Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1161
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Muito bem, Maximka! Finalmente, comecei a pensar em preditores e não no modelo, e em preditores adaptativos, pelo que vos dou o dobro do meu elogio.
E sim, eu ouviriaIgor Makanu e faria o teste.
Há cerca de uma semana atrás fiz algo muito semelhante, apenas usando o método de análise espectral "ssa", os mesmos ciclos, os mesmos cortes, funciona a olho nu, mas depois olhei para a história e .... :( ...
A propósito, é interessante ouvir como a rede encontra loops , como funciona o algoritmo em geral ?
eu estava refazendo o extropolador de Fourier da KB para trabalhar online no testador, a fim de evitar esfregar velhos valores de previsão - vejo imediatamente que ele tenta enganar o enredo, é por isso que sugeri que ele fosse executado no testador
SZS: aqui encontrei o meu remake, infelizmente estou escrevendo principalmente sob MT4 para que eu leve 20-30 minutos para fazer sob MT4, mas sob MT5 leva-me duas horas ((((
"Rentabilidade" é um objectivo da treta. Inventa outro e vai funcionar.
Acho que não faz sentido fazer uma previsão para o resto do tempo.
Ele provavelmente não se refere a trocas, eu tenho procurado padrões na história, tudo o que posso dizer é "Primeira vaca sagrada ": "Se a tendência começou, vai continuar" - é tudo que você pode encontrar com indicadores - "preditores" (eu até pesquisei nos gráficos da Renko e desmontei o método SSA pelos ossos - o resultado é o mesmo), se@Maxim Dmitrievsky vai pesquisar mais no Graal, mas com um testador, deve ser cerca de 55 predições de 100 estarão corretas, e 45 estarão erradas - eu entendi.
SZY: opção de direção de pesquisa - o que mais não marquei e talvez@Wizard2018 quisesse dizer: você deve procurar uma previsão em certos momentos (condições de mercado), ou seja, você precisa de um filtro, talvez até os indicadores clássicos façam para estes fins: se RSI>70 ou RSI<30 então faça uma previsão (ou o oposto se RSI<70 && RSI>30), mas em outros momentos, provavelmente não há nenhum sentido para prever
Você pode inserir conjuntos de correlações entre muwings e/ou preços para que a rede encontre uma conexão entre esses padrões e a rentabilidade das negociações e dê uma saída que possa ser usada para classificá-los depois.
Por isso, tenho ajudas de mudança na minha entrada.
Recebo sinais com base nestas curvas em movimento. Os negócios aparecem.
Agora você está sugerindo o uso de ajudas de mudança e ofertas novamente.
Não, não é isso. Eu tentei.
Aqui está um exemplo. Há cerca de 5 vendas aqui. Que algoritmo pode descartar 4 deles e manter 1 deles?
Classificação ou algo assim?
Eu quero alimentar o algoritmo com o comércio.
Que algoritmo pode fazer isto?
Eu tenho os muwings nas minhas entradas.
Eu recebo sinais baseados nesses muwings. Eu tenho negócios.
Agora estás a sugerir que eu leve os muwings e os ofícios novamente.
Não, não é isso. Eu tentei.
Aqui está um exemplo. Há cerca de 5 vendas aqui. Que algoritmo pode descartar 4 deles e manter 1 deles?
Classificação ou algo assim?
Eu quero alimentar o algoritmo com o comércio.
Que algoritmo é capaz de o fazer?
Eu não sei que algoritmo você usa para calcular sinais, há muitas variações com os muwings, mas eu acho que você sempre pode estender o padrão.
Por exemplo, aumente o número de barras, preço inicial, tipo, etc. em que a rede neural pode encontrar padrões de sinais errados para tentar resolver os negócios.
Ele provavelmente não se refere a trocas, eu tenho procurado padrões na história, tudo o que posso dizer é "Primeira vaca sagrada ": "Se a tendência começou, vai continuar" - é tudo que você pode encontrar com indicadores - "preditores" (eu até pesquisei nos gráficos da Renko e desmontei o método SSA pelos ossos - o resultado é o mesmo), se@Maxim Dmitrievsky vai pesquisar mais no Graal, mas com um testador, deve ser cerca de 55 predições de 100 estarão corretas, e 45 estarão erradas - eu entendi.
