Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte IV): lógica de Bernoulli"
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Novo artigo Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte IV): lógica de Bernoulli foi publicado:
Neste artigo decidi destacar o conhecido esquema Bernoulli e mostrar como este pode ser usado ao descrever uma matriz de dados relacionados ao trading, para uso posterior no caminho à criação de um sistema de negociação auto-adaptável. Também manusearemos um algoritmo mais geral, nomeadamente a fórmula de Bernoulli e encontraremos sua aplicação.
Se nos aprofundarmos numa análise superficial das possibilidades decorrentes de descrever o histórico de negociação e o backtests em termos matemáticos, primeiro precisamos entender por que precisamos de tal análise e o que ela dará no final. Será que existirá algum valor agregado ao fazer tal análise? De fato, é impossível dar uma resposta clara de imediato, mas existe uma e a resposta gradualmente leva a soluções simples e funcionais, por enquanto primeiro teremos que mergulhar na parte difícil. Dada a experiência de artigos anteriores, fiquei imediatamente interessado nas seguintes questões:
Vou responder a todas essas perguntas imediatamente. É possível reduzir algumas estratégias a uma descrição fractal, e passarei a descrever o algoritmo para isso. É útil em geral, não apenas para esses fins, porque é universal, mas isso não é o principal. Agora vamos pensar e tentar responder à pergunta: qual é o histórico de negociação em termos de números aleatórios e da teoria da probabilidade? A resposta é simples: é um conjunto de entidades ou vetores separados, cuja ocorrência em um determinado período de tempo possui uma certa probabilidade e fator de utilização do tempo. A principal característica de cada uma dessas entidades é a probabilidade de sua ocorrência. O fator de utilização do tempo é simplesmente um valor auxiliar que ajuda a determinar quanto do tempo disponível é usado para negociação. Podemos ilustrar para entender melhor o que está em jogo:
Autor: Evgeniy Ilin