Devemos discutir um especialista baseado na codificação?
Em princípio, o perito já foi implementado, mas eu gostaria de discutir a ideia e o modelo, e gostaria de ouvir críticas e fraquezas do modelo.
Portanto, aqui está a essência:
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Método interessante, tal como o entendo, a análise, a recolha de códigos, durante um certo período, é feita todos os dias. Isto é, na realidade, um teste de avanço durante 1,5 anos, optimizando (recolhendo códigos) todos os dias e obtendo um resultado positivo. Ou o teste foi conduzido de alguma outra forma? Tente fazer um teste de avanço durante 5-10 anos, quanto mais melhor, e verá o quadro completo. Nos últimos ~3 anos é bastante fácil passar o teste de avanço com uma carteira de estratégias ou instrumentos.
a recolha de códigos para estatísticas teve lugar uma vez em 3 anos, não há mais histórico de citações fiáveis, os códigos são registados na base de dados e, além disso, apenas se procede a uma pesquisa de deterioração das estatísticas sobre a chegada de novos códigos
o método é interessante uma vez que não negociamos 1 ou 2 ou mesmo 3 eventos no indicador mas é uma espécie de diversificação, não podemos diminuir as estatísticas para todos os códigos (eventos) de uma só vez mas os códigos serão eliminados (substituídos) à medida que a probabilidade se agrava
Além disso, seleccionamos apenas os códigos em que a paragem não é superior a 2 canais de volatilidade, ou seja, 30-40 pips
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Além disso, seleccionamos apenas os códigos em que a paragem não é superior a 2 canais de volatilidade i.e. 30-40 pips
- www.mql5.com
O seu método é bastante poderoso. É difícil acrescentar-lhe mais. Pode mesmo dizer-se que está a escolher 100 das 2000 000 estratégias e a juntá-las num único sistema e estatísticas para todas elas. Estou a avançar na mesma direcção, mas não na mesma medida. Se houver mais espaço (em relação aos recursos), para além dos testes de avanço, pode também incluir o sistema de aumento e diminuição de posições. Ou seja, tem um critério que mencionou acima, e entre este intervalo, pode reduzir gradualmente a quantidade de posição/subposição. Os coeficientes podem ser apanhados durante a optimização.
O nosso MM baseia-se apenas em matemática de gestão de dinheiro, tudo é calculado com precisão, mas o número total de lotes pode naturalmente ser dividido em várias entradas, implementaremos uma entrada adicional dentro da quota total da ordem limite, ou seja, ao melhor preço com a mesma paragem e lucro
Em relação ao aumento ou diminuição do volume da posição, isto só se aplica se nas condições de sinal e posição vier outro sinal com uma probabilidade e código diferentes. Se a probabilidade for maior, a posição pode ser aumentada pela parte correspondente à nova probabilidade e à rentabilidade, mas se o sinal for mais fraco, a acção (lotes) pode ser fechada ou mesmo invertida.
O seu método é bastante poderoso.
A propósito, o método mostrou que muitas coisas que me parecem um super input para as estatísticas são cinzentas com 48%/52% de probabilidade e vice-versa lugares que eu nem sequer prestaria atenção para ter 80% de probabilidade e mais
também experimentei vários indicadores que são também excelentes de acordo com os feedbacks e também fornecem apenas dados estatísticos cinzentos.
Depois, este indicador percorre todo o histórico no arranque e analisa o que aconteceu ao preço depois de cada código...
As estatísticas começam com 100 valores)
Ou seja, é desejável encontrar o resultado do código do sinal na história cerca de 100 vezes...
