Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 938
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Talvez seja porque o das 10 horas é o primeiro, depois de uma longa pausa a partir das 24 horas? Foi por isso que previu bem? Há algo específico para 24 horas, além da baixa volatilidade?
Assim, a sessão de negociação começa às 10 horas, após uma pausa de 23-50 - para que haja sempre fortes movimentos e desordem, por isso é lógico que este momento é excepcional em relação a todos os outros dias.
Agora vou tentar combinar os dias da semana com o tempo, de acordo com a idéia de que os dias da notícia e a hora do seu lançamento devem aparecer - vamos verificar a teoria.
Eu continuo a entrar nisso.
Aprendi isto durante 5 anos e não consegui sequer imaginar que pudesse ser aplicado a um fórum.
Em resumo, NS é um filtro recursivo adaptativo comum.
Há muitas variações.
Com um professor, sem um professor, etc...
Os preditores são coeficientes de filtragem digital. É hilariante porque é elementar...
Diz-me, já o fizeste às cegas ou I/O com aprendizagem?
/Blind é quando você não sabe qual é a saída e não há nada para compará-la com...Antes de mais nada, invulgar. Na verdade, NS é pura merda não-linear. Em segundo lugar, é não-recursivo, embora também existam NS recursivas.
Só parece elementar, mas quando se investiga... "Muitos dos generais encontraram caçadores e a levaram, mas eles a inventaram - não, sábio. Parece ser fácil de olhar, mas quando se olha para ele, é uma coisa dos diabos". (с)
Eu só uso VR padrão com um professor. + minhas próprias modificações de treinamento (este é o manual).
Não faça previsões, ou não o faça ainda - não sei. Apenas classificação no MLP.
Antes de mais nada, invulgar. Na verdade, NS é estritamente uma merda não-linear. Em segundo lugar, é não-recursivo, embora também existam NS recursivas.
Só parece elementar, mas quando se investiga... "Muitos dos generais encontraram caçadores e a levaram, mas eles a inventaram - não, sábio. Parece ser fácil de olhar, mas quando se olha para ele, é uma coisa dos diabos". (с)
Eu só uso VR padrão com um professor. + modificações internas de aprendizagem (este é manual).
esta é a maneira mais fácil e rápida de o fazer.
ou seja, é o seu próprio professor.
Com seus olhos você olha
Eu não faço prognósticos, ou não o faço ainda - não sei. Apenas a classificação no MLP.
você tem um sinal na entrada, há um sinal na saída // um relógio de tick anterior pelo menos
Yura, tu fazes e trocas uma previsão. Como queiras chamar-lhe, mas é um facto.
Muito bem, já era programação.
// E sim, não é recursivo, erro meu. Ou talvez eu não queira usá-lo. O tempo vai dizer...
Assim, a sessão de negociação começa às 10 horas, após uma pausa de 23-50 - para que haja sempre fortes movimentos e desordem, por isso é lógico que este momento é excepcional em relação a todos os outros dias.
Agora vou tentar combinar os dias da semana com o tempo, os dias das notícias e a hora de lançamento devem ser exibidos - vamos verificar a teoria.
Não tenho sorte com o nexo dia+hora para detectar notícias, talvez por causa do factor mudança de tempo - para o Inverno/Verão...
Talvez alguns palpiteiros estejam a interferir...esta é a coisa mais fácil e rápida a fazer
Quero dizer, tu és o teu próprio professor.
você observa com os seus próprios olhos.
Eu olho para os resultados intermediários após as épocas H, e modifico os parâmetros de treinamento posterior com base nos resultados.
você tem um sinal na entrada, você tem um sinal na saída // você observa o tick anterior, pelo menos
Yura, tu fazes e trocas uma previsão. Como queiras chamar-lhe, mas é um facto.
Há apenas uma série cronológica sobre NS e nada mais. Não há indicadores-previsores - não há nada disso. Indicadores antes desse trabalho e é decidido pela lógica comum se se deve enviar alguma coisa para a NS ou fodê-la.
O tempo é suposto ser bom ou mau. Essa é a previsão. E quão boa ou má não é definida e tal tarefa não está definida de todo. Para a NS, é uma tarefa de classificação.
Eu observo os resultados intermediários após as épocas H, e modifico os parâmetros de treinamento posterior com base nos resultados.
Háapenas a série cronológica alimentada para a NS, nada mais. Não há indicadores-previsores-nenhum deles. Indicadores antes desse trabalho e é decidido por lógica comum se se deve ou não enviar algo para a NS.
O tempo é suposto ser bom ou mau. Essa é a previsão. E quão boa ou má não é definida e tal tarefa não está definida de todo. Para os NS, é uma tarefa de classificação.
Então você não entendeu o que NS faz com ele....
Porquê usar um inventado, escreva-o você mesmo.
Encontrei aqui no fórum um LPF de 5 filas de 64ª ordem e converti-o para 4 filas, acrescentei um abridor, de alta qualidade e lealdade.
Tente ler o código e você vai entender, que é fácil de fazer, e o professor.... também.
Seja como for, não percebeste o que a NS.... faz com ela.
Você mesmo disse que NS é o equivalente a um filtro + também um filtro não-linear. O que é que isso faz? - Ele seleciona os coeficientes de filtragem e, ao mesmo tempo, constrói os indicadores-previsores necessários dentro de si mesmo.
Porque devo usar um inventado?
Encontrei aqui no fórum uma LPF de 5 linhas 64 e reconstruí-a para a 4ª ordem.
Tente entrar no código e verá que tudo é feito de uma só vez e o professor também....
Eu acho que há pessoas que fizeram isso (ao contrário de mim) profissionalmente e nós deveríamos usar seus resultados em vez de reinventar bicicletas. A propósito, este é um dos princípios básicos do OOP. E não aulas de herança, etc.
E nós podemos fazer nossos próprios filtros, nossas qualificações nos permitem).
Você mesmo disse, NS é o equivalente a um filtro + também um filtro não-linear. O que é que isso faz? - Ele seleciona coeficientes de filtragem e, ao mesmo tempo, constrói indicadores-previsores necessários dentro de si mesmo.
Bem, eu quero dizer a mesma coisa.
Para encontrar os coeficientes, é preciso ver primeiro o resultado.
E estou a dizer-te que se adapta às previsões.
Não é?
Você mesmo disse, NS é o equivalente a um filtro + também um filtro não-linear. O que é que isso faz? - Ele seleciona os coeficientes de filtragem e, ao mesmo tempo, constrói os indicadores-previsores necessários dentro de si mesmo.
Eu acredito que existem pessoas que (ao contrário de mim) lidaram com tudo isso profissionalmente, e deve-se usar seus resultados em vez de inventar bicicletas. A propósito, este é um dos princípios básicos do OOP. E não aulas de herança, etc.
E podemos fazer filtros por nós mesmos, as nossas qualificações permitem).
Eles não vão fornecer o que precisamos.