido na criação de mercado, ou retirar - tudo isto é o mercado. Ambos os esquemas são utilizados por praticamente todos os escritórios, desde pequenos retalhistas até aos grandes institucionais.
Um agregador é simplesmente uma agregação das condições de comércio por alguém em vários escritórios ao mesmo tempo. Normalmente, estas empresas nem sequer sabem que alguém as está a combinar algures. Por exemplo, pode muito facilmente combinar muitos corretores no Metatrader usando MQL+WinAPI. Terá uma espécie de mercado. Mas o problema será que os próprios corretores não são clientes deste seu sistema. Não enviam ordens para o seu mercado, mas formam um mercado virtual para as suas próprias necessidades - quer para negociação, quer para corretagem.
Portanto, o verdadeiro mercado ECN pode não ser um mercado virtual (STP), mas um mercado real apenas a partir das ordens que lhe são enviadas. No caso do corretor, só podem ser ordens dos próprios clientes, que são poucos.
Há vantagens e desvantagens. Por exemplo, a vantagem é que ninguém de fora vê os seus Limites que já colocou. Por conseguinte, a sua estratégia não pode ser compreendida e manipulada. E os seus limites estão na pilha dos limites de outros clientes, por isso não há nada para ver no mundo exterior.
hrenfx:
Isto tem vantagens e desvantagens. No lado positivo, por exemplo, ninguém do mundo exterior pode ver os seus limitadores pré-definidos. Consequentemente, ninguém pode descobrir a sua estratégia para o manipular. Além disso, os seus limites estão na pilha dos limites de outros clientes, pelo que não há nada para ver no mundo exterior.
Ainda assim, a partir desta explicação, não compreendo o próximo ponto sobre o agregador de liquidez, seja quem for. Suponha que existem vários fornecedores de liquidez com as suas próprias apostas, que eu quero fundir na minha casa como um novo agregador. Para tornar esta fusão totalmente equivalente sem agravamento das condições de mercado com um erro de tempo de acesso à pilha de mercado externo, que é uma fracção de segundo, então aparentemente basta apenas fundir as pilhas a uma profundidade suficiente, e os limitadores e geralmente quaisquer ordens pendentes, que estão em pilhas externas, aparecerão automaticamente na pilha externa e como consequência, na pilha interna, fundida porque as ordens pendentes e formam qualquer pilha.
Mas como as ordens pendentes são normalmente fixadas com antecedência, ou seja, muito mais tempo do que o tempo de ligação entre os vidros, não pode haver aqui qualquer previsão em princípio, porque todas elas já estão agregadas no vidro interno a partir do externo.
Grosso modo, o esquema é o seguinte:
Como resultado, no esquema ECN/STP há preços mais favoráveis devido à ECN interna e beneficiam de dupla comissão para o corretor, e há preços mais favoráveis ao agregar (STP) múltiplos fornecedores de liquidez, dando ao mesmo tempo a possibilidade de camuflar a sua estratégia para eles e de potenciais deslizes positivos (e redireccionamentos).
P.S. Por uma questão de interesse, pode tentar escrever o seu próprio agregador de MT. É realmente muito simples. Mas quando começar a negociar através dele, verá um grande número de armadilhas, que no esquema rudimentar acima, é claro, não estão especificadas.
O esquema é, grosso modo, o seguinte
Obrigado pelo esquema, mas ainda há questões que já foram levantadas anteriormente.
1. este é o único esquema para implementar o esquema de agregação?
2. Porque é impossível agregar os tumblers num único tumbler, como descrevi? Afinal, nela a interacção com uma pilha externa é contínua para formar uma única pilha, não só no momento do pedido de desencadeamento, o que introduz um atraso desnecessário que deve inevitavelmente agravar as condições de execução? Além disso, segundo o seu esquema, não há diferença entre uma ordem pendente e uma ordem de mercado, uma vez que tudo é executado apenas no último momento e não faz sentido enviar uma ordem pendente com antecedência, uma vez que só chegará ao mercado externo no último momento.
1. este é o único esquema para implementar um esquema de agregação?
Mais ou menos, sim.
2. Porque é impossível implementar o esquema de agregação que descrevi?
Porque todos os fornecedores de liquidez têm de se tornar clientes do seu sistema ECN. Existe um tal corretor - LMAX. É praticamente um ECN (MTF-bearer) puro, nele os fornecedores de liquidez são clientes do sistema criado. Isto é, há algum tipo de acordos assinados com alguns bancos que aceitam tais condições. Já mencionei a LastLook acima, para além de que existem outras razões pelas quais muitos bancos não optam por tais termos.
Afinal, nela, a interacção com a pilha externa acontece a toda a hora para formar uma única pilha, não apenas no momento em que a ordem é accionada, o que introduz um atraso desnecessário que deverá inevitavelmente agravar os termos de execução?
Sim, não há garantia de execução com agregação. Há várias maneiras de melhorar a execução através de instantâneos (filtro), mas esta é uma das faces da moeda. Os prós da agregação já foram muitas vezes referidos acima.
Além disso, de acordo com o seu esquema, não há diferença entre uma ordem pendente e uma ordem de mercado, porque tudo é executado apenas no último momento e não há razão para enviar uma ordem pendente com antecedência, porque esta só chegará ao vidro exterior no último momento.