As estatísticas começam em 100 valores)
ou seja, é desejável encontrar o resultado do código do sinal na história de cerca de 100 vezes...
concordo, nem todos os códigos têm estatísticas 100 vezes, mas há aqueles que são 10 vezes e sempre 100%, consegues ultrapassar isso? apenas acreditamos que o próximo não virá a nosso favor. não é 100% mas cerca de 90% de hipóteses. significa que ainda podemos negociar, mas a observação é correcta, concordo absolutamente que este é um lado fraco, mas não temos história fiável suficiente para ver a grande história
imho uma grande história também não é muito boa. Os preços na época de Cristo não são susceptíveis de acrescentar nada de útil aos dados)
Mas quanto menos casos destes na história, mais o comércio se baseia em entradas aleatórias do que em estatísticas, embora possa ser mais lucrativo)
Suspeito que quanto mais vezes o código estiver na história, mais próximo se aproxima o resultado de 50/50.
Fizemos as estatísticas durante dois intervalos de cerca de 1,5 anos, em ambos os intervalos as estatísticas são estáveis, ou seja, o resultado é comparável e não nada para pior
ou seja, um sinal é testado em duas partes do histórico, e depois é verificado se o resultado pode ser confiável?
Mudar para um TF inferior. Aí, o número de barras ao longo de três anos é suficiente para qualquer estatística. Por exemplo, M5 é cerca de 75000 bares para 2011.
Suspeito que quanto mais vezes um código estiver presente na história, mais próximo está de 50/50 o resultado.
Ou seja, um sinal é testado em duas partes do histórico e depois o resultado é verificado para ver se pode ser confiado?
É evidente que o resultado depende do número de códigos na história, mas a questão é que há muitos códigos com uma probabilidade de 75, e há poucos com um resultado 50/50, por isso há muitos, mas são encontradas "sultanas", por isso decidimos desenvolver o tema
cada código é verificado durante 1,5 anos, por exemplo 75% de probabilidade, depois para outros 1,5 anos - 65% de probabilidade, não há controvérsia, significa que existe a possibilidade de nos próximos 1,5 anos nos mantermos dentro dos 60% de probabilidade, além de alguns códigos darem probabilidade não pior com o factor de lucro 1,5 - e isto significa que mesmo 50/50 pode dar lucro, em qualquer caso deve estar constantemente atento a mudanças nas estatísticas para os códigos
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Em princípio, o perito já foi implementado, mas gostaria de discutir a ideia e o modelo e ouvir críticas e fraquezas do modelo.
Portanto, aqui está a essência:
tomamos um indicador (o meu próprio neste caso) que em princípio se parece com o IASD, analisamos as suas direcções, extrema, cruzamentos 0, extremos de sinal, extremos de sinal do quadro superior, em suma, muitas coisas e seguindo o algoritmo atribuímos um código de 4 dígitos a cada barra (no total temos cerca de 2000 códigos diferentes) dependendo do movimento do indicador, um análogo de padrões apenas no indicador, escrevemos tudo num buffer.
então este indicador durante o início corre todo o histórico e analisa o que acontece ao preço após cada código, por exemplo, o que atingiu o alvo de nível superior ou inferior e anota tudo no ficheiro, o ficheiro resultante é estudado em excel e procura códigos, após o que a probabilidade de ganhar é superior a 65% e constrói um ficheiro com os códigos encontrados (tínhamos cerca de 100 códigos em média 1 código por dia) que depois negoceia perito (em m15), ou seja, se o indicador mostrar o código, que está na base de dados, então negoceia-o na direcção apropriada, o seu factor de lucro e a sua probabilidade
Quanto à gestão monetária, negociamos a quota óptima calculada com base no factor de rentabilidade e na probabilidade da sua execução, tendo em conta o facto de assumirmos que a próxima negociação não será a nosso favor.
a probabilidade média de sucesso para cada activo é de 70%, o factor de lucro é de 1 a 1,5 por comércio, existem cerca de 100 sinais com a probabilidade não inferior a 65% para cada activo
as estatísticas foram feitas em dois intervalos de cerca de 1,5 anos, em ambos os intervalos as estatísticas são estáveis, ou seja, o resultado é comparável e não nada para pior
Gostaria de saber o que mais se deve ter em conta para reduzir o possível risco.
Gostaria de discutir, talvez alguém também gostasse de fazer algo assim, até agora estamos encantados com os resultados, mas a experiência diz-nos que algures há armadilhas, mas onde?