Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2363
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e olhei na minha carteira - também não há sinal de dinheiro...
Está na hora de torcer as bitolas para sucata novamente...
Sim, a próxima grande descoberta - os sistemas sem indicadores (no sentido de que não há indicadores contando com cada barra)
A propósito, o exemplo mais simples é um ziguezague, se você o entender não como uma linha quebrada, mas simplesmente como uma lista de vértices.
Isso parece razoável. MAS! Quaisquer que sejam os traços que você tomar, eles ainda serão os últimos n valores, mesmo que n-> infinito, simplesmente porque os valores futuros dos traços não podem ser tomados).
Portanto, em princípio não há nada de novo, apenas uma coleção de atributos, mesmo que você coloque lá o horóscopo lunar do Biden.
Imaginemos que há um padrão no mercado.
Por um padrão, quero dizer uma estrutura repetitiva complexa.
Um padrão é composto por uma sequência de "eventos". Um evento é uma regra ou um cluster.
Um evento tem 3 parâmetros - preço, tempo, valor
É inútil considerar uma sequência em índices , pois o mercado não é estacionário, pelo que tudo o que pode ser considerado é a ordem dos eventos e os seus parâmetros
Aqui está um exemplo
O mesmo padrão em um mercado não-estacionário
Então a tarefa é encontrar este padrão
Esqueci-me de dizer que há um evento que também não conhecemos, precisamos de o encontrar.
Sim, a próxima grande descoberta - os sistemas sem indicadores (no sentido de que não há indicadores contando com cada barra)
A propósito, o exemplo mais simples é um ziguezague, se você o entender não como uma linha quebrada, mas simplesmente como uma lista de vértices.
Encontrar uma solução))
Vamos imaginar que há um padrão no mercado.
Então a tarefa é encontrar este padrão.
O exemplo é exatamente o mesmo do post de Alexey acima, enquanto você estava escrevendo o seu :).
Não sei, se achas que todos trabalham com indicadores, não trabalham. Nada de novo na sua descrição, todos os MO-ers há muito tempo que usam esta notação e muitas outras e suas misturas.
Eu não estou criticando, apenas tentando entender o que é novo e para beneficiar/idéias para mim mesmo.
A essência disso é definir padrões de TA (é preciso começar em algum lugar :) ) como exemplos primários, fazer a história, os momentos mais embaraçosos para mostrar e 3-5 botões para me classificar, então deve ser divertido) Eu não acho que o benefício vai aparecer de uma só vez, provavelmente todos já correram os padrões e eu comecei a escrever em mql, ~55% máximo.
Mas o processo em si deveria ser pegajoso e talvez surjam mais ideias.
ap: eis uma idéia - vender tais brinquedos no mercado, como adivinhar qual padrão a rede neural encontrada aqui, etc.)O exemplo é exatamente o mesmo que Alexey apontou no post acima enquanto você estava escrevendo o seu :)
ZZ é um de um milhão de tipos de eventos, não é um exemplo de busca de padrões, o que Alexey disse que eu fiz com ZZ e redes cerca de 4 anos atrás.
Não há nada de novo na sua descrição, todos os MO-scholars têm usado esta notação e muitas outras e suas misturas por muito tempo.
Todos os MO-ers usam a matriz de características "X" e a resposta "Y".
Uma matriz de características é uma janela deslizante com um tamanho fixo.
Como assim? Encontramos muitos padrões? ))
Nem um único especialista em MO encontrou um ainda e nunca vai encontrar, mesmo que você treine GPT-6.
Além disso, não encontrei um algoritmo na rede que consiga encontrar tais coisas fora da caixa.
Não estou criticando, apenas tentando entender o que é novo e útil/ideas para mim mesmo.
O que é novo é que não existe tal algoritmo (de todo), mas apenas um capaz de encontrar algo no mercado...
Eu vejo duas realizações, estou interessado em idéias de especialistas))
A essência disso é definir padrões de TA (é preciso começar a procurar algo :) ) como exemplos primários, fazer a história, os momentos mais tortos para mostrar e 3-5 botões para me classificar, e isso deve ser divertido de correr, acho que o benefício não vai aparecer de uma só vez, os padrões provavelmente foram executados por todos, e eu comecei a escrever em mql, ~55% máximo.
Seria útil fazer um cálculo do significado da diferença entre o resultado e a SB. Pode-se escolher algum parâmetro - por exemplo, o número total de padrões encontrados por segmento e ver o quão atípico é para o nível de saturação. Dificilmente é possível calcular analiticamente a distribuição do parâmetro para a SB, por isso vale a pena aplicar Monte Carlo. A partir do preço muitas realizações da SB são construídas embaralhando aleatoriamente os incrementos e para cada realização os valores do parâmetro são calculados. Obtemos uma grande amostra, em relação à qual olhamos para o valor do parâmetro obtido para o preço inicial. Se for fortemente deslocado para alguma extremidade da amostra, este padrão requer um estudo mais detalhado.
Eu nem me dei ao trabalho de reler o que foi discutido! Amigos, vamos definir os termos dentro deste fio, senão estaremos todos a vaguear no nosso próprio nevoeiro!
1. Normalização dos inputs? O que é isso, tenho-o simples - consegui dobrá-lo através da matemática nos limites (0,1) ,(-1,+1)
2. factorização dos resultados? é bastante difícil fazer isso((((((((
O que eu devo fazer? o sistema deve negociar!
também não significa nada disso:
1. Prevê o PREÇO - que imho é o mais difícil!
2. Prevê EVENTO - (-1)(0)(+1) - o que também é questionável))))
3. Prevê EVENTO - não há caso de um nível específico de tampas?????????
sim, isto é apenas o começo!!!!
Tudo isto até agora ***, COM QUE ADEQUAÇÃO É?