Testador de estratégia: diferença anormal entre "Cada tick" e "Cada tick é baseado em um tick real" - página 2
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Tem um outro problema também, no backtest do tick real, a primeira execução funciona. Depois, os resultados não batem mais.
Notem que apesar do resultado ser de 45mil para 10 contratos , quando é executado aparece essa coisa aí.
Tenho comparado o "Teste de Volta" , o relatório do backtest , com "modo visual com exibição de gráficos, de indicadores e de negociação".
Depois da última atualização não batem, sendo que o visual parece mais condizente com a realidade.
Para mim o backtest não está com algum problema e mostrando resultados errados.
Façam a comparação antes de usarem o robô !
Cuidado!
Ps.: Tenho usado "Cada tick é baseado em tick real" .Olá, pessoal!
Estou há alguns dias ajustando meu EA e algo tem me incomodado. A diferença dos testes quando utilizo as duas formas indicadas no tópico são gritantes.
O mesmo EA, mesmo período, mesmos parâmetros, geram um resultado totalmente diferente.
Consegui encontrar leituras sobre os modos de testes e vi que o "Cada tick" seria o mais próximo da realidade. Não encontrei muita coisa sobre o "Cada tick é baseado em um tick real", mas o pouco que li, ele seria ainda mais aproximado da realidade que aquele.
Mas olhando os gráficos abaixo, não consigo ver essa similaridade entre eles.
Alguém poderia, por gentileza, indicar leitura que tente explicar melhor a diferença entre esses dois modos OU tentar explicar a diferença tão extrema notada nas imagens abaixo?
Grato!
Ola´Flavio
Como conseguiu rodar no modo "tick baseado em tick real" ? Vc precisou fazer alguma adaptação no seu robo..
Amigo, eu tive o mesmo problema, o Robô era MUITO lucrativo no "CADA TICK" (indice usando o WIN$N série contínua) e quando usava o "cada tick baseado em tick real" dava prejuizo, e no real/demo também dava prejuízo, descobri o problema, por alguma razão o backtest "CADA TICK" as compras a mercado são feitas de forma errada (as compras a mercado estão sendo feitas equivocadamente pelo BID ...e as vendas a mercado estão sendo feitas pelo ASK) ...ou seja comprador comprando a mercado de comprador e vendedor vendendo a mercado para vendedor, totalmente errado, E ESTRANHAMENTE, quando você usa "cada tick baseado em um tick real" ele pega certinho, compra a mercado pelo ASK e venda a mercado pelo BID... ....Meu robô fazia 50 operações por dia, isso dava uma diferença de 10 pontos por operação em média, causando uma diferença de 500 pontos .... o que era suficiente pra destruir qualquer estratégia.... depois que eu descobri isso eu abandonei o backtest cada tick e só uso "cada tick baseado em tick real" ... no MERCADO LIVRE tem um rapaz chamado victor que vende ticks reais do indice desde 2019 ...pra quem interessar ... Com os ticks reais, consegui ajustar o robô corretamente para ficar lucrativo e enfim por no real ... Imagino que muita gente abandonou BOAS ESTRATÉGIAS por este bug do backtest ... (testei com conta da xp e clear)
Estou com inveja de vcs conseguirem rodar o robo no modo "cada tick real"..
Queria ver como se comportar meu robo que na demo (ao vivo) roda que é uma beleza...
Olá, pessoal!
Estou há alguns dias ajustando meu EA e algo tem me incomodado. A diferença dos testes quando utilizo as duas formas indicadas no tópico são gritantes.
O mesmo EA, mesmo período, mesmos parâmetros, geram um resultado totalmente diferente.
Consegui encontrar leituras sobre os modos de testes e vi que o "Cada tick" seria o mais próximo da realidade. Não encontrei muita coisa sobre o "Cada tick é baseado em um tick real", mas o pouco que li, ele seria ainda mais aproximado da realidade que aquele.
Mas olhando os gráficos abaixo, não consigo ver essa similaridade entre eles.
Alguém poderia, por gentileza, indicar leitura que tente explicar melhor a diferença entre esses dois modos OU tentar explicar a diferença tão extrema notada nas imagens abaixo?
Grato!
Chato isso não é, passa uma insegurança terrível mas não se preocupe que eu duvido muito que seus resultado de fato sejam iguais ao que apareceu na segunda imagem!
Só vai precisar de alguns passos para obter os ticks corretos e vê de fato como é que seu robô se sairia...
Escrevi aqui sobre isso, dá uma olhada
Boa sorte e sucesso por aí.
Alguém sabe dizer porque no Backtest com Cada tick baseado em um tick real o TP é acionado no mesmo momento da compra/venda ? Já com a opção Cada tick funciona sem problemas ?
Olá Sr. Nery, lhe respondi algo sobre cada tick e cada tick baseado em ticks reais.
Se tentar fazer a leitura em um backtest sem utilizar os critérios que indiquei aqui vão ocorrer muitos problemas em seu teste, contudo, ainda que baixe os ticks junto a corretora e os utilize em um símbolo personalizado, podem também ocorrer problemas, contudo estes serão sinalizados e saberá que algum dia veio com a ausência dos ticks e pode excluir do seu teste.
Lhe desejo sucesso em seus testes.
Mesmo utilizando uma sequência de ticks reais, obtidos a partir do histórico de uma corretora, existe uma potencial diferença entre o teste e o comportamento de um robot em tempo real devido ao fato de que este último não recebe a sequência completa de ticks.
Experiências realizadas no meu ambiente local, com latência na faixa de 20-30ms, mostram uma perda de 40 a 60% no volume de ticks recebidos por um robot operando ao vivo, versus o volume de ticks do histórico. O fator de perda pode chegar na faixa de 80-90% em momentos de pico, quando o volume de ticks chega ou ultrapassa a taxa 300 ticks/s, ou aleatoriamente quando a conexão exeprimenta variações de latência.
Em princípio isso poderia ser amenizado com uma VPS, mas imagina-se que não pode ser completamente eliminado.
Me parece importante ter em mente que a sequência de ticks recebida pelo robot em tempo real é, em ultima análise, uma amostragem. O quanto isso pode ou não afetar o comportamento do robot depende do fator de perda e da granularidade em que o mesmo tenta operar. Para os que desenvolveram simuladores pessoais, uma opção é embutir no simulador um fator de amostragem configurável e fazer testes com diversos fatores. Não vi nenhuma opção desse tipo no simulador nativo do MetaTrader.
Olá Felipe,
no backteste foi inserida a configuração da latência exatamente prá isso, simular as perdas de ticks que ocorrem em ambiente real.