Diferença de 61 pontos no SL. Como confirmo se isso é um Slippage de fato ?

 

Olá amigos,


hoje tive um stop loss ativado numa operação , que me levou uma diferença ENORME de 61 pontos,  aproximadamente, na média, entre o que eu enviei para o servidor MT5 da corretora, e o que foi realmente executado. Gostaria de entender o que aconteceu. Será que foi slippage ou algum erro de minha parte ? Foram 3 execuções parciais que levaram quase 1/2 segundo ! É assim mesmo que funciona? Se for, acho muito ruim a performance da transação, pois estou rodando o EA no VPS inclusive.  


Segue  print das transações reportadas pelo terminal.




Por gentileza , gostaria de entender um pouco melhor e conto com sua ajuda.


Obrigado.

 
wasvital:

Olá amigos,


hoje tive um stop loss ativado numa operação , que me levou uma diferença ENORME de 61 pontos,  aproximadamente, na média, entre o que eu enviei para o servidor MT5 da corretora, e o que foi realmente executado. Gostaria de entender o que aconteceu. Será que foi slippage ou algum erro de minha parte ? Foram 3 execuções parciais que levaram quase 1/2 segundo ! É assim mesmo que funciona? Se for, acho muito ruim a performance da transação, pois estou rodando o EA no VPS inclusive.  


Segue  print das transações reportadas pelo terminal.




Por gentileza , gostaria de entender um pouco melhor e conto com sua ajuda.


Obrigado.

É conta real? Se for, agora me deu medo  achando que meu robo de scalpelamento  ainda em fase de teste, vai arrebentar a boca do balão.. Me diz uma coisa, vc opera dentro regime de RLP? Se for, melhor apontar isso pra sua corretora...

EDITADO: Desculpa, me lembrei que o regime de RLP somente é aplicado em ordens a mercado. Mas mesmo assim, bem alto essa diferença..
 
josue moraes #:

É conta real? Se for, agora me deu medo  achando que meu robo de scalpelamento  ainda em fase de teste, vai arrebentar a boca do balão.. Me diz uma coisa, vc opera dentro regime de RLP? Se for, melhor apontar isso pra sua corretora...

EDITADO: Desculpa, me lembrei que o regime de RLP somente é aplicado em ordens a mercado. Mas mesmo assim, bem alto essa diferença..

É sim conta real. Opero na XP com RLP. A operação de abertura , que neste caso foi uma venda, foi a mercado com o SL associado. Pelo pouco que conheço , só estou desenvolvendo em MT5 há 2 meses ,  a ordem de SL fica no servidor MT5 e só é enviada a B3, quando chega no patamar definido, que no caso era 110170 pontos. Pelo que vi no log do EA e do terminal do VPS, ela foi enviada nesse valor mas só foi executada a 110230 . Achei gigante a diferença ! Se estivermos sujeito a essa diferença nos trades que programamos não tem EA que seja lucrativo. Fiquei bem decepcionado e frustrado com essa diferença. 


Segue print das transações no evento OnTradeTransaction:


FS 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:10.0 SL:0.0 TP:0.0

OD 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

RK 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

IO 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

DN 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

KQ 0 15:50:17.849 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

GR 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

DD 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:0 TType:TRADE_TRANSACTION_POSITION OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_SELL Price:109898.0 Vol:10.0 SL:110170.0 TP:109820.0

MI 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

DQ 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

GE 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

FK 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

IG 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

MI 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

RE 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_REQUEST_ADD DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:10.0 SL:0.0 TP:0.0

ON 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

RL 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

IJ 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

DP 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

KK 0 15:50:17.850 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

KL 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

HS 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_PLACED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:10.0 SL:0.0 TP:0.0

CD 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

FK 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

MO 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

PN 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

GQ 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

CR 0 15:50:17.898 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

CE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:0 TType:TRADE_TRANSACTION_REQUEST OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:0.0 Vol:0.0 SL:0.0 TP:0.0

FL 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

DO 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:TRADE_ACTION_DEAL Order:1663046895 Price:110170.0 Vol:10.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

