Discussão do artigo "Otimização Controlada: Recozimento Simulado"
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Novo artigo Otimização Controlada: Recozimento Simulado foi publicado:
O Testador de Estratégia da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornece apenas duas opções de otimização: otimização completa dos parâmetros e o algoritmo genético. Este artigo propõe um novo método para otimizar as estratégias de negociação — Recozimento Simulado (Simulated Annealing). Será introduzido o algoritmo do método, sua implementação e integração em qualquer Expert Advisor. O algoritmo desenvolvido é testado no EA Moving Average (Média Móvel).
O Recozimento Simulado é um dos métodos de otimização estocástica. Ele é uma busca aleatória ordenada para a otimalidade da função objetivo.
O algoritmo de recozimento simulado é baseado na simulação da formação de uma estrutura cristalina em uma substância. Os átomos em uma rede cristalina de uma substância (por exemplo, um metal) podem tanto entrar em um estado com um nível de energia mais baixo quanto permanecer inalterado à medida que a temperatura diminui. A probabilidade de entrar em um novo estado diminui em proporção à temperatura. A mínima ou o máxima da função objetivo será encontrada através da simulação de tal processo.
O processo de busca pela função objetivo ótima pode ser representada da seguinte maneira:
Fig. 1. Busca pela função objetivo ótima
Na figura 1, os valores da função objetivo são representados como uma bola que rola ao longo de uma superfície irregular. A bola azul mostra o valor inicial da função objetivo, a verde mostra o valor final (mínimo global). As bolas vermelhas são os valores da função em seus mínimos locais. O algoritmo de recozimento simulado tenta encontrar o extremo global da função objetivo e evitar "ficar preso" em seus extremos locais. A probabilidade de cair em um extremo local diminui conforme ele se aproxima do extremo global.
Autor: Aleksey Zinovik