Autoria
Viu Yukio Sato - metodicamente para metade do livro inventa o coeficiente de correlação de Pearson. Será que ele sabe o que tem? Calcular a correlação sem uma média é algo! Desculpem o flub.
п. 4. Pode simplesmente tocar isto no teste - teste de avanço, sem se preocupar com a codificação.
п. 5. Pode começar com um guião para processar o relatório após o teste, e ver se isso faz sentido.
1 Dogma - a história repete-se (sujeito a verificação) .
Devemos começar com o ponto principal (1).
De acordo com as minhas observações, a história não se repete.
Até que "1" seja provado, não devemos ir mais longe na mata.
Temos de decidir se a história se repete ou não. O resto é mais fácil.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Tenciono iniciar o projecto publicamente, e depois, como a curva irá confirmar. Por isso, se conseguirem estabelecer os algoritmos ficarão satisfeitos, penso que não só eu. Separar spz com um pincel para ideias e empurrões.
Para ela.humano
A história repete-se a si mesma. Esta tese deve ser esclarecida, caso contrário cada um a tomará à sua maneira.
Sugiro que a história se repita. A história repete-se para TS específicas dentro de períodos de rentabilidade - não lucratividade. Por exemplo, pegamos em dois carros, fazemos a optimização numa área escolhida arbitrariamente. Se agora executarmos este TS em todos os dados disponíveis, podemos notar que existem períodos de lucro/perda. De forma correspondente, podemos dizer que numa área lucrativa a história se repetiu. Fiz tal coisa no 4, os resultados não são o graal, mas a direcção da escavação é um pouco correcta.
primeiro tijolo
Abaixo está o indicador médio. Com base na média, é traçada uma linha de sinal que é calculada como a diferença média entre o preço de fecho e a própria média. A sua beleza reside no facto de ser utilizada apenas uma média, o que permite reduzir significativamente os cálculos (em comparação com duas médias) com resultados aceitáveis. A aplicação é standard .
Primeiro engate . Aqui está o guião. Pode dizer-me o que devo mexer no conservatório?
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
O reboque inclui uma classe de cálculo de correlação e um indicador como uma aplicação de exemplo .
Para Rosh
Já está, já está. Obrigado pela bofetada na cara.
Há necessidade de fazer um testador dentro da EA. Talvez alguém da comunidade respeitada partilhe ideias (e tão imodestamente o funcionamento)
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Se fosse possível formular um testador interno como uma classe a ser ligada no seu código, eu casaria honestamente com ele. Eu casaria honestamente com ele.
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Hoje estava a brincar por aí. Peguei em secções correlacionadas de um gráfico e optimizei-as num e corrigi-as no outro. Os resultados são encorajadores.
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Boa tarde
Quero tentar realizar um projecto para escrever uma EA.
Não estou a pedir cheias, comentários e sugestões sobre os méritos, se possível, apontando para a fonte. Se eu fizer uma declaração, por favor, dê definições precisas para posterior formalização e validação. É melhor fazer uma análise de regressão linear e falar sobre a inclinação e variância .
O objectivo é, portanto:
Escrever um Expert Advisor auto-adaptativo.
Pressupostos
1 A história repete-se (a ser verificada). De acordo com as minhas observações, o padrão de mercado repete-se, ou seja, ângulo de regressão, variação e período de intersecção com o preço. Segmentos semelhantes podem ser encontrados, por exemplo, por correlação do momento actual com dados históricos.
2 É possível escrever um modelo matemático para qualquer secção do mercado (a verificação não é necessária, é suficiente para optimizar as máscaras, elas descreverão adequadamente o mercado na secção seleccionada).
Se o sistema funcionou no histórico semelhante à hora actual, deve funcionar satisfatoriamente na hora actual (a ser verificada).
4 O Expert Advisor pode trabalhar ( não perder), durante um período que exceda várias vezes o período de optimização, se houver uma função que analise os resultados do trabalho por Equidade e esta função proibir ou permitir o comércio (testado). O comércio virtual destina-se aqui.
5.........
É necessário
1 Bloco de análise de "similaridade" em relação ao momento actual .
2 Selecção da janela de tempo actual .
A Basta pegar na janela de tempo dia , semana , mês , trimestre .
B Min/max para o período .
C O intervalo Zig-Zag é quase o mesmo .
D Atravessar até o actual mínimo de n velas é semelhante ao mínimo histórico de n+m velas .
3 Do que comparar dois períodos .
A Correlação Spearman .
B Medição de graus de semelhança de funções . (Yukio Sato "Primeiro Encontro de Processamento de Sinal Página 61 ")
C ......
4 Função de optimização da EA dentro do intervalo escolhido, a fim de obter a ondulação da estratégia comercial , RSI, CCI ...... e parâmetros óptimos
5 Função de análise de equidade, que efectua comércio virtual e permite ou não o comércio
A últimosn comércios
B Número de transacções desde o último levantamento de crédito
C
Ficaria feliz em ler todos os empurrões e observações , excepto as inundações .