Trabalho real no MT5 NDD - página 4
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O segundo critério é absolutamente correcto - pode experimentá-lo. A tortuosidade da bolsa de valores e do software de corretagem não é um argumento.
ainda falso - o critério não é cumprido e há uma troca. Ao mesmo tempo, não nego que tenha um lugar algures (embora sem significado) - simplesmente ainda não me deparei com ele.
É apenas um dos atributos, não o critério.
Referia-me a esta situação: se tenho uma ordem de compra com preço 10, volume 100 (tudo ou nada); a ordem de venda oposta tem um preço 9 volume (50). Isto é, o que será desenhado na tabela neste caso? Penso que a minha proposta não deve ser mostrada no gráfico.
Se não tiver até 10 do volume requerido (100), a troca não terá lugar e a aposta/gráfico não mudará em relação a isso. Portanto, tem toda a razão em caso de "tudo ou nada" (ORDER_FILLING_FOK). Se apenas der um pedido (ORDER_FILLING_RETURN), então hrenfx já lhe respondeu acima.
Se o caso for ORDER_FILLING_IOC, então compra 50 lotes a 9, e se não houver mais licitações até 10, os restantes 50 não serão colocados na taça. Bem, neste caso, o tique está desenhado às 9 horas.
Obrigado pelas suas respostas.
Referia-me à seguinte situação: se tenho uma ordem de compra com preço 10, volume 100 (tudo ou nada); a ordem de venda oposta tem um preço 9 volume (50). Isto é, o que será desenhado na tabela neste caso? Penso que a minha proposta não deve ser mostrada no gráfico.
Um gráfico é apenas uma visualização de algo lá fora. Não existem gráficos no mercado, existem licitações. A informação sobre as ofertas actuais é a situação actual do mercado, não um gráfico que pode ser desenhado de acordo com quaisquer condições (por exemplo, um preço médio ponderado que corresponda a um determinado volume).
Existem vários tipos de encomendas. Muito frequentemente os bancos utilizam os chamados limites agressivos (encomendas), onde para além do preço (Volume) e volume existe também um coeficiente (Koef <= 1). Este coeficiente diz que a encomenda do banco só pode ser coberta pela ordem contrária se for por volume >= Volume. Isto é feito por várias razões.
Como regra, os bancos colocam este coeficiente próximo de um ~ 0,98.
Portanto, se a melhor oferta for pendurada no banco por um milhão e quiser dar uma dentada por 100K, não chegará a lado nenhum. Mas se quiser 1 milhão, não há problema. Esta é uma das razões pelas quais a negociação de grandes lotes por execução é melhor do que a negociação de pequenos lotes. Em FOREX o volume óptimo (para a mesma arbitragem) é de 1 mio.
ainda falso - o critério não é cumprido e há uma troca. Ao mesmo tempo, não nego que tenha um lugar algures (embora sem significado) - simplesmente ainda não me deparei com ele.
Assim que colocar uma oferta dentro do spread numa troca, esta será imediatamente agarrada por robôs HFT. Eles estão à caça daqueles que gostam de fazer tais ofertas.
Por conseguinte, na troca é pouco provável que compre por conta própria - simplesmente não terá tempo.
No FOREX (devido à descentralização) um tal robô HFT na ECN pode simplesmente não existir. E é verdade, nem por nada mesmo um mero mortal é capaz de apanhar arbitragem entre vários locais de ECN/STP.
Um gráfico é apenas uma visualização de algo lá fora. Não existem gráficos no mercado, existem licitações. A informação sobre as ofertas actuais é a situação actual do mercado, não um gráfico que pode ser desenhado de acordo com quaisquer condições (por exemplo, um preço médio ponderado correspondente a um determinado volume).
Existem vários tipos de encomendas. Muito frequentemente os bancos utilizam os chamados limites agressivos (encomendas), onde para além do preço (Volume) e volume existe também um coeficiente (Koef <= 1). Este coeficiente diz que a encomenda do banco só pode ser coberta pela ordem contrária se for por volume >= Volume. Isto é feito por várias razões.
