Devemos discutir um especialista baseado na codificação? - página 2

 
Gutman:

Em princípio, o Perito já foi implementado, mas eu gostaria de discutir a ideia e o modelo, gostaria de ouvir críticas e fraquezas do modelo.

Se estiver pronto para mostrar o relatório do testador durante um ano, por exemplo... Vamos dar uma vista de olhos.

Gutman:

Gostaria de discutir, talvez alguém também queira implementar um semelhante, ainda estamos entusiasmados com os resultados, mas a experiência sugere que algures há uma armadilha, que é exactamente onde?

Na verdade, a codificação não tem nada a ver com isso, é apenas uma transição do padrão analógico para o digital. Pode passar sem ele, por exemplo, usar o método de perito por K-neighbour e executá-lo. O efeito será o mesmo. Utilizei tanto padrões digitais como analógicos; experimentei-os de ambas as maneiras durante muito tempo. Não tenho qualquer sorte com o comércio, embora possa funcionar bem em certos períodos. Pode funcionar um mês inteiro com lucro, de facto sem perder negócios. Depois, em poucos comércios, esgotará em 3-4 dias.

A conclusão é a seguinte: os movimentos do mercado podem ser divididos em dois tipos - normais e anormais. O movimento normal representa até 70% de todo o movimento da ferramenta. Pode ser facilmente previsto e é adequado para ganhar dinheiro utilizando várias ferramentas de AT avançadas e métodos estatísticos semelhantes. O movimento anormal representa até 30% do movimento e tudo funciona ao contrário de qualquer estatística. Ganhamos 70% e perdemos 30%, por isso estamos no preto? Mas não é assim. Os movimentos anormais do mercado revelam-se mais voláteis e consomem facilmente 70% do movimento normal. Ainda não compreendo como aprender atempadamente a detectar estes tipos de movimentos de mercado.

Ao trabalhar com esta ferramenta tenho de resolver vários problemas, cada um dos quais é bom mesmo separadamente. Durante algum tempo devemos obter estatísticas (por dia, por mês, por 10 anos), o quão detalhado deve ser o padrão AB ou ABCDEFGH, quantos padrões devem ser encontrados na história para obter estatísticas significativas, e o próprio padrão (tem um indicador, ou pode apenas codificar combinações de velas, etc.), e, em princípio, como interpretar as estatísticas do padrão (por vezes é melhor negociar na direcção oposta)

De qualquer modo, a procura de respostas a estas questões levou-me a NS e agora as estatísticas são apenas uma ferramenta auxiliar.

 
Figar0:

Se estiver pronto para mostrar o relatório do testador do ano, por exemplo... Vejamos.

70% ganhamos, 30% perdemos, estamos felizes?


Claro que sim, é só que a MM deve considerar tudo (probabilidade, volatilidade, factor de rentabilidade), mas esta é outra questão, se estiver 70% em + e 30% em - com o mesmo factor de rentabilidade e acção - esta é uma estratégia lucrativa, só pode ser deficitária se a acção óptima for passada e a negociação for além do extremo da acção, mas há um drawdown, não é uma função linear e só há lacunas devido à falta de conhecimento da matemática da gestão do dinheiro
 
Figar0:

Se estiver pronto para mostrar o relatório do testador do ano, por exemplo... Vamos dar uma vista de olhos.


Infelizmente, não confio no provador, já fui convencido muitas vezes, embora possa não o compreender, confio mais, é tudo visível e compreensível, sou como um peixe dentro de água
 
Gutman:
Infelizmente, não confio no testador, já fui convencido disso muitas vezes, embora possa não o compreender, confio no Excel, é claro e compreensível, sou um peixe na água com ele
Não, não deve. Pode confiar no provador. Mas é preciso conhecer as suas características e capacidades. Vou ver se consigo encontrar alguns trabalhos antigos sobre o assunto. Vou mostrar-vos alguns relatórios sobre como funcionam as estatísticas nuas, são muito típicos - montanha russa, para cima - para baixo. O resultado é 0, o que é, de facto, também um resultado. Penso que algo pode ser espremido aqui fora, mas não densamente, e acabei de encontrar uma opção mais conveniente para mim.
 
