Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1480
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Para descobrir quando uma tendência começa/termina um flat é um desafio, então você tem que alternar entre negociação por impulso e negociação reversa, e os parâmetros de suavização só afetam a freqüência da negociação.
De que caralho estás a falar... quando é que vais ultrapassar esta estúpida noção de "trend-flat"? Não o temos, são noções subjectivas indescritíveis, só há mudanças de tendências (inversões), se as inversões ocorrem frequentemente, então é como um "flat", se raras, então é como uma "tendência", mas a questão está nas inversões de mercado.
Quando se sabe onde estão as reversões, não é preciso saber mais nada, sabe-se onde abrir a posição, onde fechá-la, onde pôr fim...
Sabendo a "mudança de moda entre tendência e flat" você não sabe mais nada, porque ninguém consegue descrever o que é uma tendência e o que é um flat, é uma treta totalmente subjetiva.As minhas experiências com andaimes mostram a mesma situação.
Formação para 6 meses 2017, teste para Out/Dez 2017 - errar no teste/avançar 42%. Se seguirmos pelo método valking forward, ao mudarmos para 2018 (Treinamento para 6 meses de 2018, teste para outubro de 2018) o erro é de 55% e um dreno rápido.
Se você olhar para o gráfico anual, 2017 foi um aumento global com pullbacks de até 40 dias, tanto na bandeja quanto no teste. E em 2018 houve mais algum crescimento e o início de um declínio global.
Portanto, podemos concluir que se o recuo de 2 meses não tiver parado, é uma nova tendência inversa. Les não percebeu isso e por um terço da curva de aprendizagem enquanto ainda havia crescimento - treinado para esse crescimento, por isso ele perdeu no teste.
É verdade, não está a funcionar, não há dados.
De que caralho estás a falar...quando é que vais ultrapassar estas noções retardadas de tendência - flat. Não existe tal coisa, é um conceito subjectivo indescritível, existe apenas uma mudança de tendência (inversões), se as inversões ocorrem frequentemente é como um "flat", se raras é como uma "tendência", mas a questão está nas inversões de mercado.
Se você sabe onde as reversões ocorrerão, você sabe onde abrir posição, onde fechá-la, onde colocar um fim.
Conhecendo a "mudança de modo entre tendência e flat" você não sabe nada, pois ninguém pode descrever o que é uma tendência e o que é um flat, é uma besteira completamente subjetiva.A inversão é ainda pior prevista. A tendência é de autocorrelação positiva do primeiro retrocesso de atraso neste período de tempo, o flat é negativo.
É verdade, não funciona, não há dados.
As voltas são ainda piores previstas, a tendência é de autocorrelação positiva dos retornados do primeiro atraso, no TF dado, plano é negativo.
Mas a autocorrelação dos retornados é também uma definição subjectiva de uma tendência, as TFs também são subjectivas, não são
Mas a autocorrelação dos retornados é também uma definição subjectiva de uma tendência, as TFs também são subjectivas, não são
Pode haver muitas definições de tendência, mas a essência está na autocorrelação, na relação inversa entre incrementos adjacentes; quando a autocorrelação é positiva, os TPs de rastreamento de tendência funcionam e os TPs invertidos se fundem; quando é negativa, o oposto é verdadeiro. Outra questão é se existem regularidades na alternância de autocorrelação positiva/negativa, mais estáveis do que os incrementos de preços obsoletos. E infelizmente não há nenhum, pelo menos com incrementos, se falamos de "dados normais", ou seja, com empresas de corretagem de concreto, símbolos concretos, em frequências superiores a um minuto.
Existem também fatores indiretos além das dependências, a dependência pode ser tentadora pelo seu signo, mas é muito ruidosa, o que nega ou até reduz a zero toda "tentação" da dependência.
Pode haver muitas definições de tendência, mas o ponto é a autocorrelação, a relação inversa entre os incrementos adjacentes,
Entendo o que você quer dizer, mas aqui novamente estamos lidando com um período (TF) que não existe, você está calculando a autocorrelação em algum comprimento fixo
Eu sei o que você quer dizer, mas aqui novamente há um período (TF) que não existe, você está calculando a autocorrelação em algum comprimento fixo.
Exatamente certo, precisamos prever a autocorrelação, ou se você gosta de coeficiente Hearst ou similar, para uma janela no futuro, para uma série com um determinado período de quantização (minutos, horas, etc.), mas novamente, isto não funciona muito normalmente.
Desculpe, o que você quer dizer com "período (TF) que não existe" eu não entendo exatamente. Posso supor que você quer dizer que se você pegar o pedido original, então quantifique em castiçais, o valor do período é arbitrário, mas se assim for, eu argumentaria que estamos lidando com padrões diferentes em escalas diferentes, há uma certa fractalidade, pode haver uma tendência em uma escala e um flat em outra e uma determinada estratégia geralmente funciona com um determinado padrão em uma determinada escala, e variações em menos é considerado ruído.
Eu entendo o que você quer dizer, mas aqui novamente há um link para o período (TF), que não existe, você está contando a autocorrelação em alguma seção de comprimento fixo.
Lembro-me que, no fio TP, um certo aldeão com o apelido bas assegurou que o coeficiente de autocorrelação é a chave para o mercado. Mas como ele fez isso depois de comer muitas batatas (e eu não suporto vegetais de raiz), eu vomitava constantemente.
Desculpe, o que você quer dizer com "período (TF) que não existe" eu não entendi exatamente.
Continuei a nossa conversa da página anterior no contexto de que apenas os saltos (extrema) são inequívocos na sua essência, um salto está lá ou não, enquanto os indicadores, incluindo as funções de autocorrelação, requerem um "período"(tamanho fixo de uma janela deslizante) nos seus cálculos. Mas o tamanho ideal de um "período", se é que ele existe, varia de momento para momento.
Precisamos de procurar períodos óptimos em cada momento (e construir algumas regras/sistemas com base nesta plataforma)
ou para voltar aos extremos que são inequívocos na sua essência
ou estamos a trabalhar com cálculos não-objectivos
Faz sentido cavar na direcção que mencionei há algumas páginas atrás, as primeiras experiências e os resultados já interessantes...
Olha amigo, achas mesmo que estes são sinais fixes? Tenho pena de ti, não te quero desapontar, mas os sinais são uma porcaria. Há muitas trocas com uma troca. Ou não percebo. ***
Olha amigo, achas mesmo que estes são sinais fixes? Tenho pena de ti, não te quero desapontar, mas os sinais são uma porcaria. Há muitas trocas com uma troca. Ou não percebo. ***
Desculpa querido Michael, não pensei que viesses aqui ver esta vergonha, estou realmente muito envergonhado, bem, agora que estás aqui deixa-me perguntar-te como um dos moradores mais experientes e respeitados do ramo de aprendizagem de máquinas. O que estou fazendo de errado, em que direção devo ir, para poder ganhar tanto dinheiro quanto você e construir os mesmos excelentes sistemas de trading que você faz?