Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2758

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Maxim Dmitrievsky #:
A reamostragem é feita para remover exceções, suavizar a amostra

Em geral, eu estava sugerindo que uma amostragem significativa por entropia procurasse correlações. Para tornar os dados mais informativos. Além disso, pegue os incrementos e adicione a eles o máximo de informações da série original por meio de todos os tipos de transformações. Além de uma janela de gagueira não fixa. É uma abordagem recente e ninguém fez isso. Mas eu peguei uma porcaria de coronavírus e estou descansando ☺️.

1. A reamostragem de um outlier não o remove. Existem programas, e você pode fazer isso da maneira kolkhoz: altere tudo que for maior que +/- 0,005 do quantil correspondente para esse valor. As estatísticas mudam notavelmente.

2. Extremamente interessante, especialmente sobre a entropia. Gostaria de ver o resultado. A correlação é para séries estacionárias, podemos esquecê-la.

 
Maxim Dmitrievsky #: Além de uma janela de gagueira não fixa.

Qual é a janela de gagueira não comprometida? Número diferente de recursos/colunas em cada linha? Mas você deve sempre alimentar o modelo com o mesmo número de colunas.

 
СанСаныч Фоменко #:

1. A reamostragem de outlier não é removida. Existem programas, mas podemos fazer isso da maneira kolkhoz: alteramos tudo que for maior que +/- 0,005 do quantil correspondente para esse valor. As estatísticas mudam de forma surpreendente.

2. Extremamente interessante, especialmente na entropia. Gostaria muito de ver o resultado. A correlação é para séries estacionárias, pode esquecer.

A reamostragem de tudo com Gaussianas em seu interior a remove
 
elibrarius #:

O que é a janela não comprometida? Número diferente de recursos/colunas em cada linha? Mas você deve sempre alimentar o modelo com o mesmo número de colunas.

Escrevi acima em algum lugar há algum tempo, caso os modders não tenham limpado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
E o texto acima foi escrito em algum lugar recentemente, caso os mods não o tenham limpado

A pesquisa sobre "janela não corrigida" fornece apenas esta página

 
Maxim Dmitrievsky #:
A reamostragem de qualquer coisa com gaussianas em seu interior - remove-a

Curioso, mas muito inteligente.

 
elibrarius #:

Uma pesquisa sobre "janela não fixa" fornece apenas esta página

Houve um pensamento em algum lugar sobre fractais e outras coisas, de que o último preço nem sempre tem o melhor poder de previsão. Ou seja, às vezes é necessário interromper a janela por condições ou por meio de outras formas de fixá-la, de modo que as barras anteriores participem da previsão, não as últimas. E, assim, ela deve correr para frente e para trás no histórico.
 
СанСаныч Фоменко #:

Curioso, mas muito complicado.

Experimente as misturas gaussianas, tenho um artigo sobre isso. É um modelo generativo. Funciona melhor em incrementos do que o autoencoder.
 
Maxim Dmitrievsky #:
A reamostragem é feita para remover exceções, tornar a amostra mais gaussiana

De modo geral, eu estava sugerindo uma amostragem significativa por entropia ou correlação. Para tornar os chips mais informativos. Além disso, pegue os incrementos e adicione a eles o máximo de informações da série original por meio de todos os tipos de transformações. Além de uma janela de gagueira não fixa. É uma abordagem recente e ninguém fez isso. Mas eu peguei uma porcaria de coronavírus e estou descansando ☺️.

A inferência casual deveria ajudar a escolher fichas informativas como uma opção, mas acabou não sendo sobre isso

Não está totalmente claro.

Sei exatamente que preciso de janelas diferentes em partes diferentes da série temporal. Mas o problema é antigo: se você escolher uma janela em algum segmento, ela não será necessariamente a mesma janela no segmento seguinte, uma variante da não estacionariedade da largura da janela.

 
СанСаныч Фоменко #:

Não está claro de forma alguma.

Sei com certeza que é necessário ter uma janela diferente em diferentes partes da série temporal. Mas o problema é antigo: se você escolher uma janela em alguma seção, não necessariamente essa janela estará na próxima seção, uma variante da não estacionariedade da largura da janela.

Minha cabeça é de madeira, farei um exemplo mais tarde
Por exemplo, havia um conjunto de fichas que previa um longo declínio. Nesse caso, não faz sentido mover a janela a cada barra, mas apresentar as mesmas características em uma nova barra. E assim por diante, até um determinado ponto, quando ela será movida novamente. Esses pontos também devem ser preenchidos.
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