Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1631
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micha! você vai responder minha pergunta na página anterior ou não? eu entendi corretamente sua declaração?
Se você construir incrementos a partir de um alvo, será a normalização, situada no intervalo de valores reais e pode ser deslocada para o intervalo 0:1.
Se estamos a falar de previsão, o alvo deve ser deslocado para trás por um atraso, de modo a pensar no amanhã de hoje. Mais uma vez, você pode simplesmente pegar o sinal de inclinação e trazê-lo para a faixa de 0:1. Mas você só saberia a direção, mas não a profundidade da previsão. O que também requer recursos adicionais da rede. Em geral o ZigZag (se for ele) não é realmente um bom alvo, porque para classificação não faz sentido, mas para prognóstico é melhor levar outro, aquele com o último valor.
Com base no meu trabalho, é verdade que o meu alvo também não tem valor extremo. Esse é o resultado do sinal de corrente não é conhecido porque está em andamento. É por isso que eu indico 1 (obrigatório) 2 sinais adicionais para ver como o modelo funciona em geral. Embora eu tenha o período de teste antes do treinamento, eu ainda indico 2 sinais, mas não mais.
Isso é impossível, parece que não estás no circuito.
micha! vais responder à minha pergunta na última página ou não?
Mais uma vez, você está normalizando usando uma função. Tente fazer isso usando matemática simples com subtração ou você pode usar a fórmula de Reshetov. duplo x0 = 2,0 * (v0 + mínimo) / máximo - 1,0. Então não haverá interpittância e questões de transformação inversa. Eu não sei como esta função faz esta normalização....
Do que estás a falar? Estás bêbado ou quê? :) Eu pedi-lhe o seu artigo e o seu algoritmo.
Vou duplicá-lo.
Isso é impossível, você parece estar fora do circuito.
há um esquilo ali dentro :)
É estranho quando eu te chamo mikha, e com uma letra pequena :-(
Isto está tudo errado. O artigo está desactualizado em termos de contexto. Em todo o caso, não consegui melhorar com isso. Tentei multiplicar os dados de entrada mudando o contexto e assim tecê-los em entrada, mas não consegui obter uma melhoria qualitativa, mas também não consegui terminar meu trabalho nessa direção. Isto é, se possível, eu renovaria a minha experiência com o contexto.
Vamos rever por ordem.
1) Tudo corretamente reduzimos matematicamente a amostra sem alterar o intervalo de tempo. Alternativamente, podemos eliminar dados desnecessários por meio de condições simples e assim aumentar o intervalo de tempo, se a qualidade da rede treinada for satisfatória.
2) O contexto do mercado tem apenas nove estados. Assim, podemos construir nove modelos, cada um dos quais é treinado e trabalha no seu período específico de contexto. Mas aqui vem à luz outro problema de obsolescência de dados. Significa que se um modelo funcionou há três dias durante o dia, então não terá em conta o que era ontem quando o ligamos hoje e é importante para o mercado. É aqui que entra o calcanhar de Aquiles de usar o contexto, e é por isso que tentei tecê-lo nos dados de entrada através da multiplicação, mas também não funcionou aqui. Mas eu ainda teria que mexer nisso.
3) Isto é uma confusão. Está tudo empilhado. Deixa-me explicar. A Sequência tem dois sinais de compra e venda e estes sinais são independentes um do outro. Se tomarmos APENAS sinais de compra da estratégia básica, teremos uma estratégia básica mais estável onde os sinais de compra são dependentes uns dos outros. Isso significa que não podemos obter dois sinais com várias barras de diferença, ao contrário de usar a Sequência Total, onde a compra do sinal de emergência não depende da emergência do sinal de venda.
Quanto ao treino no optimizador Rechetov (espero que ninguém pense que estou a promover o meu artigo lá), mas tirei muitas ideias do mesmo. Dois polinómios são treinados, ou seja, duas grades, onde com a mesma resposta é SIM, com a mesma resposta é NÃO, com respostas diferentes é NÃO. A amostra é dividida em dois tabuleiros chatsi e teste, onde para um tabuleiro polinomial para o outro é teste e vice versa. Treinamento cruzado. Mas no final, se tirarmos de uma rede a secção de teste e de outra a secção de teste, esta será a nossa formação como um todo.
4)5)6) Na verdade eu tentei fazer modelos multiníveis, onde as entradas do primeiro nível, as saídas do segundo nível do primeiro, etc. Eu lembro-me, Maxim até chamou este método cientificamente, mas eu não o faço agora, porque é muito incómodo. Neste momento, só o primeiro nível é suficiente. Esta abordagem parece-me apropriada para tarefas de nível superior. Bem, digamos que o meu TS está a funcionar há uma semana. Com esta abordagem, penso que podemos aumentar a vida útil do TS, mas não significativamente. Ou seja, os próximos níveis tentarão esconder os erros dos níveis inferiores. Se eu o entendi bem.
E sim, eu estive a beber. Tenho umas cervejas para falar. Onde raio está o Trickster????? Eu pensei em algo para ele... :-)
É estranho quando eu te chamo mikha, e com uma letra pequena :-(
sem ofensa)
Não estás, pareces estar fora do circuito.
Meu, estás a ficar mais novo agora..... Eu sei, então escutem com atenção aqui estou lhes dizendo para a penúltima vez (a última vez será um vídeo). É por causa de pessoas como você que eu quero fazer um vídeo, para que eu não tenha que explicar a essência da existência sempre. Existe um modelo causal de formação de preços. Não temporal, mas causa-efeito. Portanto, o motivo da mudança de preço são os seguintes fatores.
Primeiro, os Opcionalistas formam a expectativa do mercado ao distorcerem o sorriso da volatilidade. Então, de acordo com esta expectativa ou internet (os ópticos podem estar enganados) há um volume de negociação com um delta. O volume mostra o número de participantes delta indica a direção do volume negociado + interesse aberto. Somente então o preço muda de acordo com o volume negociado, e somente então os indicadores mudarão os valores que você TODOS está tentando usar para a previsão de preço. Isto é, estás a tentar prever a causa. Então, quem entre nós está fora de contacto15
Aqui para SI todos estes dados estão lá, mas para bitcoin está lá? Por isso não pi...di.... Porque eu não tenho coragem suficiente contigo. Aprenda o básico, cavalheiros..... É por isso que a minha abordagem funciona, ao contrário da tua. O seu também pode ser viável, mas se não se basear no modelo acima mencionado, a probabilidade de aleatoriedade no seu trabalho é alta. Alguma pergunta?