Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1627
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Bem, digamos que não todos os minutos, mas aqueles com um corpo maior que N pontos como exemplo.
A ideia é correcta em teoria, mas na prática é má. Assumimos que os "investidores informados" (institutors, insiders, etc.) devem claramente comportar-se de forma diferente no mercado, por exemplo, devem passar por cima do mercado com ordens enormes, colocar "placas" inquebráveis no mercado, cancelar com uma série de ordens iguais em intervalos de tempo iguais, etc. Então este comportamento pode ser reconhecido e explorado. Talvez tenha sido assim em algum momento, em parte, mas não agora. Já para não falar dos balcões de balcão e das escuras, onde a maior parte dos volumes são transaccionados, todas as instituições e as que lhes estão próximas há muito que estão muito bem disfarçadas de ruído. Claro que é impossível esconder a injeção de grande liquidez, mas ela é feita de uma maneira muito distorcida e cada vez de uma maneira diferente. Assim, a filtragem hoje em dia apenas reduz os dados, aumentando a probabilidade de encaixe.
E também Enokenty, eu exijo de você um pedido de desculpas público pelo que você me equiparou, um programador tão inútil e faz-tudo a uma personalidade notável como Reshetov Yury. Se você visse o seu código e a maneira de escrever, você o teria admirado como eu admiro a maneira da sua programação. Sim, eu fiz alguns ajustes no otimizador, o que, para mim, melhorou o desempenho final, mas é estúpido comparar ele e eu. Comparado com ele, sou apenas um aluno da escola preparatória que sempre faltou às aulas e está sempre a gritar do fundo da escola "O quê? Então, estou à espera de um pedido de desculpas.
Eu não sei, é uma questão de quem pedir desculpas, "Misha" ou Yury, especialmente depois deste posto de autodepreciação e novamente de Reshetov- elogio))))
Reshetov não é nada para reverenciar, assim como eu ou você, tal escolha de um ídolo é muito estranha (como para um não-clone). Se você fosse fã de Misha Malyshev ou Jim Simons, eu entenderia, mas Reshetov é apenas uma caixa de conversa de fórum e algotrader medíocre, apenas seu clone pode ser um fã, a probabilidade é próxima de 100%. Eu acho que não é difícil fazer um clone tolo, quando você não tem nada melhor para fazer, mas você está realmente lixando a publicidade da Reshetov, é muito óbvio.
A ideia é correcta em teoria, mas na prática é má. Assume que os "investidores informados" (instituições, insiders, etc.) devem claramente comportar-se de forma diferente no mercado, por exemplo, pairando no mercado com ordens enormes, colocando "placas" impenetráveis na pilha, rolando uma série de ordens idênticas a intervalos regulares, etc... Então este comportamento pode ser reconhecido e explorado. Talvez tenha sido assim em algum momento, em parte, mas não agora. Já para não falar dos balcões de balcão e das escuras, onde a maior parte dos volumes são transaccionados, todas as instituições e as que lhes estão próximas há muito que estão muito bem disfarçadas de ruído. É claro que é impossível esconder a injeção de grande liquidez, mas ela é feita de uma forma muito distorcida e cada vez de uma maneira diferente. Assim, a filtragem hoje em dia apenas reduz os dados, aumentando a probabilidade de encaixe.
Eu li o artigo pela segunda vez, a primeira vez que o li há muito tempo, não entendi nada... Vou tentar resumir a sua abordagem, se eu não entendo alguma coisa, deixe-o corrigir-me...
1) Do preço seleccionamos pontos que são (matematicamente / logicamente) os mesmos (clusters), Mike tem um sinal do sistema de trading sequencial, mas na verdade pode ser qualquer coisa - cruzamento acenando, uma vela negra às 10 da manhã etc. Ele próprio disse que pode ser qualquer coisa.
Em termos humanos: nós simplesmente reduzimos subjetivamente a dimensionalidade dos dados, reduzindo os graus de liberdade, para o AMO (machine learning algorithm). E isto é provavelmente correto.
2) Além disso, o myha tem em conta os relatórios de "contexto de mercado", o interesse aberto e considera um sinal de um sistema sequencial no contexto do "contexto de mercado" (perdoe o trocadilho) e treina uma rede para cada uma dessas combinações...
Em termos humanos, o "contexto de mercado" também é essencialmente um cluster, e pode ser qualquer coisa. Numa situação em que um cluster (item 1) é um cluster aninhado (item 2), diminuímos ainda mais a dimensionalidade, por ordens de magnitude. E agora estamos treinando AMO sobre dados compactados recebidos. Isto também deve estar correcto.
3) Treinar o AMO1 para classificar em três classes "comprar", "set", "não sei"(Micha treinou para "comprar" e "set" separadamente, mas não vejo o ponto).
4) nos "novos dados 1" ver o erro de reconhecimento AMO1 e criar novas tags nas classes de "buy / no guess" ou "buy / no guess" ou "sat / do not know
5) Treinar um segundo AMO2 sobre os dados e respostas do primeiro AMO1
6) No relógio "dados novos 2", o erro de reconhecimento do AMO2
Em termos humanos: Com o segundo AMO2, nós prevemos se o AMO1 vai adivinhar corretamente sua classe
certo mikha? veja que eu coloquei o seu artigo inteiro em 10 linhas))
No caso da não-estacionariedade substancial, é mais correto falar de multifração, pois as características fractais mudam com o tempo. Estas mudanças são tão imprevisíveis como qualquer outra coisa.
Não quero dizer Hearst, quero dizer um pensamento mais simples de que os padrões (padrões repetitivos) existem, mas eles são sempre diferentes em tamanhos e é por isso que o sistema não funciona e AMO não aprende, o coco não cresce).
Mostra as previsões da rede neural, colocando áreas coloridas no gráfico. Há alertas e fluxos.
É possível alterar o limiar de confiança da rede - de 0 a 100+, a zero mostrará tudo, ou seja, a cada minuto.
!!! Funciona apenas no BTCUSD e apenas no M1!
Ele obtém informações do neuro via API, então você tem que habilitar o WebRequest no terminal.
Como configurá-lo está nas instruções anexas.
Faça o download aqui.
Eu não sei, é uma questão de quem pedir desculpas, "Misha" ou Yury, especialmente depois deste posto de autodepreciação e novamente de Reshetov- elogio))))
Reshetov não é nada para reverenciar, assim como eu ou você, tal escolha de um ídolo é muito estranha (como para um não-clone). Se você fosse fã de Misha Malyshev ou Jim Simons, eu entenderia, mas Reshetov é apenas uma caixa de conversa de fórum e algotrader medíocre, apenas seu clone pode ser um fã, a probabilidade é próxima de 100%. Não é difícil fazer um clone tolo, eu acho, quando não há nada a fazer, mas você está caindo forte com a publicidade do Reshetov, é muito óbvio.
Terminou o Expert Advisor para o MT5.
Ele exibe as previsões neurais, adicionando áreas coloridas ao gráfico. Há alertas e fluxos.
Posso alterar o limiar de confiança de 0 para 100+, a zero mostrará tudo, ou seja, a cada minuto.
!!! Funciona apenas no BTCUSD e apenas no M1!
Ele obtém informações do neuro via API, então você tem que habilitar o WebRequest no terminal.
Como configurá-lo está nas instruções anexas.
Faça o download aqui.
Atualizado + histórico acumulado, você pode ver como o neuro pensa. Para mim a sua visão do mercado é marcante, sem correlação directa com os indicadores. Perito agora aqui.
Não é perfeito, mas algo está a pensar... Apenas sobre-comprado/sobre-vendido não pode ser explicado.