FG 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

RF 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:10009 Deal:0 Order:1663046895 PriceConfirmed:110170.0 Vol:10.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

ND 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

JI 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

NG 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:280345950 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110230.0 Vol:3.0 SL:110170.0 TP:109820.0

FM 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

CR 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

HH 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

MG 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

JH 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

FM 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

GR 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_PARTIAL DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:7.0 SL:0.0 TP:0.0

NR 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

KH 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

PM 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

EL 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

RO 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

NP 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

KH 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_PARTIAL DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:3.0 SL:0.0 TP:0.0

FH 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

CG 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

HS 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

MJ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

JE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

FF 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

FE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:280345953 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110230.0 Vol:4.0 SL:110170.0 TP:109820.0

RK 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

GS 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

DG 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

IE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

FI 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

RK 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

EL 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_FILLED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:0.0 SL:0.0 TP:0.0

HQ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

QI 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

RL 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

CS 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

LL 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

HQ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

LO 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:280345955 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_STARTED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110235.0 Vol:3.0 SL:110170.0 TP:109820.0

DE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

EJ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

NP 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

OO 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

HP 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

DE 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) =====================================================

CJ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) TRANS - deal:0 Order:1663046895 TType:TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD OType:ORDER_TYPE_BUY OState:ORDER_STATE_FILLED DType:DEAL_TYPE_BUY Price:110170.0 Vol:0.0 SL:0.0 TP:0.0

PJ 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

IP 0 15:50:17.899 EA_v3_65 (WING22,M5) REQUEST - Action:ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS::0 Order:0 Price:0.0 Vol:0.0 StopLimit:0.0 deviation:0 o.type:ORDER_TYPE_BUY SL:0.0 TP:0.0

IF 0 15:50:17.900 EA_v3_65 (WING22,M5) -----------------------------------------------------

LE 0 15:50:17.900 EA_v3_65 (WING22,M5) RESULT - RetCode:0 Deal:0 Order:0 PriceConfirmed:0.0 Vol:0.0 RetCodeExternal:0 RequestID:0

 
wasvital:

Olá amigos,


hoje tive um stop loss ativado numa operação , que me levou uma diferença ENORME de 61 pontos,  aproximadamente, na média, entre o que eu enviei para o servidor MT5 da corretora, e o que foi realmente executado. Gostaria de entender o que aconteceu. Será que foi slippage ou algum erro de minha parte ? Foram 3 execuções parciais que levaram quase 1/2 segundo ! É assim mesmo que funciona? Se for, acho muito ruim a performance da transação, pois estou rodando o EA no VPS inclusive.  


Segue  print das transações reportadas pelo terminal.




Por gentileza , gostaria de entender um pouco melhor e conto com sua ajuda.


Obrigado.

Me parece slippage, mas melhor mesmo seria olhar em algum TIMES AND TRADES pra ver se teve negocio nesse periodo.
 
wasvital:

Olá amigos,


hoje tive um stop loss ativado numa operação , que me levou uma diferença ENORME de 61 pontos,  aproximadamente, na média, entre o que eu enviei para o servidor MT5 da corretora, e o que foi realmente executado. Gostaria de entender o que aconteceu. Será que foi slippage ou algum erro de minha parte ? Foram 3 execuções parciais que levaram quase 1/2 segundo ! É assim mesmo que funciona? Se for, acho muito ruim a performance da transação, pois estou rodando o EA no VPS inclusive.  


Segue  print das transações reportadas pelo terminal.




Por gentileza , gostaria de entender um pouco melhor e conto com sua ajuda.


Obrigado.

Infelizmente é o Slippage, você provavelmente usou stop loss ou colocou ordens stop para fechar a posição, mas não preencheu o deviation no MqlTradeRequest. Verifica a documentação do MqlTradeRequest:

https://www.mql5.com/pt/docs/constants/structures/mqltradereques

Você tem a opção de usar deviation para ordens stop, ou pode usar outra opção para reduzir o Slippage, utilizando ordens buy ou sell stop limit, que você pode determinar o preço de disparo e o preço stop limit onde ela ficará pendente aguardando a execução.

