Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1787
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Eu não uso incrementos nus - apenas indicadores relativamente normalizados na sua essência.
Não vale a pena misturar preditores para o desempenho do modelo e preditores para determinar a favorabilidade da aplicação de um determinado modelo. Penso que um modelo deve determinar a favorabilidade e o outro o próprio TC. Resta então a questão do markup para o treinamento em condições tão favoráveis, e para isso precisamos definir o limiar quando o TS funcionar efetivamente. Isto pode ser alguns indicadores, por exemplo, saldo de erros e crescimento dos lucros ou algumas outras métricas. Portanto, a classificação deve ser determinada para uma semana ou, pelo menos, para um dia.
Claro, devemos usar indicadores relativos. Na escala nua, temos de considerar)))) A relatividade é mais correcta do que a diferença))).
Os objectivos das características significativas da série e da configuração do TC são naturalmente diferentes e não podem ser confundidos. Mas eles estão inter-relacionados. Más ou boas definições de TC para uma determinada série. Ciclo e aleatoriedade. Encontramos o estado necessário e o TS ideal. Mas isso não significa que esta seja a melhor combinação. E a procura de uma série óptima pode não coincidir com a anterior))))
É melhor fazer a questão dos indicadores na direcção oposta. A partir da média máxima e ameixa) Em unidades relativas. Não estamos à procura de um limiar de eficiência, mas sim de desempenho e zonas de drenagem.
A classificação deve constar de todos os dados. A noção de trabalhar com minutos ou com a hora está errada na essência. O trabalho neste momento. Esta é uma análise por minuto ou por hora que, na minha opinião, é um erro na tomada de decisões e fonte de erros.
Não há nenhum mistério aqui.
1) É necessário determinar períodos favoráveis para TC e períodos desfavoráveis, ou seja, criar o alvo "Y" na mesma forma binária habitual Y = 0000111100000
2) Criar variáveis, que refletirão as "características do mercado". ...justo e imparcial. A DSP, em particular a análise espectral vai ajudar aqui.
Sabemos pelo DSP que um sinal de qualquer complexidade pode ser descrito pela soma de ondas senoidais, uma onda senoidal tem apenas três parâmetros - amplitude, frequência e fase; esta soma de ondas senoidais ou melhor, os seus parâmetros podem ser tomados como uma característica de mercado, e será objectiva.
Se for difícil para você, você pode preparar os dados para mim, o preço e "Y" para a classificação, e eu vou criar um código para mim mesmo e verificar se eu posso distinguir as condições favoráveis para a negociação.
Os períodos em si não nos dão nada. É necessário definir as características significativas desses períodos que podem ser utilizadas para classificá-los.
Deve haver lógica nas variáveis. Se não houver nenhum, não há maneira de detectar o erro. Sem lógica, você só pode fazer isso empiricamente e a probabilidade certamente está lá, mas pequena. Os sinusoides são úteis quando se entende o que significam.
Sobre a questão de aprender com os dados atuais, deve ser por critério, os dados podem ser classificados por histórico ou não. Precisamos comparar os resultados da aprendizagem de características significativas das séries sobre a história e os dados atuais, se a combinação for nova, então o risco de erros aumenta.
Os períodos em si não fornecem nada. Precisamos identificar as características significativas desses períodos para classificá-los.
Deve haver lógica nas variáveis. Se não houver lógica, o erro não pode ser detectado. Sem lógica, você só pode fazer isso empiricamente e a probabilidade certamente está lá, mas pequena. Os sinusoides são úteis quando se entende o que significam.
Sobre a questão de aprender com os dados atuais, deve ser por critério, os dados podem ser classificados por histórico ou não. Devemos comparar os resultados da aprendizagem de características significativas das séries sobre a história e os dados atuais, se a combinação for nova, então o risco de erros aumenta.
Isto não tem nada a ver com períodos, eu disse isso? Você não entende nada! O AFR (resposta de amplitude-frequência) é uma característica objetiva da função, neste caso o mercado.
Não há nenhum mistério aqui.
1) É necessário determinar períodos favoráveis para TC e períodos desfavoráveis, ou seja, criar o alvo "Y" na mesma forma binária habitual Y = 0000111100000
2) Criar variáveis, que refletirão as "características do mercado". ...justo e imparcial. A DSP, em particular a análise espectral vai ajudar aqui.
Sabemos pelo DSP que um sinal de qualquer complexidade pode ser descrito pela soma de ondas senoidais, uma onda senoidal tem apenas três parâmetros - amplitude, frequência e fase; esta soma de ondas senoidais ou melhor, os seus parâmetros podem ser tomados como uma característica de mercado, e será objectiva.
Se for difícil para você, você pode preparar os dados para mim, o preço e "Y" para a classificação, e eu vou criar um código para mim mesmo e verificar se eu posso distinguir condições favoráveis ou não para negociação, uma vez que este tópico é interessante para mim também
Obrigado pela vontade de participar na resolução do puzzle!
E sobre o indicador que me perguntou antes - você tem um TOR específico? Todos os cálculos podem ser feitos - eu dei links para a biblioteca.
Se eu olhar para a implementação da idéia de classificação da trama, acho que haverá alguns prazos fixos, sem re-treinamento e ajuste, porque se eu fizer uma previsão a cada barra de um minuto, eu fico com muito ruído desnecessário.
Quanto ao markup, ainda não está claro - precisamos entender o critério, ou melhor, experimentar diferentes critérios para avaliar a qualidade.
Eu fiz uma nota para mim mesmo para implementar esta ideia em termos de desenvolvimento do ATC - vai para o número 17 :) Portanto, não tenho a certeza se vamos resolver o problema rapidamente - precisamos decidir como resolvê-lo e como verificar o resultado.