A ideia é boa, já a experimentei, excepto que a probabilidade de ganhar com história suficiente num período suficientemente longo será sempre de 49% (+-2%). Considerar um ajuste rígido do período de selecção estatística, mas isto levaria a que padrões complexos fossem raramente apanhados e prestar atenção a 5-30 repetições de padrões passados não faz sentido, demasiado pouco para as estatísticas. Ao mesmo tempo, aconselharia a abrir na direcção oposta à do sinal, porque o equilíbrio deve ser restaurado e se no momento o sinal diz comprar e 65% da história diz que assim foi, as estatísticas devem chegar a 49% e 65% é um desvio em relação ao valor normal. Isto é o mesmo que atirar uma moeda ao ar. Porquê um exemplo tão grosseiro? porque os indicadores nunca previram ou mesmo ajudaram a prever o futuro.
 
MrGold166:
Isto é o mesmo que atirar uma moeda ao ar. Porquê um exemplo tão grosseiro? Porque os indicadores nunca previram ou sequer ajudaram a prever o futuro.

Se ler atentamente o tópico desde o início, notará que a previsão nunca foi sequer pretendida. Tratava-se de analisar aplicando um grande número de diferentes ferramentas a um padrão de vários castiçais. Na realidade, é uma variante da tendência que segue a estratégia comercial na sua concepção original. E não se trata de qualquer previsão, especialmente cerca de 49%.

Deve ter mais cuidado antes de expressar a sua opinião sobre o assunto.

 
VNIK:

Se ler o fio desde o início, verá que a previsão nem sequer fazia parte do plano. Tratava-se de análise através da aplicação de muitas ferramentas diferentes a um padrão de vários candelabros. Na realidade, é uma variante da tendência que segue a estratégia comercial na sua concepção original. E não se trata de qualquer previsão, especialmente cerca de 49%.

Deve ter mais cuidado antes de expressar a sua opinião sobre o assunto.

Bem, não exactamente, assumimos que a probabilidade dos códigos se manterá durante algum tempo, pelo que se verifica que prevemos que após o código X deverá haver um aumento (queda), embora isto possa não ser verdade ou mesmo não ser de todo, não há garantias de que as probabilidades se manterão

Não vejo qualquer tendência a seguir neste sistema, apenas um estúpido padrão indicador com estatísticas positivas, sem garantias, sem tendência, não temos ideia de qual é a tendência em cada momento actual de chegada do código

 
papaklass:

A análise Excel não leva em conta a dispersão. E uma propagação em expansão pode alterar fundamentalmente os resultados de uma estratégia.

Concordo sobre o spread, partimos do facto de escolhermos pares com a maior razão (canal de volatilidade / spread), ou seja, quando este parâmetro é cerca de 20, então o spread é tal e qual um parâmetro que piora ligeiramente o perfil de entrada, é cerca de 0,95-0,98, com 65-70% de probabilidade o sistema já dá boa rentabilidade, o único problema está na estabilidade da probabilidade
 
papaklass:

A análise Excel não leva em conta a dispersão. E uma propagação em expansão pode alterar fundamentalmente os resultados de uma estratégia.

Porquê? Pode ter em conta a propagação. Simplesmente, teremos de registar o histórico do negócio em fórmulas Excel, nas quais qualquer spread pode ser calculado. Além disso, o valor pode ser gerado de forma aleatória. Com qualquer propagação. A propósito, devia experimentar. É possível fazer o cálculo imediatamente em MT em caso de importação do histórico de transacções para o ficheiro, mas então não será possível visualizar diferentes variantes simplesmente alterando o valor em Excel.

 
MrGold166:
A ideia é boa, já a experimentei, excepto que a probabilidade de ganhar com história suficiente num período suficientemente longo será sempre de 49% (+-2%). Considerar um ajuste rígido do período de selecção estatística, mas isto levaria a que padrões complexos fossem raramente apanhados e prestar atenção a 5-30 repetições de padrões passados não faz sentido, demasiado pouco para as estatísticas. Ao mesmo tempo, aconselharia a abrir na direcção oposta à do sinal, porque o equilíbrio deve ser restaurado e se no momento o sinal diz comprar e 65% da história diz que assim foi, as estatísticas devem chegar a 49% e 65% é um desvio em relação ao valor normal. Isto é o mesmo que atirar uma moeda ao ar. Porquê um exemplo tão grosseiro? porque os indicadores nunca previram ou mesmo ajudaram a prever o futuro.
É uma ideia interessante, diria mesmo muito verdadeira do ponto de vista das leis da natureza, parece que temos de "rezar" pela rapidez do processo, ou seja, tirar algo do mercado antes que se torne um "cinzento 50/50", pensemos nesta direcção