Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 117
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O mercado caminha contra as suas próprias estatísticas
Bem, há alguma verdade nisso, mas só se por "estatísticas" entendemos certos tipos de aproximações figurativamente falando tipos "óbvios", porque de fato a multidão deve perder, mas outra questão é como essa multidão age em média, o que ela usa como ponto de referência, aqui as variações são infinitas, podemos encontrar tipos de estatísticas com as quais o mercado no futuro está positivamente correlacionado e facilmente encontrar aquelas que são negativas. No entanto, se você se refere principalmente apenas à história da série de preços atual e seus padrões, então sim, eles são mais propensos a repetir o oposto. Mas há muitos preditores, e as funções dos preços passados são apenas uma pequena parte deles e não as mais importantes. No entanto, se tal padrão for notado, que o mercado se move contra as estatísticas ingênuas, este conhecimento pode muito bem se tornar um novo preditor! Vamos inverter as estatísticas ingénuas e negociar!)) Resta formalizar os tipos de estatísticas ingénuas e verificar a validade estatística desta fonte de informação.
3) E você tenta refutá-lo ;) porque o que você diz que minhas palavras são ficção também é ficção, mas é só a sua, querida... não concorda?
Sim, é fácil. Eu já tenho resultados de regressão postados no meu blog sobre séries temporais de mercado baseadas em padrões de "caixa preta" aprendidos. Em todos os 5 pares de moedas em um período fora da amostra de 25 anos, a regressão dá uma previsão não aleatória.
Se a previsão fosse pior do que o valor médio (zero), então eu nem sequer falaria em construir sistemas de trading. Mas é melhor, essa é a questão.
Então, pelo menos esta foto: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Precisão na predição do sinal de aumento de preço. Está consistentemente acima dos 50%, mas fica ligeiramente abaixo da zona de lucro. Mas as dependências são reprodutíveis.
Eu tenho exemplos específicos do mercado seguindo o mesmo padrão. Preguiçoso para puxar os dados e prepará-los para si ). Tente senti-lo você mesmo. O fenómeno da reversão - já ouviu falar? Tire 10 anos de minutos, o suficiente dos preços de abertura. Veja a forma como os aumentos de preços vizinhos são expressos. Você verá a reversão ao longo de todos os 10 anos.
Em resumo, pare de fazer barulho! )
1) Bem, há alguma verdade nisso, mas só se por "estatísticas" entendermos certos tipos de aproximações falando figurativamente "óbvias" os seus tipos....
2) Mas é outra questão para calcular como esta multidão em média age, o que ela usa como ponto de referência, existem infinitas variações, você pode encontrar tipos de estatísticas, com as quais o mercado está positivamente correlacionado no futuro e facilmente encontrar aquelas, que são negativas. No entanto, se você tiver em mente principalmente apenas a história das séries de preços atuais e seus padrões, então sim, é mais provável que eles repitam o oposto do que o mesmo.
3) Entretanto, se este padrão for notado, que o mercado se move contra as estatísticas ingênuas este conhecimento pode muito bem se tornar um novo preditor! Vamos inverter as estatísticas ingénuas e negociar!)) Resta formalizar os tipos de estatísticas ingénuas e verificar a validade estatística desta fonte de informação.
1) por estatísticas entendi todos os valores de dados que um neurônio considerará como regularidades ao treinar esses dados
2) sim, enquanto usa o histórico das séries de preços, a multidão está usando esse histórico ?
3) Parabéns, você acertou da primeira vez, mas não é tão fácil fazer este preditor liderar, e eu não sei como, eu tenho algumas idéias, mas elas são tão confusas que eu nem sei como registrá-las
A vantagem deste preditor será que ele será estável em suas leituras ao longo do tempo - ele não terá esse efeito que você treinou a rede e amanhã o mercado irá contra ele.
De facto, este método assemelha-se a uma forma crítica de pensamento em rede, mas de uma forma muito grosseira, claro.
É como se uma rede tivesse aprendido com a história e soubesse o que vai acontecer a seguir, e depois outra rede (crítica) segue-a para ver se as previsões dadas pela primeira rede estão correctas e faz conclusões e toma decisões em vez da primeira
recomendo começar com inversões de alvo (inversão para baixo, inversão para cima, sem inversão - os -1, 1, 0)
os indicadores podem ser o que você quiser, mas não contraditórios
Se você quiser experimentar, terei prazer em ajudá-lo
1) Precisão na previsão do sinal de aumento de preço. Está consistentemente acima dos 50%, mas fica ligeiramente abaixo da zona de lucro. Mas as dependências são reprodutíveis.
2) Eu tenho exemplos específicos do mercado que seguem o mesmo padrão. Preguiçoso para puxar os dados e prepará-los para você Tente você mesmo. O fenómeno da reversão - já ouviu falar dele? Leva 10 anos de dados, os preços de abertura são suficientes. Veja como são expressos os aumentos de preços adjacentes. Você verá uma reversão em todos os 10 anos.
3) Em resumo, pare de fazer barulho! )
1) Não entendo porque é que as dependências que nem sequer compensam, e pode mesmo chamá-las assim... Não sei porque se devem chamar tais dependências.
