Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
O volume de dados M1 (OHLC * 2) é vezes menor do que o volume de dados reais do tick.

O spread mínimo sobre M1 não é adequado para uma avaliação comercial precisa.

Sim - agora apenas a partir de dados reais, por isso vamos bombear tráfego.

Por que faria isso se o TS não está com carrapatos?

isso é exactamente o suficiente.

[Renat Fatkhullin]

Evgeny Dyuka:

Esta é a sua resposta à pergunta sobre a possibilidade de colocar uma EA com solicitação na web no seu mercado.
O que devo fazer com esta resposta? Eu escrevi um EA para venda, tentei colocá-lo à venda, fui rejeitado. Foi preciso muito tempo e esforço e isso foi há seis meses. Talvez eu seja estúpido, mas não vou uma segunda vez à procura de botões e fazer algo certo.

Este é um exemplo de perda de um cliente. Eu entendo que "quando o cavalo alado Hay-Fay corre pela montanha, ele não tem tempo para sapos sentados à beira da estrada, mas tão cedo o MQl simplesmente desaparecerá na história.

Além de você, há consumidores neste mundo e no próprio mercado. E a protecção do consumidor é mais importante do que os desejos do vendedor.

Se a sua EA não pode negociar sozinha, e está totalmente dependente de uma caixa preta remota, então isso é um grande risco tanto para o mercado como para os utilizadores. O que você desenha lá é desconhecido.

Aconselho a aprofundar o assunto e a não fazer disparates sobre"dissolver-se na história".

[Renat Fatkhullin]

Maxim Dmitrievsky:

1. Sim, sempre.

2. Lá fora, como estou habituado ao VScode e ao jupyter (muito útil para a pesquisa)

3. Até agora tudo é suficiente, eu não uso indicadores. Quero usar apenas um indicador, que é semelhante ao ONNX no MT5, mas ainda não o estudei.

Eu também tentei a API de negociação, ela funciona bem

É fantástico!

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :
Se estamos falando sobre ticks, então existem como funções copy_ticks_from e copy_ticks_range

Leia mais aqui: MetaTrader para Python .

No estamos falando de ticks ...

Estou falando de Profundidade de Mercado ...

Não estamos a falar de carraças... Estou a falar de um copo de preços.

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Porque farias isso se não estás com carraças?

isto é exactamente o suficiente.

Não é a média, mas o mínimo. Se for uma média em vários bares - então será uma média entre as mínimas. Para encontrar a média real, é preciso descarregar carrapatos reais.
O testador usará o spread mínimo a preços de abertura ou OHLC.
E alguns TP e SL em carrapatos reais, que acionados em OHLC com o spread min., não irão acionar na parte superior ou inferior da vela com o spread real.
Isto pode ser 1-2% do número total de negócios, mas pode ser significativo quando é uma luta por cada percentagem.

[Igor Makanu]

elibrarius:

Eu gostaria de ter uma segunda vela com preços OHLC por Ask em vez de um spread mínimo para barras Bid.

Faça um símbolo personalizado, como este:

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

Igor Makanu:

fazer um símbolo personalizado, como este:

Não gosto de costume, a primeira impressão não é boa, foi há muito tempo, não me lembro exactamente do que não gostava. Eu uso ficheiros.

E mais uma vez - está a descarregar, ainda que 1 vez, mas todos os dados são marcados.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Não é a média que é transmitida, mas sim o mínimo. Se a média for de algumas barras, será a média do mínimo. Para encontrar a média real, você terá que baixar carrapatos reais.
O testador usará o spread mínimo a preços de abertura ou OHLC.
E alguns TP e SL em carrapatos reais, que acionados em OHLC com o spread min., não irão acionar na parte superior ou inferior da vela com o spread real.
Isto pode ser de 1-2% do número total de negócios, mas pode ser significativo quando é uma luta por cada percentagem.

estabeleça você mesmo o spread certo, com uma margem

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

estabeleça você mesmo o spread certo, com uma margem

Isto não é exacto. É melhor eu baixar os ticks)
Vou colocar os dois OHLC em arquivos - e depois, como de costume...

[Evgeny Dyuka]

Renat Fatkhullin:

O mercado e o tempo vão julgar. A MQL5 é um ótimo produto, o melhor de seu tipo, mas tem todas as chances de falhar no novo mercado.
A propósito, o link para o site sem nome onde você pode encontrar algo sobre o MQl apenas pesquisando no navegador não é o melhor exemplo de sucesso).