O problema é que em ambos os casos a ordem corre risco de não ser executada e você acabar ficando com a posição em aberto.

 
Luiz Antonio De Sousa Marcon #:

Infelizmente é o Slippage, você provavelmente usou stop loss ou colocou ordens stop para fechar a posição, mas não preencheu o deviation no MqlTradeRequest. Verifica a documentação do MqlTradeRequest:

https://www.mql5.com/pt/docs/constants/structures/mqltradereques

Você tem a opção de usar deviation para ordens stop, ou pode usar outra opção para reduzir o Slippage, utilizando ordens buy ou sell stop limit, que você pode determinar o preço de disparo e o preço stop limit onde ela ficará pendente aguardando a execução.

O problema é que em ambos os casos a ordem corre risco de não ser executada e você acabar ficando com a posição em aberto.

Obrigado pela explicação Luiz. 


Pelo que li o Deviation precisa ser configurado para ordem de execução Instantânea ou a Pedido. Não fala nada sobre Deviation com ordem a Mercado (que é a que estou usando). Já usou isso alguma vez? 

E pelo que li aqui em alguns posts no forum, parece que depende se a corretora permite este tipo de ordem. Alguém sabe informar se a XP permite , e se sim, se funciona adequadamente aqui no Brasil com a B3 ?

 

É slippage e não, não é gigante.

Dependendo do momento de mercado onde essa ordem foi disparada - principalmente se você colocou a ordem em um nível onde a manada põe stop, isso acontece.

Para confirmar que não foi atraso da corretora, reveja todo o trajeto da ordem a no Log da aba Diário, lá está tudo.

XP se não me engano é DMA2, e nem vou me aprofundar nessa corretora pra não apagarem meu post.

 
Luiz Antonio De Sousa Marcon #:

Infelizmente é o Slippage, você provavelmente usou stop loss ou colocou ordens stop para fechar a posição, mas não preencheu o deviation no MqlTradeRequest. Verifica a documentação do MqlTradeRequest:

https://www.mql5.com/pt/docs/constants/structures/mqltradereques

Você tem a opção de usar deviation para ordens stop, ou pode usar outra opção para reduzir o Slippage, utilizando ordens buy ou sell stop limit, que você pode determinar o preço de disparo e o preço stop limit onde ela ficará pendente aguardando a execução.

O problema é que em ambos os casos a ordem corre risco de não ser executada e você acabar ficando com a posição em aberto.

Perdoe-me a ignorância.

Qual o efeito do deviation sendo implementado no envio de ordens de stop? 

É uma proteção para o spread do mercado naquele momento que atinge o stop?

 
wasvital:


Olá.

tem uma divergência de hora entre a imagem postada e o log de transações,  por favor, para uma análise perfeita, anexe o log DIARIO do dia 25/01.  

OBS: Ninguém quer saber seu nº de login 

 
Rogerio Giannetti Torres #:

Olá.

tem uma divergência de hora entre a imagem postada e o log de transações,  por favor, para uma análise perfeita, anexe o log DIARIO do dia 25/01.  

OBS: Ninguém quer saber seu nº de login 

Fala Rogerio.

Segue log do diario em anexo. A hora do servidor VPS está adiantada aprox 4h desde sempre. Não sei como mudar isso. Mas não me aparece ter relação com o problema. A operação que mencionei é o ultimo Trade impresso do log. Como relatei acima, foi executada em 3 parciais.

Arquivos anexados:
20220125.log  65 kb
 
wasvital #:

Obrigado pela explicação Luiz. 


Pelo que li o Deviation precisa ser configurado para ordem de execução Instantânea ou a Pedido. Não fala nada sobre Deviation com ordem a Mercado (que é a que estou usando). Já usou isso alguma vez? 

E pelo que li aqui em alguns posts no forum, parece que depende se a corretora permite este tipo de ordem. Alguém sabe informar se a XP permite , e se sim, se funciona adequadamente aqui no Brasil com a B3 ?

Nao permite, o deviation como voce disse eh para execucao instantanea ou a pedido e eles sao ignorados quando se passa por uma exchange.