2) Não ouvi falar, estou a falar de coisas mais comuns que todos usam
3) Quando depois de cada 10 páginas do fórum as pessoas escrevem que treinaram o modelo, testam-no em novos dados e tudo parece bem, mas a terceira amostra ou os dados reais falham, e então fazem a mesma coisa novamente, e então escrevem a mesma coisa novamente e repete, repete, repete
parede - ervilha - saltar, parede - ervilha - bounce.... etc.
Acho que nem sequer me vem à cabeça que não funciona porque está claro como o dia, mas diabos, ele mesmo escreveu sobre isso, talvez de outra forma?
Eu não consegui resistir a 12 de Janeiro de 2009.
Desculpa, queria ajudar-te a salvar alguns anos de investigação infrutífera...
mytarmailS:
Mas a questão é que sua "teoria" nem sempre é confirmada na prática, mas apenas quando você muda de tendência para contra tendência e vice versa.
O gráfico azul irá contra os pequenos movimentos, bem como contra os grandes, então se você assistir a um gráfico de 200 castiçais irá contra o preço e se você assistir a 20 000 castiçais, a imagem será a mesma
Bem, se o quadro se mantiver igual e estável, parabéns!
Você encontrou uma "mina de ouro" (se não for fotografada, claro).
O que resta é uma mera bagatela - monetizar os números.
...
Podem ser usados quaisquer preditores, mas não contraditórios.
...
Não são preditores ou indicadores inconsistentes que são tudo menos, o que são? Isso serve:
Escreve o que não precisas, escreve no que fazes.
Não é o único. Há outros confirmados pela prática. E eles estão parados... Tens de procurar.
A última vez que esta ideia me foi expressa em tal discussão foi por Matemat no dia 4.
Era um dado adquirido - chá, ainda à procura dele, pobre rapaz....
1) Bem, se a imagem se mantiver igual e estável, parabéns!
Você encontrou uma mina de ouro (se não for fotografada, claro).
Só resta uma bagatela - monetizar os números.
2) Não são preditores ou indicadores inconsistentes que são qualquer coisa, mas quais são eles? Isso serve:
Desnecessário riscar, adicionar o necessário.
1) Yuri, esse é o cerne da questão, ainda não foi monetizado, esta linha azul não tem propriedades de futuro, não é realista ganhar dinheiro com ela MAS há uma compreensão do processo, e isso não é sem importância ... Se precisares, posso dizer-te como o consegui e podes tentar tu mesmo, não lamento.
2) por exemplo, temos um indicador RSI, todos os livros escrevem o indicador acima de 80 - vender, abaixo de 20 - comprar
este é um exemplo de vida, todos sabem...
um indicador acima de 80 - todos olham, o preço caiu
no segundo dia - indicador acima de 80 - todos os olhos estão postos nele, o preço caiu
terceiro dia - indicador acima de 80 - todos os olhos estão postos, o preço caiu
no quarto dia - o indicador está acima dos 80 - todos venderam, o indicador esteve acima dos 80 o dia todo e o preço subiu, todos estavam mortos
portanto
quinto dia - o indicador está acima de 80 - o que você faz?
Eu pessoalmente - apagar o RSI
pode ser 80 quando o preço está caindo e pode ser 80 quando está subindo e não podemos descobrir como a rede neural não pode fazê-lo porque o que aprendeu no passado não vai funcionar no futuro com este preditor...
E se tomarmos simplesmente um preço normal - digamos uma série de 20 valores, e o mercado está a subir - então a tendência é para cima e não há um segundo, tudo é inequívoco e não contraditório, percebes o que quero dizer?
1) Yuri, essa é a questão, ainda não está monetizado, esta linha azul não tem vantagem, ainda não é realista fazer dinheiro com ela, mas há uma compreensão do processo e isso não é sem importância ... Se precisares, posso dizer-te como o consegui e podes tentar tu mesmo, não lamento.
2) por exemplo, temos um indicador RSI, todos os livros escrevem o indicador acima de 80 - vender, abaixo de 20 - comprar
este é um exemplo de vida, todos sabem...
um indicador acima de 80 - todos olham, o preço caiu
no segundo dia - indicador acima de 80 - todos os olhos estão postos nele, o preço caiu
terceiro dia - indicador acima de 80 - todos os olhos estão postos, o preço caiu
no quarto dia - o indicador está acima dos 80 - todos venderam, o indicador esteve acima dos 80 o dia todo e o preço subiu, todos estavam mortos
portanto
quinto dia - o indicador está acima de 80 - o que você faz?
Eu pessoalmente - apagar o RSI
pode ser 80 quando o preço está caindo e pode ser 80 quando está subindo e não podemos descobrir como a rede neural não pode fazê-lo porque o que aprendeu no passado não vai funcionar no futuro com este preditor...
Se tomarmos simplesmente um preço normal - digamos uma série de 20 valores, e o mercado está a subir - então a tendência é para cima e não há duas formas, tudo é claro e não contraditório, percebes o que quero dizer?
2read: _COPY11@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
A regressão funciona melhor? a partir das suas conclusões