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Olá Coutinho,
a ideia por trás dessa métrica é que quanto maior o Índice de Sharpe, melhor a sua relação risco-retorno.
Ok ... obrigado ... queiria mais uma referencia numerica (coisa de engenheiro kkk)
Achei esse: http://www.investopedia.com/video/play/sharpe-ratio/
Ok ... obrigado ... queiria mais uma referencia numerica (coisa de engenheiro kkk)
Achei esse: http://www.investopedia.com/video/play/sharpe-ratio/
OK, não havia entendido... mas basicamente, o Índice de Sharpe calcula o excesso de retorno em relação à um determinado benchmark (por exemplo, um ativo que represente a taxa livre livre de risco), e divide esse excesso de retorno pelo desvio-padrão dos retornos.
Logo, não existe um "nível adequado" para o Índice de Sharpe... já que estamos falando de excesso de retorno, quanto maior melhor. Entretanto, como você mesmo já deve ter visto na fórmula, seu denominador é o desvio-padrão dos retornos e, nesse caso, uma estratégia que tenha um baixo risco (medido pelo desvio-padrão) pode apresentar um Índice de Sharpe artificialmente elevado.
OK, não havia entendido... mas basicamente, o Índice de Sharpe calcula o excesso de retorno em relação à um determinado benchmark (por exemplo, um ativo que represente a taxa livre livre de risco), e divide esse excesso de retorno pelo desvio-padrão dos retornos.
Logo, não existe um "nível adequado" para o Índice de Sharpe... já que estamos falando de excesso de retorno, quanto maior melhor. Entretanto, como você mesmo já deve ter visto na fórmula, seu denominador é o desvio-padrão dos retornos e, nesse caso, uma estratégia que tenha um baixo risco (medido pelo desvio-padrão) pode apresentar um Índice de Sharpe artificialmente elevado.
So pra entender ... quais níveis de Sharp devo buscar ?
Minha média está em Profit Factor 5,0, Drawdown 7,0, Recovery Factor 7,0 e Sharp 0,35.
[]s
MRC
E, como você bem menciona no título do seu tópico, esse talvez seja um detalhe que irá fazer toda a diferença quando elencares teu setup para operação em conta real.
Bom dia a todos.
Olá a todos.
Gostaria de aproveitar o fórum para pedir uma ajudar na interpretação do filtro "Saldo + min. rebaixamento" que aparece na aba "Resultado da Otimização" (imagem anexa).
Notei que é realizado um novo cálculo na coluna resultado da Resultado da Otimização e resultado para Frente. Obrigado.