Histórico completo de ticks para MiniÍndice - página 3
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Esses ticks foram coletados dos servidores das corretoras.
Para conseguir essa base de dados completa precisamos fazer o download dos ticks de cada corretora e depois unir (merge) todas as bases de dados.
Eu consegui fazer isso com python! Pega o tick armazena e depois procura o seguinte em todos os arquivos que você baixou... (Interressante tomar cuidado para não repetir ou pular ticks).
Dá um trabalho muito grande fazer isso! Mas é um trabalho único (depois que está tudo pronto só é usar).
O resultado final a amostragem fica muito boa! Para estratégias que não trabalha com book (informações do book não existe na base de dados) o resultado fica bem fidedigno.
O intuito da minha afirmação é dizer que essa base de dados está a disposição para quem for fazer esse trabalho (download + merge). Basta ter uma conta em cada corretora e depois fazer esse trabalho.
Não vou disponibilizar o histórico, mas quem for fazer esse trabalho e tiver com alguma dúvida estou a disposição em ajudar.
Mas vou adiantando que é um trabalho minucioso e um pouco chato de se fazer. Mas, tendo paciência dá para fazer tranquilamente.
Amigo Hawllysson, tenho interesse em aprender como se faz uma base dados. No entanto não possuo familiaridade com o python. Vc poderia me ajudar?
Amigo Hawllysson, tenho interesse em aprender como se faz uma base dados. No entanto não possuo familiaridade com o python. Vc poderia me ajudar?
Boa noite!
Veja também se essas ferramentas do CodeBase podem ajudar:
Download livre do script 'DownloadHistory' por 'Fleder' para MetaTrader 5 no CodeBase MQL5, 2017.01.09
Free download of the 'downloadhistory.mq5' script by 'gdtt' for MetaTrader 5 in the MQL5 Code Base, 2011.02.28
Esses ticks foram coletados dos servidores das corretoras.
Para conseguir essa base de dados completa precisamos fazer o download dos ticks de cada corretora e depois unir (merge) todas as bases de dados.
Eu consegui fazer isso com python! Pega o tick armazena e depois procura o seguinte em todos os arquivos que você baixou... (Interressante tomar cuidado para não repetir ou pular ticks).
Dá um trabalho muito grande fazer isso! Mas é um trabalho único (depois que está tudo pronto só é usar).
O resultado final a amostragem fica muito boa! Para estratégias que não trabalha com book (informações do book não existe na base de dados) o resultado fica bem fidedigno.
O intuito da minha afirmação é dizer que essa base de dados está a disposição para quem for fazer esse trabalho (download + merge). Basta ter uma conta em cada corretora e depois fazer esse trabalho.
Não vou disponibilizar o histórico, mas quem for fazer esse trabalho e tiver com alguma dúvida estou a disposição em ajudar.
Mas vou adiantando que é um trabalho minucioso e um pouco chato de se fazer. Mas, tendo paciência dá para fazer tranquilamente.
Tickreais somente se você baixar por contrato WINQ16, WINQ17 etc.... hoje é impossível baixar direto pela corretora porque ja foi.
Retificando a informação acima: na verdade, entre XP, Terra e Modal, somente a Modal tem os ticks completamente preenchidos nas séries perpétuas (WIN$N, WDO$N, etc.).
Na XP e na Terra as séries históricas só têm os ticks de trade (não tem os de bid/ask), os campos bid e ask vem preenchidos com zero e os flags vêm preenchidos como se fosse sempre agressão de compra. Dá pra obter essas informações se puxar pelos tickers dos contratos futuros vencidos que estavam em vigor em cada data, pois estes estão preenchidos direitinho, mas nas séries perpétuas só tem o last e o volume.
Já na Modal as séries perpétuas incluem os ticks de bid/ask, vem com os campos bid/ask preenchidos e com o campo flag indicando a direção correta da agressão. Mas aparentemente só há histórico disponível de setembro de 2017 em diante.
essa informação ainda é válida?
Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN.
O Metatrader exclui o ativo depois que o período acaba. Notei que a Modal possui os contratos antigos, mas estes não contém os ticks. Comecei desde Dezembro a registrar eu mesmo os ticks fazendo importação, mas gostaria de ter um banco de "ticks" mais extenso.
Olá Michel, voce questionou isso em 2019, como esta sendo hoje? Consegui comprar os ticks reais de uma empresa que desenvolve robo, caso queira comprar também, no instagram @outliers.invest voce pode falar comigo.
Arthur, gostaria de verificar para comprar esses historico de ticks reais, te enviei uma mensagem no Instagram. Se puder me ajuda nisso eu agradeço, obrigado Abraço
essa informação ainda é válida?
Oi Rafael.
Na XP e na Clear eu olhei recentemente e as séries continuas de dolar futuro continuam desse mesmo jeito: ASK e BID zerados e FLAGS com valor 56 em todos os ticks.
A Terra eu não olho desde a época daquele post.
Arthur, vc por acaso tem (ou sabe onde tem) dados históricos do book de ofertas?
Não precisaria ter o movimento detalhado das ordens (se tiver melhor ainda, mas não precisa). Ter o volume acumulado em cada nível de preço a cada 1 ou 2 segundos, para os 8 níveis de preços mais próximos ao bid e ao ask, já seria satisfatório.
Arthur, vc por acaso tem (ou sabe onde tem) dados históricos do book de ofertas?
Não precisaria ter o movimento detalhado das ordens (se tiver melhor ainda, mas não precisa). Ter o volume acumulado em cada nível de preço a cada 1 ou 2 segundos, para os 8 níveis de preços mais próximos ao bid e ao ask, já seria satisfatório.
Infelizmente não tenho os dados do book, Patinhas. Tem sido um trabalho ardúo validar os ticks reais apenas, mas os resultados estão ficando muito bons. Para você ter uma ideia do que fizemos aqui. Conseguimos criar uma lógica em Pynthon para reduzir os ticks reais sem perder a qualidade do histórico, e isso diminuiu o arquivo em 94%, tendo a mesma precisão em backtests baseado em cada tick real. Agora vamos voltar a programar robos para otimizar com esses dados em breve.
Vejo que você é bem ativo aqui no forum, deve ter muito conhecimento e lucro! hhahaha
Bons trades meu caro, Patinhas.