Talvez para fazer uma ferramenta com base no DSP, que você pretende aplicar, no MT5 e já aqui para ver o que sai?
O que é que os períodos têm a ver com isso, eu disse isso? Você não entende nada, a resposta de amplitude-frequência ( AFR ) é uma característica objetiva da função, neste caso o mercado
1) É necessário identificar os períodos para o TS, e não os períodos favoráveis, ou seja, criar o "Y" alvo no mesmo formato binário habitual Y = 0000111100000
2) Criar variáveis, que refletirão as "características do mercado". A DSP, em particular a análise espectral, vai ajudar aqui.
Em geral, eu não sou contra a série AFC. Se puder ser associado a períodos bons e não bons. Apenas o AFR nem sempre é uma característica objectiva de uma série em relação a outras características de que precisamos. A decomposição não é um problema, o problema é encontrar a ligação.
É claro que os números relativos têm de ser. Em termos nus, a escala terá de ser tida em conta)). A relatividade é mais verdadeira do que a diferença))))
Os objectivos das características significativas da série e da configuração do TC são naturalmente diferentes e não podem ser confundidos. Mas eles estão inter-relacionados. Más ou boas definições de TC para uma determinada série. Ciclo e aleatoriedade. Encontramos o estado necessário e o TS ideal. Mas isso não significa que esta seja a melhor combinação. E a procura de uma série óptima pode não coincidir com a anterior))))
É melhor fazer a questão dos indicadores na direcção oposta. A partir da média máxima e ameixa) Em unidades relativas. Não estamos à procura de um limiar de eficiência, mas sim de desempenho e zonas de drenagem.
A classificação deve constar de todos os dados. A noção de trabalhar com minutos ou com a hora está errada na essência. O trabalho neste momento. É uma análise por minutos ou por hora, que na minha opinião é um erro na tomada de decisões e uma fonte de erros.
Você também pode analisar um minuto - eu só quero que a previsão seja para um longo período, ou antes do evento/situação acontecer/mudanças. Não quero apanhar uma microtendência dentro dela e acumular paragens em reversões.
Mas como contar Y ? apenas pelo lucro não é provavelmente a melhor opção, o ponto de entrada é importante ... Afinal o lucro é obtido a partir de um bom ponto de entrada e não a partir do intervalo entre a entrada e a saída.
Então, acontece que precisamos apenas do ponto de entrada do sistema e dos parâmetros do mercado neste momento ...
Acontece que a AMO receberá um sinal do TS para entrar e decidir se vai ou não abrir uma posição
É assustador pensar, mas isso é o que o nosso Micha constantemente pensava))
Esta é a questão - precisamos de pontos de entrada ou é um intervalo... Esta é a questão - se precisamos de pontos de entrada ou de um intervalo. Eu não gostaria de estar ligado a pontos de entrada, porque nem todo TS é fácil de determinar com pontos de entrada e pontos de saída podem ser definidos - precisamos determinar o TS para os participantes, assumindo que ele seja eficaz em toda a área favorável.
Você também pode analisar minutos - eu só quero que a previsão seja por um longo período, ou até que o evento/situação mude. Por exemplo, se previmos que hoje é provável que seja um dia plano, não faz sentido apanhar uma micro tendência dentro dele e recolher paragens em inversões.
A análise deve estar em todos os tick. Você simplesmente não pode fazer isso sem ele. Lacunas e outras parvoíces. A previsão só pode ser feita sobre dados históricos, por isso é importante quando o sistema não reconhece a situação actual (comparando dados históricos e dados recebidos) e não é uma situação treinada e não esclarecida pelo sistema.
Esta é a questão de saber se precisa de pontos de entrada ou ainda de um intervalo... Eu não gostaria de estar ligado a pontos de entrada, porque nem todo TS é fácil de determinar com pontos de entrada, e pode haver muitos pontos de saída - devemos determinar o TS nos locais, assumindo que ele seja eficaz em todas as áreas favoráveis.
E o alcance e os pontos de entrada. Separadamente, as expectativas diminuem. ))))
1) É necessário definir períodos favoráveis para TC e períodos desfavoráveis, ou seja, criar o alvo "Y" no mesmo formato binário habitual Y = 0000111100000
2) Criar variáveis, que refletirão as "características do mercado". ...justo e imparcial. É aqui que o DSP, a análise espectral em particular, vem a calhar.
Ah bem, desculpa a minha má ideia, não me referia aos períodos de oscilação ou algo do género, mas apenas porções,áreas favoráveis deveriam ser
Apenas a resposta em freqüência nem sempre é uma característica objetiva.
Na verdade, é sempre.)
A decomposição não é o problema, o problema é encontrar a ligação.
sem experimentar, é lírico.
Essa é a questão - se você precisa dos pontos de entrada ou ainda do intervalo... Não quero estar ligado a pontos de entrada, porque nem todo TS é fácil de determinar com pontos de entrada, e pode haver muitos pontos de saída - devemos determinar o TS nos locais, assumindo que ele seja eficaz em todas as áreas favoráveis.
Não sei, pense, tente. Para mim o ponto de entrada é mais simples e objectivo.
Ahh sim, desculpe pelo meu erro, eu não queria dizer períodos, eu estava apenas falando dos períodos, os períodos favoráveis deveriam ser
Na verdade, sempre)
Sem a experiência, é lírico.
É fácil olhar, selecionar seções e ver a diferença das características de amplitude-frequência dessas seções em todos os pontos do tempo e você precisa pegar as diferenças.