Resultados de testes de peritos multimoedas - página 2
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Se assim for, não compreendo realmente frases como "Teste no instrumento EURUSD a partir do gráfico GBPUSD". Que símbolo, neste caso, serve como fonte de sinal, e qual tem um manipulador de sinal ligado a ele?
Das opções disponíveis, é lógico assumir que o primeiro símbolo está a funcionar, e o segundo recebe sinais e faz uma troca.
É preciso ter em conta um possível atraso no tratamento de eventos, ou mesmo uma possível PERDA de um evento.
Naturalmente, isto também tem de ser tido em conta. Num programa concebido para o comércio automático, tudo tem de ser tido em conta. Pelo menos na medida do possível. Neste momento, existem dois modos: Normal e Arbitrário. Os criadores já anunciaram que irão gradualmente aproximar o processo de testes da realidade. Isso é encorajador. As ilusões precisam de ser cortadas pela raiz.
Os resultados mostrados são do modo Normal. Para este teste, era isto que era necessário.
papaklass
A partir dos códigos dados não é claro como se abrem posições (ordens pendentes ou do mercado). Veja o tempo de abertura e fecho das posições nos seus testes e respectivamente o preço de abertura/fecho. Presumo que serão diferentes. Esta é a razão para a divergência de resultados.
As posições são abertas a partir do mercado. A sua suposição seria correcta se nenhum dos métodos tivesse resultados idênticos. Mas no temporizador, os resultados coincidem exactamente.
Yedelkin
Tipo, o segundo símbolo é a fonte do sinal, com base no qual o manipulador do sinal negoceia? Mas depois os sinais provenientes de símbolos diferentes são comparados. De que tipo de resultados comerciais idênticos estamos a falar?
A frase "Test on EURUSD from GBPUSD chart" significa que estou a negociar noEURUSD, mas o meu Expert Advisor está no gráficoGBPUSD. Todos os resultados estão noEURUSD, acabei de mudar de um símbolo para outro.
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Os dados são os mesmos, as condições não são alteradas, os parâmetros são os mesmos, os modos de teste são os mesmos. Os resultados devem ser os mesmos. A única diferença é qual o instrumento em que o Conselheiro Especialista se encontra. Só precisamos de implementar o método que irá executar correctamente o teste. Existe um. Esta é a função OnTimer() com o intervalo mínimo. Mas é a mais longa. O próximo em prioridade é OnChartEvent(). Mas produz resultados incorrectos. Talvez eu esteja a utilizar este método incorrectamente. Qual é então o caminho certo? Olhando para o código, tudo parece lógico, mas não funciona.
tol64:
...... Só precisa de implementar um método que execute correctamente o teste. Existe um. É a função OnTimer() com intervalo mínimo. Mas é a mais longa.
Parece-me que 10 segundos é um intervalo demasiado curto. Se apenas as barras geradas forem de interesse, o intervalo deve ser de pelo menos um minuto.
Não faz sentido torná-lo mais curto. Um minuto é um intervalo mínimo razoável.
A não coincidência dos resultados quando se abrem posições por barras e a coincidência dos resultados quando se abrem posições por temporizador, pelo contrário, confirma a minha suposição. Quando se abrem posições por temporizador (especialmente do mercado, e não por ordens pendentes a um preço fixo), o momento da abertura de posições coincide, e portanto o preço coincide. Se abrir posições por barras, então devido ao facto de o tempo de formação da barra em diferentes gráficos não ser o mesmo, tem uma mudança no tempo ao abrir as posições. Isto significa que há também uma mudança no preço. Esta mudança dá uma divergência de resultados. Compare o momento de abertura das posições e o preço a que são abertas. Verá a discrepância.
Isto faz sentido.
Tenho uma ideia em mente: porque não sugiro acrescentar um modo de teste de"preço fechado" às meta-cotações?
Isto resolveria o problema com a sincronização de citações ao testar em barras formadas (não em carraças).
Tudo isto é compreensível.
Tenho uma ideia em relação a toda esta epopéia: devemos sugerir acrescentar um modo de teste de"preço fechado" às meta-cotações?
Isto resolveria os problemas de sincronização de citações ao testar em barras formadas (e não carraças).
Não.
Como na vida real (não no testador) determinaria: "Aqui está o momento do fecho do bar" ?
Não.
Como na vida real (não no testador) determinaria, "Aqui é o momento em que o bar fecha"?
Pelo relógio. E não discutas comigo - só vais estragar o teu karma. ;)
A diferença entre testes por temporizador e testes "por preços próximos" será que a amostragem de tempo (e omissão de fins-de-semana e feriados) só pode ser realizada uma vez - na geração do ficheiro FXT, depois disso toda a optimização será realizada utilizando pontos de tempo prontos que não precisam de ser calculados num temporizador durante cada execução.
Deve fazê-lo - nem que seja por amor à beleza!
Parece-me que 10 seg. é um intervalo demasiado curto. Se estiver interessado apenas em barras formadas, o intervalo não deve ser inferior a um minuto.
Não vale a pena torná-lo mais curto, apenas para o tornar mais lento.
Sim, concordo. Mas desci para 10 segundos ao passar pelas opções do intervalo D1 (86400 segundos). Qualquer coisa acima dos 10 segundos mostrou uma discrepância, quanto maior o intervalo. Para mim, preciso da máxima precisão. Como se a mesma cópia do Expert Advisor estivesse em todos os símbolos simultaneamente. Em princípio, é possível negociar assim na vida real. Mas antes de começar a negociar, tenho de testar tudo adequadamente. Antes disso, enquanto escrevia o sistema em MQL4, estava a testar cada símbolo separadamente e os dados estavam a ser exportados para o Excel. Todos os cálculos e a análise dos resultados obtidos que efectuei em Excel. Infelizmente, hoje em dia, o terminal não permite analisar completamente os resultados obtidos. Foi por isso que fiz tudo em Excel.
Isto é, por exemplo, o que eu preciso para estimar correctamente os resultados do teste:
E depois os resultados de todos os instrumentos são apresentados noutra tabela onde posso ver o resultado agregado.
E depois disso, o sistema de gestão de capital é aplicado no final:
E os parâmetros podem ser alterados e o resultado pode ser actualizado. Por outras palavras, o sistema de gestão de dinheiro é personalizável. E tudo isto em Excel.
Depois disso comecei a estudar a MQL5, porque tudo pode ser feito mais rapidamente. )) Gostaria que os criadores do terminal implementassem uma tal representação dos resultados dos testes. Seria então uma plataforma de comércio super global)).
E não discutas comigo - só vais estragar o teu karma. ;)
O que há então de errado em abrir o próximo bar?
A não coincidência dos resultados na abertura de posições por barra e a coincidência dos resultados na abertura de posições por temporizador, pelo contrário, confirma a minha suposição. Quando se abrem posições por temporizador (especialmente a partir do mercado, e não por ordens pendentes a um preço fixo), o momento da abertura de posições coincide, e portanto o preço coincide. Se abrir posições por barras, então devido ao facto de o tempo de formação da barra em diferentes gráficos não ser o mesmo, tem uma mudança no tempo ao abrir as posições. Isto significa que há também uma mudança no preço. Esta mudança dá uma divergência de resultados. Compare o momento de abertura das posições e o preço a que são abertas. Verá uma discrepância.