Optimização no Testador de Estratégia - página 11
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Gostaria também de perguntar sobre outra subtileza: quando optimizamos, digamos no fim-de-semana, quando as citações "se mantêm", e depois chega a segunda-feira e as citações começam a correr, enquanto estamos a optimizar, será que afecta os resultados da optimização e, em caso afirmativo, quanto é que os afecta? Talvez seja necessário introduzir o número de conta a partir de "espontaneamente" para que as cotações não comecem a correr na segunda-feira? Como fazê-lo correctamente?
Isto é sobre isto.
Quando corri no testador, os resultados a 100% nos fins-de-semana e dias de semana (com um spread normal de trabalho) são diferentes, a mesma história em mt4.
Esqueceram-se de fazer uma função no MT5 que permitisse definir a propagação em opções e testes, penso que não sou o único que gostaria disso, foi realmente tão difícil de fazer no programa?
Esqueceram-se de fazer uma função no MT5 que permitisse definir a propagação em opções e testes, penso que não sou o único que gostaria disso, foi realmente tão difícil de fazer no programa?
Penso que não sou o único que gostaria disso.
Saltaria quase como na vida real.
Tenho notado que tem um efeito. Corri o EA em dias de semana e corri-o agora com spread alargado, o resultado é bastante diferente, o spread é agora de cerca de 4 pips (quatro dígitos) no Eurobuck. Por isso, também no fim-de-semana, há alguma compota espalhada no mt5, por isso não a quero correr no fim-de-semana, porque a optimização não será correcta. Posso até vê-lo visualmente em mt4, o Expert Advisor tem estado a optimizar desde segunda-feira, a curva de resultados tem descido desde o fim-de-semana, mostra que a propagação afecta os resultados da optimização, eles tornaram-se piores.
Está a falar agora do MetaTrader 5 ou do MetaTrader 4?
Traga os relatórios técnicos do MetaTrader 5 - guarde os relatórios pela primeira e segunda vez via "Resultados - HTML" e zipe-os aqui em cima, por favor. E especificar os parâmetros de teste, incluindo o nome do servidor comercial.
Está a falar de MetaTrader 5 ou MetaTrader 4?
Por favor, dê-me os relatórios técnicos MetaTrader 5 - guarde os relatórios pela primeira e segunda vez via "Resultados - HTML" e zipe-os aqui, por favor. E especificar os parâmetros de teste, incluindo o nome do servidor comercial.
MT4:
Pena não ter guardado os relatórios ontem quando o spread era 4, executei uma EA com certas definições de preço abertas (tem uma função que permite fazer isso) e executei-a agora quando o spread é 1,5-2 a diferença é enorme, infelizmente não posso afixar o relatório com spread alargado uma vez que não o guardei, no próximo fim-de-semana preciso de o guardar. Servidor Alpari-Demo.
MT5: Não compreendi absolutamente nada. Tentei ontem uma EA no MT5 com todas as carraças (o spread também é cerca de 4) no servidor Alpari-Demo. Não está a bombear, mas está a estagnar. Tentei esta manhã mas o servidor ainda não está funcional, ou seja, os preços são os mesmos de ontem à noite, as cotações não estão em movimento e o tempo é de sexta-feira e o resultado é totalmente diferente.
A propagação no MT4 afecta certamente os testes (a propósito, resultados de optimização que conseguiram passar durante a noite "sobem"), mas não compreendo o que se está a passar no MT5.
Se eu apanhar uma diferença, publicarei tudo com relatórios e fotografias.
Porquê? o spread é armazenado na barra de minutos.
Saltará quase como na vida real.
Em que barra de minutos, em que altura? Digamos que estamos a testar desde 01.01.2010 até hoje, o primeiro acordo foi feito em 3 de Janeiro de 2010. Que propagação será considerada, a que é "agora" ou a que foi em 3 de Janeiro de 2010?
Em que barra de minutos, em que momento? Digamos que estamos a testar desde 01.01.2010 até hoje, a primeira transacção a 3 de Janeiro de 2010, que será tida em conta, a que foi "agora" ou a que foi a 3 de Janeiro de 2010?
VerMQL5 Reference Guide / Accessing timeseries and indicators / Organising data access. Cada minuto de barra na história tem o seu próprio conjunto de valores.
Já o li, não entendo nada, está escrito para profissionais, não para utilizadores:)
OK. O resultado final é este. Todos os dados provêm do servidor para o terminal sob a forma de blocos de barras minúsculas, em poucos minutos. Os dados de barras de um minuto são armazenados em ficheiros especiais (anuais). Quando um utilizador selecciona um determinado período de tempo, os dados de preços deste período de tempo são gerados utilizando os dados de barras de um minuto retirados de ficheiros especiais.
Assim, se cada barra de um minuto armazenar dados de propagação, então podemos falar de dados de propagação histórica para cada par símbolo-período. Estes dados de propagação histórica devem ser utilizados durante os testes/optimização. Ou seja, a partir de 3 de Janeiro, devem ser utilizados spreads a partir de "ontem" - spreads de ontem (tanto quanto me lembro, não são fornecidos dados do dia actual para testes/optimização).
Como se selecciona exactamente um spread para uma barra de minutos, e como se tem em conta exactamente este spread nos testes/optimização - não posso dizer, porque não estou interessado em tais questões.
OK. O resultado final é este. Todos os dados provêm do servidor para o terminal sob a forma de blocos de barras minúsculas, em poucos minutos. Os dados das barras de um minuto são armazenados em ficheiros especiais (anuais). Quando um utilizador selecciona um determinado período de tempo, os dados de preços são gerados utilizando os dados de barras de um minuto.
Assim, se cada mini-bar armazena dados de propagação, então podemos falar de dados de propagação históricos para cada par símbolo-período. Estes dados de propagação históricos devem ser utilizados durante os testes/optimização. Ou seja, a partir de 3 de Janeiro, devem ser utilizados spreads a partir de "ontem" - spreads de ontem (tanto quanto me lembro, não são fornecidos dados do dia actual para testes/optimização).
Como é seleccionado exactamente um spread para uma barra de minutos, e como é considerado exactamente este spread durante os testes/optimização - não posso dizer, porque não estou interessado em tais questões.