Devemos discutir um especialista baseado na codificação? - página 6

[Maxim]

tol64:
O que é que isso significa(2/2; 3/2;)? Não vejo como isto se relaciona com a relação TP/SL.

2/2 2 lucro, 2 paragem,

3/2 3 lucro, 2 paragem

tudo nos canais de volatilidade, porque mesmo no eurobucks o canal de volatilidade varia 5 vezes, dependendo do mercado, mas colocar mais perto do que 2 canais é suicídio, e ainda tem um efeito negativo no MM, ou seja, a paragem depende fortemente da quota óptima e do retorno final, e não linearmente

[Anatoli Kazharski]

khorosh:
Foi dito anteriormente que pára e toma em canais de volatilidade. 2 - 2 canais de volatilidade, 3 - 3 canais.

Ah, enganei-me. Por alguma razão, apenas 3/2 se referiam à volatilidade e 2/2 pareciam referir-se a outra coisa. É difícil obter o sentido certo, por vezes sem vírgulas.

"A execução não pode ser perdoada". :)

[Anatoli Kazharski]

Gutman:

2/2 2 lucro, 2 paragem,

3/2 3 lucro, 2 paragem

está tudo nos canais de volatilidade, porque mesmo no Eurobucks o canal de volatilidade varia 5 vezes dependendo da natureza do mercado, mas aproximar mais de 2 canais é suicídio, e ainda tem um efeito negativo no MM, ou seja, a paragem depende fortemente da quota óptima e do retorno final, e está longe de ser linear

Obrigado pelo esclarecimento. Agora compreendo.

[Maxim]

papaklass:
E qual é a relação entre comércio médio rentável / comércio médio perdedor, para os mesmos códigos com probabilidade > 65% ?

cerca de 1,5 só não é claro o que dá, pois todos os códigos são diferentes e as suas probabilidades são diferentes, para mim para MM é suficiente saber PF, probabilidade e máxima LOSS

[[Excluído]]

papaklass:
Não seria melhor não afixar de todo? Então, fica esperto e vai para casa? Qual foi o objectivo dos seus comentários?

É uma pena o tempo, não importa de quem seja. Mas não vai acreditar até que o experimente, eu compreendo).

[khorosh]

papaklass:
O produto do comércio rentável médio pelo número de negócios rentáveis menos o produto do comércio perdedor médio pelo número de negócios perdedores dá-lhe todos os lucros que o provador mostra. Se utilizar a conversão do Breakeven, o número de trocas lucrativas terá uma percentagem muito elevada (90% ou mais), mas a média das trocas será muito pequena. E o seu produto pode ser inferior ao produto de ofícios não rentáveis. Portanto, se o seu comércio rentável médio for 1,5 vezes a média de comércio perdedor, e ao mesmo tempo, a probabilidade de obter um comércio rentável igual a 65% - é um TS muito bom.

Não creio que ele vá utilizar o Breakeven, porque o sistema é construído sobre a determinação da probabilidade de o preço chegar primeiro - parar ou tomar, que estão localizados à mesma distância da ordem. Se for ao ponto de equilíbrio, todo o sistema ficará arruinado. O breakeven é pequeno e o stoploss é grande e, apesar da selecção de padrões rentáveis, as perdas prevalecerão.

[Vladimir Kustikov]

Gutman:

E como é que se avalia o resultado de um padrão?

O padrão provoca uma entrada virtual, mas qual é o resultado do padrão? Quais são os seus resultados e quais são os critérios para avaliar o sucesso da saída? Será preciso uma paragem ou um take?

A questão mais ampla - como avaliar o sucesso ou fracasso de um padrão (por exemplo, um padrão de candelabro)?

[khorosh]

Vladix:

E como é que se avalia o resultado de um padrão?

O padrão provoca uma entrada virtual, mas qual é o resultado do padrão? Quais são os seus resultados e quais são os critérios para avaliar o sucesso da saída? Será preciso uma paragem ou um take?

A questão mais ampla - como avaliar o sucesso ou fracasso de um padrão (por exemplo, um padrão de candelabro)?

Calculamos o seguinte rácio: probabilidade de fecho no take/probability da paragem (stop=take=2 canais de volatilidade). Padrões com esta proporção que excedem um determinado valor são seleccionados para negociação.

[Sergey Pavlov]

Muito em sintonia com isto e isto.

[Artem Ipatov]

Por favor esclarece-me sobre o que se entende por "canais de volatilidade"? é como os canais Keltner ou BB?