Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2374
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Prada deal marking
Prada deal marking.
Este material é mais interessante. Só não percebo, só funciona a partir da linha de comando? Alguém já olhou para ele?
Este material é mais interessante.
Este é outro tópico, que não está limitado aos GANs.
Marcador de negociação Prada
Linguagem obscura e funções desconhecidas... e o autor é enganador.
Por fixed_time_horizon() existe esta linha:
idx_lower = data[data[nome] < - limiar].index
ele escreveu acima que
E as fotos abaixo não são int (ou seja, 0,1,2,3...), mas 0,05, 0,01...
Ficou mais claro com o dobro - isto é a mesma coisa que eu fiz com TP=SL=algum valor de mudança de preço.
Mas não está claro porque chamei o método e a função fixed_time_horizon(); onde está o tempo fixo? É uma mudança de preço fixo, não de tempo.
---------
Quanto ao método quantized_labelling() - eu não obtive nada do código. Suponho que não é um valor fixo, por exemplo 0,05, mas usando quantis que mudam com a volatilidade dos preços.
Linguagem obscura e funções desconhecidas... e o autor é enganador.
Por fixed_time_horizon() existe esta linha:
idx_lower = data[data[nome] < - limiar].index
ele escreveu acima que
E as fotos abaixo não são int (ou seja, 0,1,2,3...), mas 0,05, 0,01...
Com o dobro - tornou-se mais claro - é a mesma coisa que eu fiz com TP=SL=algum valor de mudança de preço.
Mas não está claro porque chamei o método e a função fixed_time_horizon(); onde está o tempo fixo? É uma mudança de preço fixo, não de tempo.
---------
Quanto ao método quantized_labelling() - eu não obtive nada do código. Suponho que não seja um valor fixo, por exemplo 0,05, mas o valor de quantil que continua a mudar com a volatilidade do preço.
Eu ainda não investiguei o código. O principal é a marcação não por gráfico, mas por incrementos. Isto leva a uma série de características interessantes, por exemplo, aplicar a marcação a um gráfico apertado ou a alguns componentes específicos do PB
deve haver uma impressão errada na int, não foi o Prado que escreveu isto, foram os tipos
horizonte fixo refere-se a um atraso incremental seleccionado, provavelmente
Eu não li o código. A principal não é a partição por gráfico, mas por incrementos. Isto leva a uma série de características interessantes, tais como a aplicação de particionamento a um gráfico esmaecido, ou a componentes específicos do PB
deve haver uma impressão errada na int, não foi o Prado que escreveu isto, foram os tipos
horizonte fixo refere-se a um atraso incremental seleccionado, acho eu.
Alguém lá fora ou é o Prado ou o seu tipo.
Pelo método quantized_labelling()
Vejo pouco sentido em ensiná-lo. Afinal de contas, você pode aprender bem a classificação em baixa volatilidade e pior em alta volatilidade. E então um erro de 40% em baixa volatilidade + 51% em alta volatilidade irá retornar a rentabilidade do sistema para cerca de 0. Porque muitos pequenos ganhos podem ser superados por várias grandes perdas.Alguém lá fora é estúpido ou o Prado ou os seus tipos.
Tudo é zshibizzy, devíamos tentar, mas eu vou fazer de outra forma.
o livro dele é um pouco diferente, acho eu. Sou demasiado preguiçoso para olhar.Tudo bem, eu vou tentar, mas vou fazer de outra forma.
O livro dele descreve-o de forma diferente, acho eu. Sou demasiado preguiçoso para o procurar.Em quantiles eu não vejo o ponto, veja o post acima
TP=SL Eu tentei. O resultado é 50% em novos dados de validação cruzada.
Em quantiles eu não vejo o ponto, veja o post acima
Aqui estão os incrementos, sem sl e tp
Eu fiz isto através do agrupamento, marcado. Em geral, a curva sobre os dados marcados não é grande, mas mais robusta sobre os novos dados