Como regra, os bancos colocam este coeficiente próximo de um ~ 0,98.
Portanto, se a melhor oferta for pendurada no banco por um milhão e quiser dar uma dentada por 100K, não chegará a lado nenhum. Mas se quiser 1 milhão, não há problema. Esta é uma das razões pelas quais a negociação de grandes lotes por execução é melhor do que a negociação de pequenos lotes. Em FOREX, o volume ideal (para a mesma arbitragem) é de 1 mio.
Penso que o gráfico deve ser construído com base nas melhores encomendas, claro que existem subtilezas, uma das quais tentei descobrir.
Depende do que se pretende. Se negociar, por exemplo, 20 lotes, então de que serve um gráfico no BestPrices se este tiver frequentemente um volume mais baixo, e não obterá a execução completa das suas encomendas. Como resultado, o mesmo testador super-acurado irá mostrar-lhe disparates com base num tal gráfico. E se o gráfico, por exemplo, não tiver filtro (o que normalmente faz) de encomendas a curto prazo (< 50ms), então o testador mentirá ainda mais. Porque no real, se uma encomenda a curto prazo fosse uma encomenda externa (STP), será simplesmente rejeitada, porque é impossível reagir a ela durante a sua vida devido a limitações técnicas.
E, como sabemos, o MT5 tem sérios problemas com a rapidez das encomendas. E também não conhecemos as características de velocidade de transmissão - a sua actualidade no momento da recepção pelo cliente com zero pings.
É por isso que a super precisão do testador MT5 devido à falta de histórico personalizado pode ser apenas relevante (para não mencionar muitas outras muletas) para estratégias com pequenos volumes de encomendas.
Depende do que se pretende. Se negociar, por exemplo, 20 lotes, então de que serve um gráfico no BestPrices se este tiver frequentemente um volume mais baixo, e não conseguirá a execução completa das suas encomendas. Como resultado, o mesmo testador super-acurado irá mostrar-lhe disparates com base num tal gráfico. E se o gráfico, por exemplo, não tiver filtro (o que normalmente faz) de encomendas a curto prazo (< 50ms), então o testador mentirá ainda mais. Porque no real, se uma encomenda a curto prazo fosse uma encomenda externa (STP), será simplesmente rejeitada, porque é impossível reagir a ela durante a sua vida devido a limitações técnicas.
E, como sabemos, o MT5 tem sérios problemas com a rapidez das encomendas. E também não conhecemos as características de velocidade de transmissão - a sua actualidade no momento da recepção pelo cliente com zero pings.
Portanto, a super-actualidade do testador MT5 devido à falta de histórico personalizado só pode ser relevante (para além de muitas outras muletas) para estratégias com pequenos volumes de encomendas.
Sim, considero as suas palavras lógicas, mas eu próprio acredito que se a figura for desenhada (de acordo com algumas regras), o destino do preço já foi determinado. Por conseguinte, todos devem olhar para os gráficos da mesma forma.
Pode manipular estes mesmos gráficos com as suas licitações. Se quiser limitar o preço, por favor, faça-o. Se quiser diminuir o spread médio, é bem-vindo a fazê-lo. Note que pode fazer tudo isto sem a execução das suas ordens. Basta ter tempo para os mover, e é tudo. Então, deve concentrar-se tão claramente nos gráficos?
E o Nível 2 também deve ser vigiado com cautela, porque pode estar cheio de ofertas fantasmas (movendo-se em particular da forma como eu mostrei acima). Servem para confundir outros participantes no mercado. Por exemplo, viram um enorme volume no vidro a algum nível, e assim que o melhor Preço começou a aproximar-se, ou se afastou ou simplesmente desapareceu. Mas os hamsters deslocaram o preço na direcção em que o proprietário da ordem fantasma queria. Muitas nuances, em geral.