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É possível fazer o spread no servidor MetaQuotes-Demo constante, porque a depuração, o ajustamento transforma-se num pesadelo, é preciso ter em conta o spread, que está em constante mudança e distorce a imagem????????
Apropagação flutuante é uma dor de cabeça desnecessária.
Sais na realidade de vez em quando. e não terás dores de cabeça.
O spread é uma medida de liquidez. Quando a liquidez cai, o spread alarga-se. Quando a liquidez aumenta, o spread reduz-se. Esta é a realidade da vida. É uma pena que não se possa trabalhar com ele no testador.
PS: A propagação constante é absurda!
Não consigo obter o indicador que calcula o preço acumulado para coincidir com o preço do testador devido ao spread.
Não posso concordar que a propagação constante seja absurda, negociei em NordFX, durante a divulgação de notícias a propagação aumentou para 6000 pips,
Tinha de lhes dizer adeus. Não consigo obter o indicador que calcula o preço cumulativo para corresponder ao preço do testador devido ao spread, tive de desistir deles.
Há dois dias que ando a pensar na mesma questão. Alguém pensou mais tempo e encontrou a resposta?
Pergunta.
Como posso escrever o valor da volatilidade do iBBand na MQL5?
Isto é, durante um período de, digamos, 14 barras, a condição deve ser escrita de modo a que a volatilidade do bollinger seja #### em mais de 7 barras de 14. Também pode usar 2 MAs (corpos 7 de 14 barras cruzam 2 MAs com períodos diferentes ). Obrigado antecipadamente pelas respostas, porque o cérebro do principiante já está a ferver!
Será que um código como este o ajudaria?
Bem, a chamada é curta. É correcto colocar outra chamada de função nesta chamada, como esta
E é assim.Estaria certo? Lamento, ainda não dominei as funções, mas não tenho a certeza sobre isso. Responda, por favor!
Estará correcto? Desculpe, mas ainda não estou familiarizado com as funções, por isso não tenho a certeza, pois não? Responda-me, por favor!
Estava a refazer o meu código e perdi o ponto que escreveste. Arranjei-o esta manhã. Sim, o delta deve ser escrito em vez de DLT.
Clarificado. if(BBUp[i]-BBLow[i]>delta)count++; onde BBUp, BBLow são emitidos através de alças indicadoras.
Não consigo obter o indicador que calcula o preço acumulado para corresponder ao preço do provador devido ao spread.
Não posso concordar que um spread fixo seja absurdo, negociei na NordFX pelo que durante o comunicado de imprensa o spread aumentou para 6000 pips,
Sim. Como prevê um spread fixo?
Se quiser um espalhamento fixo, vá até à caixa de areia da cozinha. Na realidade, ninguém lhe garante sequer a execução e a disponibilidade de volume.
Tinha de lhes dizer adeus. O comércio manual com um spread flutuante é perigoso, pode nem sequer reparar que o spread se alargou.