Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1029

 
khorosh:

No PA real você pode observar um aumento recorrente (período de 24 horas) na volatilidade em certos momentos do dia associados às aberturas das sessões. O aleatório não tem isso.

Se você não sabe o que fazer e não sabe como fazê-lo, não pode fazê-lo novamente).

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Para se manter a par das notícias do mercado e para se manter a par das notícias do mercado

Aleksey Nikolayev, 2018.07.22 11:00

Você pode tentar aplicar critérios de goodness-of-fit (Kolmogorov-Smirnov, por exemplo) entre amostras de incrementos de séries geradas e séries reais. Considera-se, por exemplo, que os preços reais dão caudas mais grossas e um centro mais afiado do que a distribuição gaussiana.

melhor usar este método para avaliar a adequação do modelo de mercado em relação ao modelo real, embora se for considerado aleatório como tal, então ok))
 
mytarmailS:

Eu acho que a caminhada aleatória pode ser usada como uma história alternativa para otimizar os sistemas de tendências primitivas que não têm nenhuma propriedade preditiva, mas simplesmente seguem tendências.


Por exemplo, posso gerar 3000 anos de história alternativa e otimizar um robô de tendência nestes dados, parece-me que com os parâmetros obtidos o robô se comportará melhor em negociações reais do que se tivesse sido otimizado nos últimos anos de história real, mas não estou interessado em tais coisas e, portanto, não experimentei

oooh!

Ainda estás de vigia?

No entanto, cada novo programa será mais gracioso do que o anterior....

Aqui, eu me ausento para uma discussão acalorada.

PS

O homem ainda é mais esperto... Mais inteligente do que indicador, rede neural, etc.

 
mytarmailS:

E como é que contabilizou a densidade? Como é que a calculou?

Eu chamei um grupo denso de valores de nuvem e tentei descobrir se era melhor fechar no início, no meio ou no fim da nuvem, de qualquer forma tal fenômeno indicava um alto risco de ressalto. Inventou aqui a bicicleta de densidade.

 
mytarmailS:

Eu acho que a caminhada aleatória pode ser usada como uma história alternativa para otimizar os sistemas de tendências primitivas que não têm nenhuma propriedade preditiva, mas simplesmente seguem tendências.


Por exemplo, posso gerar 3000 anos de história alternativa e otimizar um robô de tendência nestes dados, parece-me que o robô se comportará melhor em negociações reais usando os novos dados do que se tivesse sido otimizado nos últimos anos da história real.

Teoricamente, o equilíbrio será o martingale (porque pode ser representado como um integral estocástico do Ito). Ou seja, não se assemelhará totalmente a uma caminhada aleatória, mas a propriedade de ter zero de pagamento esperado permanecerá. Portanto, é pouco provável que consiga outra coisa que não seja remontar.

Talvez faça sentido acrescentar uma pequena tendência ao vaguear e comparar diferentes sistemas pela sensibilidade a ele. Na verdade, seria uma variante da modelação de Monte Carlo, que já foi aqui repreendida)

 
Aleksey Vyazmikin:

Chamei à densa acumulação de valores uma nuvem, e tentei descobrir se era melhor fechar no início, no meio ou no fim da nuvem, de qualquer maneira tal fenômeno indicava um alto risco de ressalto. A bicicleta de densidade foi inventada aqui.

O método de aproximação da densidade nuclear não funciona para si?

 
Aleksey Nikolayev:

O método de aproximação da densidade nuclear não funciona para si?

Olhei para o artigo com um olho. Este método não identifica grupos de agregados individuais, mas o meu sim.

 
Aleksey Vyazmikin:

Olhei para o artigo com um olho. Este método não detecta grupos de agregados individuais, o meu sim.

Se estamos falando de agrupamento, então a densidade é normalmente aproximada por uma mistura de densidades unimodais (na maioria das vezes gaussianas). Por exemplo, assim.

 

havia um tópico por um usuário, acho que demi, onde eles tentaram distinguir um mercado real de um pseudo-aleatória, Dmitriy Skub parece ter tido sucesso, usando o índice Hearst

https://www.mql5.com/ru/forum/143224

Как отличить график FOREX от ГПСЧ?
Как отличить график FOREX от ГПСЧ?
  • 2013.01.28
  • www.mql5.com
Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд...
 
mytarmailS:

Meu)) Desculpa, mas se desenhares curvas numa fila gerada aleatoriamente e observares quaisquer alvos nela, então és de madeira pelo menos até à cintura :)

Antes de responder a um post, é uma boa ideia lê-lo.

E como é que contabilizaste a densidade? Como é que a calculaste? Também preciso disso.

O facto de ser aleatório, eu percebo. Eu queria mostrar que mesmo em uma série aleatória você pode aplicar a análise técnica e ver os objetivos pretendidos, ou você acha que nenhum dos meus objetivos não será alcançado com a continuação da série????

E consequentemente, a análise técnica pode ser aplicada a QUALQUER linha. O principal é que esta série muda com o tempo!!!!

 

Quanto à formação de níveis. Os melhores níveis são o perfil de volume e o delta a um determinado preço. E apenas estes dois componentes os formam, não os seus índices infames ou paternas, como no meu caso com castiçais.

Um indicador de castiçal está bem, mas se for filtrado pelo perfil de mercado. Ou seja, quando o padrão do castiçal é confirmado por um grande volume de perfil na sua área de formação.

Se o perfil de volume é o nível passado, então os níveis futuros são formados no mercado na forma de ordens pendentes que mais tarde são consideradas como "Open Interest". Lá se vai a sabedoria do mercado. Veja a cotação como um mercado, não como uma série de tempo instável para estatísticas. E as coisas vão começar a funcionar...


Se eu não tivesse um bom TS, rodava melhor os níveis. Como está... É difícil obrigar-se a fazer algo, se o problema já estiver resolvido e o robô estiver a negociar sozinho!!!