Tudo sobre Arquitetura de Robôs - página 2

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Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

 
Imperial Cacau:

Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

Busque no codebase e leia a documentação.

 
Imperial Cacau:

Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

Pegue o valor do preço, multiplique por 2 e faça um type casting para inteiro no resultado. Em seguida verifique o resto da divisão inteira por 20.

Se o resto for 1 (xxx0.500), vc compra. Se o resto for 2 (xxx1.000) ou mais, vc vende.

Cuidado porque o preço pode passar muito rápido pelo xxx0.500 e vc mandar vender sem ter comprado. Condicione a venda em xxx1.000 ao sucesso da compra em xxx0.500. 

Caso não saiba programar, não se aventure sozinho, contrate alguém para fazer isso, pois construir um robô funcional para negociar com segurança em bolsa vai muito além de simplesmente codificar uma estratégia e não é tarefa para amadores.

Abraços!

 

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Martingale

Rogerio Figurelli, 2019.05.08 09:21

Olá @Trader_Patinhas,

Antes de mais nada obrigado pelo contraponto, sem dúvida muito interessante para essa thread e fórum.
 
Como comentei em meu post original, a técnica de Martingale "matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.".
 
Portanto o meu ponto não é defender o Martingale em sua forma original, mas lembrar da relevância das suas variações aplicadas em momentos de mercado e com filtros específicos, o que pode ser comprovado considerando que os próprios preços dos ativos são um processo estocástico, como exemplifica o artigo abaixo.
 
The Stock Price as a Stochastic Process
 
Na verdade, várias dessas teorias já são aplicadas por grandes fundos quantitativos, que utilizam abordagens cada vez mais complexas através de modelos gerados totalmente por aprendizado de máquina, o que é uma das minhas áreas preferidas de pesquisa e projeto, e onde vejo grande potencial de evolução de vários modelos baseados em Martingale.
 
Um exemplo prático é o modelo baseado em Martingale abaixo, proposto por Yiqiao Yin da Universidade Columbia, que comprova com vários teoremas similares como é possível operar de forma eficiente e sistemática no mercado, quando os preços seguem um determinado momento de mercado com maior proporção de Sharpe.
 
Martingale to Optimal Trading
 
Note também que esse campo de pesquisa é bastante antigo no mercado, sendo que um dos pioneiros em termos de matemática nessa área é David Williams, no memorável livro abaixo:
 
Probability with Martingales (Cambridge Mathematical Textbooks)
 
Seja como for, posso estar errado, acreditando nessas teorias, mas como considero o mercado infinitamente complexo, e incerto, prefiro ter elas por perto, acompanhando sua evolução e estado da arte, tanto na teoria, como na prática, principalmente se considerarmos um cenário crescente de modelos de IA e de robôs operando de forma automática e autônoma, competindo e superando cada vez mais os gestores humanos.
 
Sds.,
Rogério Figurelli

 
Novo artigo: https://www.mql5.com/pt/articles/2837
Indicadores MTF como ferramenta de análise técnica
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  • www.mql5.com
A maioria de nós concorda com a opinião de que o processo de análise da situação atual do mercado começa com uma revisão dos períodos gráficos maiores, o que acontece até passarmos para o gráfico em que fazemos trading. Esta análise é uma das condições para uma negociação bem-sucedida e uma abordagem profissional. Geralmente para isso abrimos...
 
https://www.mql5.com/pt/articles/5798
Como escrever uma biblioteca DLL em MQL5 (Parte II) em 10 minutos: escrevendo no ambiente do Visual Studio 2017
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  • www.mql5.com
Este é a continuação de um artigo escrito anteriormente sobre como criar uma DLL usando o Visual Studio 2005/2008. Esse texto básico inicial não perdeu sua importância e todos os interessados neste tópico simplesmente devem lê-lo. Mas já se passou muito tempo desde então, e agora o Visual Studio 2017 com uma nova interface está à frente, também...
 
https://www.mql5.com/pt/articles/5751
Estudo de técnicas de análise de velas (parte III): Biblioteca para trabalhar com os padrões
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  • www.mql5.com
O próximo tipo do método PatternType difere do anterior, já que o array de padrões buscados é passado em vez do argumento do tipo do padrão: Em seguida, vamos considerar a implementação do método PatternType para trabalhar com os padrões gerados a partir dos tipos simples de velas. Existem três tipos desses padrões: consistindo de um, dois ou...
 
https://www.mql5.com/pt/articles/5687
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
  • www.mql5.com
Na primeira parte da série de artigos, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na segunda parte, nós retomamos o desenvolvimento da biblioteca e implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Aqui, nós vamos criar uma...
 

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Mudar o Stop Loss/Take Profit de uma única ordem executada entre outras

Rogerio Figurelli, 2019.05.19 08:57

Olá kuramaua brazil, em primeiro lugar note que quando você comenta que a posição é "composta por ordens em execução" ou que "determinada ordem faz parte da posição x" está confundindo eventos/estados independentes, pois uma ordem pode ou não abrir uma posição, e, uma vez aberta a posição, a ordem já foi executada, ou seja, a posição não tem nenhuma dependência ou relação com a ordem original, nem está mais em execução.
Seja como for, sobre a sua pergunta específica, e complementado a resposta do Rogerio Giannetti Torres, uma vez em modo hedge, você pode modificar posições individualmente, bastando para isso identificar o ticket delas.
Para isso, recomendo estudares as funções PositionGetTicket() e PositionSelectByTicket() para encontrar e selecionar o ticket, e PositionModify() na classe CTrade para modificar o S/L e/ou T/P da posição que desejar.
Sds.,
Rogério Figurelli


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