SZY: opção de direção de pesquisa - o que mais não marquei e talvez@Wizard2018 quisesse dizer: você deve procurar uma previsão em certos momentos (condições de mercado), significa que você precisa de um filtro, talvez até os indicadores clássicos façam para estes fins: se RSI>70 ou RSI<30 então faça uma previsão (ou o oposto se RSI<70 && RSI>30), mas em outros momentos, provavelmente não faz sentido fazer previsões
Concordo, você pode fazer previsões sobre tendências, níveis, preços, etc., mas tudo isso são objetivos intermediários.
É como no aprendizado profundo, por camadas da rede neural o nível de abstração muda e cada uma delas pode ser considerada como alvo intermediário, mas o alvo final na camada de saída permanece o mesmo, no nosso caso é a rentabilidade.
"Profitability" é um objectivo da treta. Inventa outro e estás pronto para ir. (Não obrigado)
A rentabilidade é realmente o único objetivo. Mas desenhar ou treinar um TS baseado na maximização do lucro é de facto um objectivo da treta. Talvez eu já tenha traçado esta abordagem com mais detalhes neste tópico.
.... até pesquisou e levou o método SSA às peças ......
Já tentou?
Podemos tomar um dos componentes principais, o segundo ou o terceiro, se tiver uma periodicidade pronunciada.
(Tudo o que está depois da linha preta vertical na imagem é o futuro que não nos é conhecido, simplesmente não podemos ver preços, e todas as linhas desenhadas na imagem são previsões).
Parece que não há periodicidade, então tomamos mais um componente mais rápido (alta frequência) 8...15 em ordem
Nós os conectamos e obtemos outra série.
O segundo componente "rápido" precisa ser igualado para que os principais extremos da faixa roxa coincidam mais ou menos com os extremos do componente lento (azul), e algo como cabeças e ombros apareçam nos extremos
Depois disso obtemos uma característica interessante daquelas "cabeças com ombros" - o preço cai quase sempre de um dos três ombros (linha roxa) se esse padrão for formado sob uma grande inversão (extremo da componente azul)
Então, acontece que o mercado pode ser cíclico, devemos apenas aprender a fazer previsões precisas usando componentes mais rápidos. Por exemplo, o componente principal mostra que a tendência está a mudar de descendente para ascendente, mas algum componente mais rápido ainda não completou o seu ciclo para baixo e alegadamente temos uma previsão errada da tendência ascendente.
Eu fiz tudo pelo método SSA, mas acho que qualquer método espectral serve: PCA, Fourier, wavelets
Já alguma vez tentaste isto?
Devemos tomar um dos componentes principais, o segundo ou o terceiro, desde que tenha periodicidade e não devemos tomar o primeiro.
(Tudo o que está depois da linha preta vertical na imagem é o futuro que não nos é conhecido, não vemos preços, e todas as linhas desenhadas na imagem são previsões).
Parece que não há periodicidade, então tomamos mais um componente mais rápido (alta frequência) 8...15 em ordem
Nós os conectamos e obtemos outra série.
O segundo componente "rápido" precisa ser igualado para que os principais extremos da faixa roxa coincidam mais ou menos com os extremos do componente lento (azul), e algo como cabeças e ombros apareçam nos extremos
Depois disso obtemos uma característica interessante daquelas "cabeças com ombros" - o preço cai quase sempre de um dos três ombros (linha roxa) se essa figura for formada sob uma grande inversão (extremo da componente azul)
Então, acontece que o mercado pode ser cíclico, devemos apenas aprender a fazer previsões precisas usando componentes mais rápidos. Por exemplo, o componente principal mostra que a tendência está a mudar de descendente para ascendente, mas algum componente mais rápido ainda não completou o seu ciclo para baixo e alegadamente temos uma previsão errada da tendência ascendente.
Fiz tudo pelo método SSA mas acho que qualquer PCA espectral, Fourier, wavelets
Por que tantos gráficos, se você quer ser convincente é melhor publicar pelo menos um, mas para um determinado instrumento comercial com previsões para o futuro real, e já existem previsões suficientes de acordo com a história:)
Eu disse-te, para aqueles que estão no escuro.
(Tudo depois da linha preta vertical está no futuro, não sabemos o que são preços e todas as linhas são previsões).