Diferença de preço da ordem Limit em conta Hedge

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Durante a realização do BackTest percebi que ao utilizar ordens do tipo Limit (Ordens que são apregoadas na fila), existe uma diferença de preço no

momento  que  a  ordem é executada, que  em  teoria  é  impossível,  já que você está na fila, e isso  só acontece na conta tipo hedge, na conta tipo

netting as ordens são executadas corretamente, lembrado que esse problema ocorre no momento que entro na operação. Alguém sabe como resolver isso?

Vídeo mostrando o corrido : https://www.youtube.com/watch?v=WHDgHBerOG8

 
Eduardo_Robos:

Durante a realização do BackTest percebi que ao utilizar ordens do tipo Limit (Ordens que são apregoadas na fila), existe uma diferença de preço no

momento  que  a  ordem é executada, que  em  teoria  é  impossível,  já que você está na fila, e isso  só acontece na conta tipo hedge, na conta tipo

netting as ordens são executadas corretamente, lembrado que esse problema ocorre no momento que entro na operação. Alguém sabe como resolver isso?

Vídeo mostrando o corrido : https://www.youtube.com/watch?v=WHDgHBerOG8

1- Depende da qualidade do histórico.

2- WIN$N Não é um ativo real.

3- Backtest no MT5 não respeita Fila no Book.

4- Depende do tipo de Backtest que vc está usando.  Ticks Reais??

 

1 – Não sei se a qualidade do histórico muda de conta hedge pra netting, mas fiz os testes dos dois tipos na mesma corretora e fiz em duas corretoras diferentes, XP e Terra e a falha só ocorre em conta hedge em ambas corretoras.

 2 – Eu sei, mas se fosse isso na conta netting também daria esse problema.

3 – Mas aí não faz sentido pq em conta netting respeita certinho.

4 – Eu uso o tipo “Cada tick” tanto para hedge quanto pra netting.

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