Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão"
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Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão foi publicado:
Neste artigo, continuarei o tópico sobre força bruta. Tentarei apresentar melhor os padrões com ajuda de uma nova versão melhorada do meu programa e me esforçarei para encontrar a diferença a nível de estabilidade usando diferentes períodos gráficos.
Vou começar com padrões globais. Seu valor esperado era de apenas 8 pontos. Isso é porque para a fórmula pegamos 50 candles e apenas cerca de 200 000 variantes foram testadas na primeira guia, para cada par de moedas e apenas em 1 núcleo. Se o servidor fosse bom, seria muito mais fácil. Por enquanto é o que há. A próxima versão do programa será menos dependente do poder de computação. Neste tópico, quero focar não tanto no valor esperado em pontos dos resultados, mas em como seu desempenho afeta seu comportamento futuro.
Vamos começar com o par EURUSD H1. Tudo isso foi testado na parcela 2010.01.01-2020.01.01 para ter a chance de encontrar um patrão global:
Os resultados não são tão agradáveis à vista, mas isso é tudo que conseguimos arrancar do par no período definido. Você pode ver o padrão global, embora não seja tão pronunciado, dado o fator de lucro, mas pode ver que há algo funcionando. Para força bruta, peguei 50 candles na fórmula. Na verdade, está longe de ser o melhor resultado que se pode obter, mas é necessário. A razão para isso ficará clara mais tarde. Testamos este o período forward 2020.01.01-2020.11.01 para este trecho, para entender como se comportará no futuro:
Não era o que eu esperava, mas é perfeitamente compreensível. Resulta que essa análise não é suficiente para ganhar algo com a continuação do padrão. Em princípio, se analisarmos os padrões globais parece-me viável, apenas se isso funcionar por pelo menos mais alguns anos, caso contrário, essa análise não faz sentido algum. No início do gráfico, você pode ver que o padrão continua a funcionar, mas após seis meses ele está realmente invertido; basicamente, essa análise pode ser suficiente para negociar durante vários meses, se, é claro, você encontrar parâmetros de teste inicial bons o suficiente. Nesse caso, analisei com base no valor P_Factor. Este valor é semelhante ao Profit Factor, com a única diferença de que assume valores [0...1]. 1 - 100% do lucro. Na primeira guia, o máximo desse indicador era cerca de 0,029. Assim, o valor médio de todas as variantes encontradas foi de cerca de 0,02, o que deu um resultado semelhante.
Autor: Evgeniy Ilin